Trade What You See (TWYS)

[phg]

mais non reste , tu me manqueras, et,comme le dit ma coiffeuse ,plus on est de fous plus on rit
Crock ne peut se permettre de perdre qqun de ta valeur

[phg]

Et cette fois je ne déconne pas ,pense à la pluralité des apports ;pense à l'inverse à une file de qqs rares intervenants ,ayant chacun,pour honorer leurs aigreurs ,des nombres à 2 chiffres de bours-ignorés: ce serait triste !

[redstick]

Je finalise quelques explications techniques complémentaires,
avant mise en sommeil de ma file TWYS.

Voir ces explications (...)

[redstick]

Retour explicatif sur quelques concepts (programmés et appliqués) présentés récemment:


Le Concept de résolution variable (dont R2S sous contrôle du PG superviseur) est plus large, plus productif mais plus complexe
que la simple notion d'UT. Elle peut se substituer par upgrade aux UT Classiques puisqu'elle les englobe

Explication: Les UT Classiques constituent un cas particulier (le plus simple) du concept de résolution.
D'autres techniques connues sont améliorées et inclues ds ce concept appliqué qui va bien au-delà de ce qui a été publié à ce jour.

Le concept de résolution amène naturellement des représentations graphiques utilisant des courbes de barres ou des courbes de points.
Les barres (ou barres composites) sont générées de manière à porter certaines informations déterminantes pour le trading.
D'autres informations peuvent être sélectionnées et présentées sur des histogrammes (ou des courbes de points) sous les graphes.
Les barres composites sont donc par nature et par obligation différentes des chandeliers classiques,
et elles constituent une assistance au trading bcp plus efficace.

En résumé, l'ensemble de ce qui est présenté sur cette file
(complété de graphes et explications postées sur d'autres files dont les files du jour)
constitue pour les plus expérimentés des lecteurs disposant aussi d'aptitudes à la programmation une base solide exploitable pour
créer des applications d'aide au trading pertinentes et performantes.
(soft d'aide au trading ou un quasi automate de trading - laissant le contrôle de certaines opérations à l'opérateur/utilisateur).


Cette file peut donc passer en veille, je disposerai d'autant plus de temps pour mes travaux perso et mon trading.

Crdlt et Bonne continuation.

[redstick]

Comme je le précisais avant de poster un dernier
Retour explicatif sur quelques concepts (programmés et appliqués) présentés récemment,

Cette file peut donc passer en veille, je disposerai d'autant plus de temps pour mes travaux perso et mon trading.

File en sommeil



Crdlt et Bonne continuation.

[redstick]

I'm working hard
Travail en cours, robot assistant d'analyse sur CFD
(Alertes live et Cptes rendus d'analyse en synthèse vocale)
Parce que c'est plus fun.
J'ai oublié de préciser qu'il tournera 24H/24

-------
en attendant un graphe (de type maintenant classique sur cette file)
Kliker pour agrandir

[redstick]

en attendant,
un retour explicatif.
Pour ceux qui ne comprennent pas l'utilité des CCurv (Canaux Curvilignes).
J'utiliserai (peut-être j'y réfléchi) cette appellation plus parlante:
Canaux de volatilité.
Sous le nom de volatilité, on trouve des choses parfois contradictoires.
On devrait parler de volatilité d'ordre N.
Parceque la volatilité instantanée n'aurait aucun sens, sa MESURE passe par un filtrage.
Suivant la force du filtrage on obtient une valeur différente de cette volatilité.
(Parce qu' une vision dans une fenêtre temporelle plus ou moins large)

L'unité intrinsèque de cette valeur mesurée est la même que celle des mouvements des cours
(donc points d'indice ou € ou $ etc pour une action).
Je dis unité intrinsèque parcequ'on peut aussi choisir une unité relative et l'exprimer en %.
Cette valeur peut être nommée volatilité moyenne d'ordre N.
N caractérise le filtrage.
à noter que d'autres éléments caractérisent la qualité nécessaire de ces filtrages:
on ne peut pas faire n'importe quoi en matière de filtrage , même si certains s'y essaient
(attention aux moyennes faussement centrées) et contribuent à la confusion sur ce sujet.

Les CCurv (Canaux Curvilignes) sont les canaux de volatilité obtenus pour ces différents N.
Je pourrais donc idéalement les appeler: Canaux de volatilité.
C'est une appellation logique qui m'est venue sans avoir vérifié si elle est déjà utilisée (pour autrechose)
Un recherche rapide me laisse penser que celà pourrait induire une confusion avec les bandes de Keltner.
Un truc assez mal ficelé AMHA comme les Enveloppes dites MALC.
J'ai donc bien dit Canaux et non bandes.

Alors peut-être RVC ...!! Redstick Volatility Channel ... euh VC ça ne le fait pas, je trouverai autre-chose

De toute manière Pour le mon trading, en matière applicative j'ai tout réinventé et poussé au delà de ce qui a déjà été publié.
(Par des évolutions ou en créant des techniques spécifiques perso appliquées ds des softs que j'ai écrits)
Personne ne peut prétendre et encore moins démontrer le contraire. ("Il y en a qui ont essayé"
comme dit le sketch ... considérons celà comme des tentatives ridicules de forumistes rigides et belliqueux)

Canaux de volatilité by redstick je n'ai pas mieux comme appellation pour le moment.

