Swing trading DANIELA

[Lou Daniela]

Position 206

Soyons désinvoltes !Soyons audacieux !Soyons téméraires !


(capital-risque = pas de stop, position réduite)


En un mot.... soyons fous !

"When the wind blows hard, even the turkey flies". Ce dicton boursier m'a toujours fait rire mais il est tellement vrai. On dirait qu'en ce moment, les opérateurs se ruent sur les dindons, canards boîteux et autres zombactions, c'est sidérant... mais si l'on peut concomitamment y grappiller des PVs au passage, ne nous gênons pas. Profitons, profitons de ces mouvements irrationnels.

[Lou Daniela]

Bilan 2017

BILAN 2017




I Introduction
II Bilan global
III Analyse des systèmes
IV Enseignements
V Records
VI Objectifs
VII Conclusion

[Lou Daniela]

I) Introduction


2017: une année normale

Swing trading Daniela 2017: +20,3%
Référence CAC40 2017: +9,3%

L’année 2017 illustre le retour à un trading normal pour moi, c’est à dire un trading gagnant avec un alpha conséquent. Cette année je fais 2,2 fois mieux qu’une gestion indicielle type tracker, frais compris.
Attention, j’insiste sur l’importance fondamentale du levier sur l’analyse d’une performance: quand on compare sa performance à une référence (ici le CAC40 en gestion indicielle) il faut s’assurer que le levier utilisé est identique!
J’interviens presque exclusivement sans levier, ce qui signifie que j’ai réellement de l’alpha. D’innombrables traders se vantent de faire mieux que leur indice de référence en utilisant un levier 5, levier 10 ou plus encore… ce qui est du grand n’importe quoi!
Si un trader intervient à levier 10 sur son indice de référence, alors sa performance devrait être compare à… 10 fois la performance du CAC40 en première approche soit +93% pour 2017 (bon courage pour battre le benchmark).

Note 1: le CAC40 passe de 4852 à 5312 soit +450 points soit 100*450/4862 = +9,3%
Note 2: pour relire le bilan complet 2016, aller en pages 37-38 de la file.

[Lou Daniela]

II) Bilan global






Performance
Ma performance 2017 est de mon point de vue normale: elle n’est ni bonne, ni mauvaise. +20% frais compris correspond environ à la moyenne arithmétique des mes performances passées si l’on exclut l’année dernière.


Paramètres principaux:
- mon drawdown absolu cette année est nul: je n’ai jamais été en perte au cours de l’année.
- mon drawdown max relatif cette année est de -4,5%
- mon spikewin vaut +20,3% autrement dit je finis 2017 au plus haut de mon PnL de l’année.
- la durée moyenne de mes positions est très proche de 2016: 32 jours contre 29 jours pour 2016.
- j’ai davantage fait tourner le capital, environ 2x plus qu’en 2016.

[Parenthèse / Note technique: contrairement à beaucoup de traders ne pas faire l’erreur sur les drawdowns: le drawdown le plus important est le drawdown max relatif, c’est à dire le drawdown correspondant à la plus grande variation d’amplitude du PnL.
Exemple: si un day-trader termine l’année à +15%, avec un drawdown absolu de -5%, mais qu’il est passé en cours d’année de +30% à -5% avant de finir l’année à +15%, alors son drawdown max relatif vaut: 100*(130-95)/130 = -26,9%.
Le découpage arbitraire d’une performance en année civile ne doit pas occulter le fait qu’un autre découpage temporel, avec le commencement sur le sommet à +30%, donnerait un drawdown de -26,9% et une année en perte.
Le drawdown le plus important d’un système est son drawdown max relatif, pas son drawdawn absolu.
Fin de la parenthèse]


Frais de courtage
Le bilan tient compte des frais de transaction comme l’année précédente.
Mes frais de courtage sont exorbitants et représentent environ 0,7% de frais pour chaque ordre soit 1,4% sur un aller-retour.
Autrement dit, avec un broker moins onéreux, ma performance augmente encore.

