Swing trading DANIELA

[Lou Daniela]

87ème position

Je suis sympa et espiègle ce soir, je vous donne la 87ème position (osée) prise également aujourd'hui.



Je m'étais promise de ne plus initier de demi-position mais le manque de liquidité et les gains latents aidant, j'ai tenté le signal sur Advenis ce soir.
Fondamentaux des plus pourris. Ce trade est très spéculatif.
Pourquoi acheter ?
Parce que volume et E(X) > 0.
Avec un objectif de cours (dans les 5% donc, cf message précédent) fixé à 4€ pour un stop à 1,55€ ce type de trade est gagnant en terme de probabilité pour P(X) ≥ 20% de réalisation de l'objectif. Je n'invite donc pas vraiment les lecteurs à me suivre car dès le départ, j'accepte une probabilité faible de réussite du trade; cela explique la demi-position. Il s'agit d'illustrer sur un exemple concret le concept de système probabiliste.

edit : en résumé le concept probabiliste est : risquer peu pour gagner beaucoup (100% des débutants font l'inverse )

[Lou Daniela]

Une précision technique sur les pru :
J'indique sur mes graphiques -ce sont les graphiques de suivi de position- mon prix de revient global qui intègre déjà la revente. Ceci me permet de connaître précisément, position par position, la MV ou PV latente exacte, pas la MV ou PV faussée ne prenant pas en compte les frais de sortie. J'ai des frais de courtage assez rébarbatifs mais mon courtier est très fiable, donc ça me va.

[Lou Daniela]

Je suis sympa et espiègle ce soir, je vous donne la 87ème position (osée) prise également aujourd'hui.



Je m'étais promise de ne plus initier de demi-position mais le manque de liquidité et les gains latents aidant, j'ai tenté le signal sur Advenis ce soir.
Fondamentaux des plus pourris. Ce trade est très spéculatif.
Pourquoi acheter ?
Parce que volume et E(X) > 0.
Avec un objectif de cours (dans les 5% donc, cf message précédent) fixé à 4€ pour un stop à 1,55€ ce type de trade est gagnant en terme de probabilité pour P(X) ≥ 20% de réalisation de l'objectif. Je n'invite donc pas vraiment les lecteurs à me suivre car dès le départ, j'accepte une probabilité faible de réussite du trade; cela explique la demi-position. Il s'agit d'illustrer sur un exemple concret le concept de système probabiliste.

edit : en résumé le concept probabiliste est : risquer peu pour gagner beaucoup (100% des débutants font l'inverse )

PV latente de +10% exactement ce soir [pru 1,93 -> 2,12] donc stop gain enclenché sur 2,02.



Attention cela ne signifie pas que je sortirai obligatoirement gagnante du trade, sur ce type de très petites capitalisations le cours peut faire -15% en une seule séance... Comme je ne mets pas d'ordre stop en attente pour être invisible et non affectée par les mèches intraséance, une perte est possible (Explications --> voir file "magot des cornouailles" ici : http://forums.univers-bourse.com/fil...plateau-5.html de Priest)

[Lou Daniela]

Caoutchouc

Question : comment faire pour prendre un tracker sur caoutchouc sans érosion monétaire ?

?

Cela existe, un tracker sans érosion monétaire?

Oui.

Ça s'appelle une société productrice, par exemple SIPH.





Cours du caoutchouc sur un an :




Cours de SIPH long terme :




Cours du caoutchouc long-terme :

NB : le rush haussier de fin 2016 n'est pas sur le graphique, le temps du graphique s'arrête avant.

Spike de début 2011: 280$
Cours de SIPH début 2011 : 110€

Cours actuel du caoutchouc : 275$
Cours actuel de SIPH : 63€

Conclure sur un cours cible MAX atteignable par SIPH, ou du moins sur un objectif de vente auquel il serait bon de s'alléger en grande partie.

[Lou Daniela]

Grandeur et Décadence

Toujours dans la série "Grandeur et Décadence", une nouvelle apparition de Visiomed :




"Acheter la rumeur, vendre la nouvelle".
Les dirigeants de Visiomed avaient avertis qu'ils "feraient plusieurs annonces lors de l'expo CES à Las Vegas".
L'une des capitales mondiales du jeu se doit bien évidemment d'attirer moult acheteurs roucoulants (pigeons) dont nombre d'entre eux doivent scruter l'évolution du cours des 4 dernières séances en riant jaune.