La planche de graphes suivante est à voir au regard du graphe précédent (celui figurant ds le post précédent)

[redstick]

Rappel d'un concept important:
Les Nodaux (historiques & relatifs intraday)

Le support est un Nodal plus R classique (4819)

[redstick]

test de copié-collé écran -- par hasard (il y a qques minutes en cherchant à vérifier la question de zenetik) je me suis aperçu qu'on peut copier coller une page complète du navigateur
sur un post UB sans passer par les formulaires.
même la pub qui figurait sur la page et que j'ai enlevée ... la page complète donc ...!

Shinto, divinité de la fertilité et de la prospérité.

Croyance ou pas, ces photos vous feront craquer, sans aucun doute :

[redstick]

Quelques observations faites à l'usage
Concernant le zoom R2S (Resolution Shifting) sur les
graphes des Canaux de Volatilité (avec en plus l'option: compression temporelle variable automatique).

Quand les paramètres sont choisis de manière cohérente,
( expliqué ds un post précédent par l'analogie avec les automatismes en photo)

Les mouvements principaux sont bcp plus lisibles et au lieu d'être déformés comme on aurait pu s'y attendre
ils sont au contraire linéarisés.
C'est à dire qu'un décrochage dont le mouvement est courbe se trouvera graphé avec une forme bcp plus rectiligne,
faisant ainsi apparaître une tendance plus lisible.

PS: j'oubliais une autre observation déjà évoquée et revérifiée:
Sur les Courbes de volatilité il peut manquer un fragment d'intraday (interruption / panne / pb flux / data perdues, les causes peuvent être diverses)
elles resteront exploitables (la mesure intégrée de volatilité ne sera pas affectée).
C'est aussi la raison pour laquelle construites à partir d'un indice Cash (dont les périodes de non cotation sont plus longues
que pour un CFD ou autre) elles restent parfaitement exploitables.
Et bien sûr les gaps de recalage vertical aux reprises de cotations ne modifieront pas systématiquement la volatilité utile mesurée.
On observera souvent qu'ils sont conformes (= respectent un Canal de Volatilité inchangé.)

En complément, Je replace ici cette suggestion:

Une suggestion:

Convergence des systèmes de trading.
Prenez les graphes MP de Crock et voyez si votre système de trading vs donne les niveaux clef
du MP comme cerise sur le gâteau.
Si ce n'est pas le cas ... c'est un pb.
Le MP fait une synthèse et simplifie (parfois trop amha au détriment des aspects dynamiques).
... Pour le reste, trop de choses à dire donc je m'abstiendrai de poster.

Juste une chose, outre les Canaux de Volatilité by Redstick j'utilise aussi
des Canaux de Volatilité de la vitesse des mouvements des cours ...
et je me dis que je ne suis pas pret de trouver un homologue avec qui en parler.

Les forumistes remuent souvent les mêmes chaudrons depuis des années,
et trop souvent des mixtures que l'on sait immangeables.
...

à l'occasion je compléterai d'une planche de graphes explicatifs.
(Extraite de mes archives récentes)
Bonne fin de journée.

[redstick]

Une réponse faite à une remarque que m'adressait Stargate concernant
Mes "Canaux de Volatilité des vitesses de mouvement des cours."
dont j'ai donné très peu de graphes
Ils complètent utilement les "Canaux de Volatilité des cours" by Redstick (ancienne dénomination CCurv qui étit peu parlante)

Ma réponse vous expliquera les raisons de ma démarche très personnelle par sa méthodologie et surtout les moyens utilisés
(= Ecriture de softs temps réel, hors plateforme).

on notera que ça impose des pg rapides (des milliers de points traités et graphés simultanément à la vitesse du flux de data)
qui exclut d'utiliser une appli intermédiaire comme excel.

(...)
La volatilité de la vitesse de variation des cours ?
Par exemple le CCI donne la vitesse de variation des cours, il ne reste plus qu'à regarder la volatilité du CCI épondre à ton affirmation. Le CCI est amplement utilisé (...)
Bernard

Cette approche que je connais ne (me) convient pas. Le CCI est un oscillateur qui ignore les périodes en trading range. Pour le CCI, ce "Chanel" des indicateurs bornés n'a pas la signification que je donne à Canal dans mon propos. (cf: Canaux de Volatilité by Redstick)


Et là on ne parle que d'une méthode de calcul passant par les indicateurs. Je travaille directement à partir du flux de data, hors plateforme avec mes propres grapheurs tps réel.
Pas de pis-aller, mes variables n'ont pas la contrainte d'être composites d'indicateurs = fabriquées à partir des indicateurs "amplement utilisés"(parceque proposés sur plateformes).
De plus les filtres que j'utilise intègrent implicitement les calculs d'écart type, ils ne les dissocient pas et je sais le plus que cette spécificité apporte dans les résultats.
Enfin est-ce que le CCI intègre vraiment une mesure exacte et performante de la "vitesse du mouvement des cours" ? la réponse est non.