Si vous êtes une banque de marché et que vos frais de courtage sont quasi nuls, dans ce cas ma performance chez vous sans levier en 2017 aurait été de +25% (alpha = 2,72 fois mieux que le CAC40)



Statistiques
Remarque essentielle: le tableau intègre tous les trades, y compris les trades impulsifs qui sont hors système. Le tableau n’intègre pas les positions en cours. (évidence!)
Limites entre catégories:
Trade perdant: résultat < -0,06% du capital
Trade neutre: -0,06% < résultat < +0,06%
Trade gagnant: résultat > +0,06% du capital



Le nombre élevé de trades commencerait à justifier des stats, mais il vaut mieux attendre encore un an. Je ne vise personne mais quand on ne réalise que 20 trades sur une période, il est inconcevable de vouloir en tirer des statistiques et encore plus invraisemblable d’en faire la promotion commerciale…


Voici les tendances de 2017:

- résurrection des techniques W: peu de trades, mais deux fois plus de trades gagnants que de trades perdants. Trades globalement peu efficients sur ma performance globale mais le fort taux de réussite témoigne de ma compétence discrétionnaire en partie retrouvée par rapport à 2016. Je me laisse encore une année à faibles montants avant d’augmenter la taille de mes positions W.

- le taux de réussite D-lts est très bon pour un système long-only. Cependant, nous étions globalement en marché haussier donc bien honnêtement, il est plutôt normal d’avoir un taux de réussite élevé. Le taux de réussite lissé long-terme devrait osciller vers 55/60% je pense.

- les autres systèmes ont trop peu de trades pour en tirer un quelconque enseignement.

- j’abandonne temporairement le système Lightcorridor qui me donne deux trades perdants assez importants cf le tableau suivant.

- dans l’ensemble je suis satisfaite de mon année. Psychologiquement un mix de systèmes à fort taux de réussite est infiniment plus supportable qu’un ensemble de systèmes à faible taux de réussite, même quand la performance finale est identique.

- la confiance dans mon système principal D-lts est énorme depuis le mois de janvier, ce que j’expliquerai dans l’article suivant.





Les gains en pourcentage sont exprimés en pourcentage du compte de trading, pas en pourcentage sur la position.






Discipline vis à vis de mes systèmes pour 2017:



Je réalise plus de 94% de trades correspondant aux systèmes, donc c’est très bien. J’ai très peu de déchets sur l’année écoulée.
Je n’ai pris qu’une seule position impulsive en 2017, un trade hors système sur Bourbon.

Attention, je rappelle -comme l’année dernière- que les trades conformes ou non conformes n’ont rien à voir avec les trades gagnants ou perdants. Un trade perdant mais qui correspond au système sera classé comme trade conforme. Inversement, une position impulsive hors système qui génère un gain est à classer comme trade impulsif c’est à dire un mauvais trade (car non reproductible puisque non systématique).

[Lou Daniela]

III) Analyse des systèmes


Description des systèmes & setups

Daniela-lts

a) Positions 2016 conserves au 1er janvier 2017: 31
b) Positions initiées en 2017: 116
c) Positions clôturées en 2017: 135
open au 1er janvier 2018: 12

open = (a+b) - c


Utilisation 2017: très élevée mais pas maximale
Résultat 2017: bon
Occurrence: normale, environ 120 trades par an.


Résultats escomptés pour D-lts:
Marché haussier +++ (évidence!)
Marché en range +
Marché baissier - - (évidence!)
Court-terme: +
Long-terme: +++
Profil: taux de réussite intéressant (55%) ET gain moyen > perte moyenne.


Description
Système haussier sur les petites capitalisations entre 10 millions et 1 milliards € de capitalisation – plutôt 400/500 millions dans la pratique- ce système a été formalisé en 2014 et je l’applique de façon systématique depuis 2016. Il était appliqué en «proto-système» en 2011-2012-2013 sans être parfaitement formalisé comme il l’est depuis 2016.