A la relecture des messages de mon bilan 2016 je me suis aperçue que je n'avais pas expliqué un enseignement 2016 que je souhaitais partager avec les rares lecteurs de cette file Swing. Cet enseignement, vous en ferez ce que vous voudrez; néanmoins, l'application de mon système D-lts en 2016 m'a enseigné ceci :

Ne plus jamais acheter de biotechs et de pharmaceutiques.

Depuis octobre, définitivement, j'ignore toutes les sociétés biotechs et pharmaceutiques qui envoient des signaux d'achat. Ces actions réagissent différemment, ont un comportement souvent anarchique et mon système est manifestement perdant sur ces sociétés, donc je les élimine toutes. A force de scanner jour après jour toutes les sociétés cotées à Paris je finis par connaître par cœur la liste de noms.
Je raterai très certainement d'excellents trades mais sur 2016 le résultat partiel D-lts (cad limité aux biotechs et pharma) a été exécrable, donc... dans le doute, je les élimine.


Il existe une explication concourante plus pragmatique pour éliminer les biotechs et les pharmaceutiques : l'impossibilité de faire une analyse fondamentale sur ces sociétés.
En effet, formulé sur le mode humoristique, comment savoir si le "Xilitrol-beta-90XX+ Zorfcor - power_algue_machin_truc" va réussir les différentes étapes de sa mise en recherche, phase de tests, validation clinique, commercialisation... ?
Je n'ai pas de doctorat en biochimie.

[mobydick]

les biotechs , c'est du capital risque : ou tu en fait une dizaine, et tu sais que tu vas te planter 5 ou 6 fois mais la ou les deux réussites paieront pour les autres.

Si tu ne peux pas, tu fais autre chose.... ou si tu veux faire du biotech pour une raison fondamentale, tu achètes un fond spécialisé qui lui se charge de faire la diversification.

Sinon, après le rush fin 2014 / début 2015 on est dans le " ca prends 20/ 30 % donc c'est parti pour tripler " et là on se fait exploser car trois jours après c'est effacé donc tu prends les 20 / 30 et tu passes à autre chose.

J'ai fait ça sur Genfit en particulier, mais depuis que je me suis marié avec Vallourec, je dois dire que j'ai un peu laissé tombé les bios car même si je suis devant depuis le temps, je me suis quand même pris des gamelles qui font mal au psychisme plus qu'au portefeuille ...

[phg]

Alors au nom du psychisme...arrête tout et va faire de la mobylette

[Lou Daniela]

Areva - suite de la suspension

Suspension de cotation aujourd'hui 14h avant l'annonce de la recapitalisation acceptée par Bruxelles à 16h (environ)

Résultat sur le carnet d'ordres APRÈS séance ce soir :



Youhouuuuu !!!!

23000 MX à l'achat hors séance pour 7700 en face dans le carnet

Ça va swinger sévère demain

[OBjection]

ou pas ....

[Lou Daniela]

ou pas ....

Arrrhhhhh....
Ou pas, effectivement : >> OPR MV <<

Grrrrr !!

J'étais actionnaire pru 4,93€.

[Lou Daniela]

Aujourd'hui deux positions vendues, une position initiée (voir file de Raptou).


Je clôture en perte la position sur Areva pru 4,93€

Je clôture en stop gain la position sur Clasquin pru 25,85€.
Je crois me souvenir que j'avais posté le graph sur la file (?) je vais le rechercher.

Les deux positions s'équilibrent, journée neutre. Je me sors du cygne noir Areva avec moins de casse qu'escomptée, l'OPR étant annoncée à 4,50€. Vendre à 4,70€ c'est toujours 0,20 de sauvé... mais tout de même désabusée par la tournure des événements : suspension de cotation à 5,20€ pour annoncer un retrait obligatoire de la cote à 4,50€

[Lou Daniela]

Téméraire, jamais.
Mais courageuse, parfois.