En 17 ans j'ai vu peu d'évolutions significative ...
Les plateformes s'adaptent à la tendance majoritaire et la pratique usuelle en piochant dans les publications. Elles n'ont pas vraiment pour vocation d'innover ex-nihilo.
Les traders ne souhaitant pas suivre les chemins imposés par un consensus encadré/dirigé eux le peuvent s'ils ont les aptitudes à programmer hors plateforme.
Ils sont peu nombreux donc les échanges entre eux sont rares (comme je le soulignais sans polémique) mais ils existent.

Crdlt & bonne journée

[redstick]

Ne vous laissez pas abuser par ce genre de post:

Bonjour à tous !

les Moyennes Mobiles Centrées c'est assez simple à comprendre.

On calcule une moyenne "normale" et on positionne le résultat une demi période en arrière.

exemple pour une moyenne calculée sur 32 UT on positionne le résultat 16 UT en arrière

a) il faut donc POUVOIR le faire - que votre soft ou plateforme puisse le faire
b) il faut aussi SAVOIR le faire - il faut que vous concrètement puissiez traduire dans les faits ce que vous avez compris

ce sont 2 éléments que mon assistant le jeune Redstick a toujours zappé ou refusé de comprendre

il programme des trucs qu'il n'explique pas vraiment dans le détail, sur une ou des plateformes "personnelles" dont personne ne dispose, donc concrètement cela n'est pas reproductible par le pékin moyen.

Vous l'aurez compris,
citation "ce sont 2 éléments que mon assistant le jeune Redstick a toujours zappé ou refusé de comprendre"

Je ne suis pas l'assistant de Parisboy, je ne suis pas jeune mon expérience dépasse celle de Parisboy et j'ai parfaitement
compris que ses limites en matière de programmation lui posent divers problèmes qu'il tente de contourner
tant bien que mal.

Pour ce qui est de l'orthodoxie de ces techniques,
que je nomme maintenant (en remplacement du terme CCurv = Canaux Curvilignes)
pour plus de clarté: Canaux de Volatilité des Mouvements des Cours
et Canaux de Volatilité des Vitesses des Mouvements des Cours (CV2) qui sont deux représentations complémentaires.
reportez vous à mes travaux ou ceux moins complets que l'on trouve sur quelques forums US dont j'ai donné
récemment des liens.

Comme je le disais ce matin en réponse à phg (concernant le léger problème de blocage rencontré par le site UB
depuis vendredi et le fait que qques uns seulement savaient le contourner. Voir Note(1))

redstick ,tu postules ?

les arcanes des softs sont impénétrables à certains.
C'est ainsi et je n'y changerai rien même avec la meilleure volonté du monde.

Je suis totalement autonome et jamais bridé par ces qques obscures incompréhensions qui font tant parler Parisboy.
Et je ne pense pas devoir m'en excuser.

Note (1): j'ai examiné celà de très près ... contourné par hasard par qques uns, mais ce serait trop long à expliquer.

Cordialement.

PS: Mes techniques ne sont pas reproductible par tous, je le confirme.
Parisboy a complété utilement son post dont je donne le lien, par qques explications
que j'ai données concernant les moyens softs que j'utilise.

[phg]

"jeune assistant" m'intriguait , quel âge diable a-t-il me disais-je ?

[redstick]

"jeune assistant" m'intriguait , quel âge diable a-t-il me disais-je ?

Je crois me souvenir que sur mon profil investAT je m'étais nettement rajeuni. Je n'aime pas être obligé de remplir des fiches.

Second degré / Joke:
Si pousser les investigations de l'analyse graphique et technique au delà du strictement conventionnel c'est être FOU,
alors là bas (je parle de la file Chipeur) ils seront bientôt aussi fous que moi.
Et selon l'expression de parisboy (être câblé ou non pour une approche spécifique) ... ils sont en plein recablage,
Attention de ne pas se prendre les pieds ds les cables, il y en a partout (investigations tous azimuts).
En tout cas (J'ai piqué le jeu de mot sur leur file) Ils sont déjà bien timbrés avec leurs enveloppes.
Et j'ajoute, (joke tjrs et ça c'est de moi) ça ressemble de plus en plus à un travail d'affranchis (ceux qui savent)

[phg]

salut,
je parlais de l'âge de l'autre...
pour le reste ,seuls les chiffres de gains comptent, que ce soit un code ou un crayon à papier
mieux vaut une bonne assvie pour la plupart
ceux qui peuvent aboutir au trading auto programmé gagnant ,alors tant mieux
mon frère ,gros matheux de son état , qui lit les lignes d'équations comme je lis la musique , ma bien expliqué le caractère aléatoire du signal ,et que ,sur swing , il faut tenir compte de données remontant loin en arrière pour qu'elles soient significatives
un trader à la pointe de la recherche gagne -t- il plus souvent ?
grâce à quel système les meilleurs qagnent-ils ?
il faut être très prudent
belle journée