[ATTACH=CONFIG]137909[/ATTACH]

Un support annuel, j'achète.
Trading probabiliste oblige.

De plus la société est faiblement valorisée. Ce très faible ratio capitalisation/CA est cependant logique puisque Clasquin est une société d'ingénierie de transport maritime et aérien (maritime = 50% du CA) donc toute baisse significative des échanges commerciaux lui serait fortement préjudiciable. A moyen-terme et long-terme, le transport maritime devrait décroître à cause des vagues de protectionnisme et du ralentissement de la Chine. En somme, le ratio très faible capitalisation/CA ne fait que refléter le risque.

Effectivement j'avais annoncé l'entrée en trade.
Donc je publie également la sortie du trade en graphique par souci de clarté et d'intégrité :


"2017-09" = trade n°9 clôturé de l'année 2017.
L'un des avantages du Swing vis à vis du day-trading : on peut archiver toutes les positions. Ce graphique est mon graphique archive du Swing Clasquin vendu aujourd'hui. Il n'y avait rien de particulier à commenter d'où la mention "RAS".


Vous remarquerez une fois encore que je n'achète pas au plus bas ni ne vends au meilleur prix. Mon système D-lts ne peut pas me faire entrer au plus bas et ne peut pas non plus (dans 95% des cas) me faire sortir au plus haut.

La mise en route du stop gain constitue le point faible de mon système. Beaucoup de valeurs ne passent pas la phase critique du stop gain initial et je sors souvent avec un petit gain 4...5%. Mais pour construire un système, il faut définir des règles claires et intangibles.

[phg]

je ne vois pas ton cours de vente Daniela

[Lou Daniela]

je ne vois pas ton cours de vente Daniela

Bonsoir phg.

Mes cours de vente n'apparaissent pas sur les graphiques (ni les cours d'achat) car je n'utilise pas de logiciel... cela paraît dingue, mais en pratiquant du Swing je n'ai pas besoin de logiciel.
Je passe systématiquement mes ordres avant la clôture. Aujourd'hui :



27,32 entre deux transactions 27,35 car je passe uniquement des ordres au marché. Donc j'ai tapé un acheteur ordre limite.

[Lou Daniela]

En trading il existe plusieurs axes de travail pour augmenter ses gains, lorsque l'on a un système (ou même une ébauche de système, ce soir je ne serai pas sectaire) :


1/ Augmenter son taux de réussite sans diminuer son gain moyen ni augmenter sa perte moyenne
Cet axe de travail/recherche constitue le graal désiré par 99% des traders.
La mention graal donne une bonne indication sur ce que j'en pense.


2/ Augmenter ses gains
Un axe de travail sur lesquels les traders s'investissent beaucoup, mais qu'ils pratiquent trop peu : en somme, la majorité des traders prennent leurs gains trop tôt. On pourrait résumer ce point par : "combattre le poids de la psychologie en trading"


3/ Adapter la taille de ses positions au risque probabiliste encouru
Nécessite d'être à l'aise avec les mathématiques, le calcul mental, les probabilités.
Domaine très sous-estimé et largement négligé par les traders (hélas)


4/ Diminuer ses pertes sur les trades perdants
Ce dernier axe de recherche est souvent délaissé.
Dommage...




Diminuer ses pertes par l'exemple : trade sur Areva



Selon mon système, ce trade était rétrospectivement voué à être perdant. Mais un cygne noir, par définition, cela ne se prévoit pas !
Pourquoi ce trade est-il un bon trade du point de vue exécution ?
Parce que je suis sortie immédiatement à 4,70€ alors que l'OPR était annoncée à 4,50€. Donc si un acheteur en voulait à 4,70€ du Areva jeudi dernier oh lààaaa... pas de problème mon gars... je ne cherche absolument pas à comprendre ta motivation en face pour acheter 4,70€ un titre qui sera éjecté OPRment à 4,50€... tu prends à 4,70€, je t'en vends !

Vendre à 4,70€ en perte est mieux que vendre à 4,50€ en perte.
Sur un seul trade, la différence est minime.



Sur l'ensemble de tous les trades perdants d'une année entière, la différence devient énorme.