D-lts ne prend que des positions haussières sur les actions Euronext Paris, Bruxelles et Amsterdam. Les frais de courtage m’interdisent de prendre des positions sur d’autres bourses, mais le système fonctionne sur les autres bourses, en particulier il fonctionne très bien sur la bourse de Milan. Si quelqu’un connaît un broker fiable avec des frais faibles inférieurs à 0,6% sur la bourse de Milan, cela m’intéresse beaucoup.

D-lts a été développé uniquement par moi-même, selon des concepts complexes mais relativement simples dans leur application. Le système synthétise du reverse engineering historique sur ce qui a toujours fonctionné depuis que la bourse existe. (Oui, il est possible de construire un système qui a toujours gagné et qui gagnera toujours. Mais ça ne se trouve pas en 5 minutes et cela nécessite une réflexion conceptuelle assez ardue)

La frontière entre D-lts et W pour les sociétés tradées se situe entre 500 millions et 1 milliard. J’évite de prendre position sur les sociétés capitalisées à plus de 500 millions, sauf lorsque le signal est parfait, car le comportement des sociétés se modifie sensiblement lorsque leur capitalisation dépasse cette limite floue (floue dans le sens où ce n’est pas une limite précise).
Pourquoi?
Parce qu’au delà de cette limite, la fraction de traders pros tend asymptotiquement vers 100% alors qu’elle tend vers 100% de traders amateurs sur les petites capitalisations; sur un marché dominé par les amateurs en volume et sur lequel aucun algorithme n’intervient, il est beaucoup plus simple de gagner de l’argent.


Résultat 2017
Cette année je n’ai eu qu’un seul gros gain (gros gain = gain supérieur à 2% du compte) malgré cela mon système principal me donne +20% frais compris sur l’année.
J’ai eu une grande quantité de trades gagnants intéressants autour de +0,4..0,5% de gain sur le compte.
Le mois de janvier a été phénoménal avec 31 trades gagnants contre 2 perdants. Le mois de janvier 2017 me donne dorénavant une confiance indestructible dans mon système.



Techniques discrétionnaires Wallenstein
Elles ont été expliquées auparavant sur la file, donc le lecteur studieux n’a qu’à remonter la file.

Position 2016 restée ouverte au 1er janvier: 1
Positions initiées en 2017: 22
Positions cloturées en 2017: 23
open: 0

Utilisation 2017: moyenne
Résultat 2017: correct
Occurence: élevée, 50 trades/an environ en utilisation maximale

Résultats escomptés pour W:
Marché haussier +
Marché en range +
Marché baissier +
Setup court-terme uniquement
Profil: taux de réussite élevé (70%), mais gain moyen < perte moyenne.

L’avantage de W est de pouvoir gagner dans n’importe quelle situation de marché: haussier, baissier, range.
Ce sont mes bonnes vieilles «techniques discrétionnaires à tout faire» qui fonctionnaient très bien en 2008-2009, et ce malgré une gestion du risque inadaptée à l’époque.


Résultat pour 2017
Le résultat positif global sur l’année 2017 a principalement été marqué par un énorme coup de bol, le call Gemalto pris…. La veille de l’OPA . Ce call pulvérise mon précédent record de vélocité avec un gain de +191% en un jour et me donne le deuxième plus gros gain de l’année. Par analogie avec le concept de cygne noir, j’ai appelé ce genre d’événement le cygne doré.
Je reconnais parfaitement que c’était un énorme coup de bol, sans doute le plus gros coup de bol en dix ans (prendre un call levier 6,3 la veille d’une OPA ahaha la jolie blague)


Setup Guépard

Description
Setup très rare sur petites capitalisations avec pyramidage éventuel, à taux de réussite très faible.

Utilisation 2017: un seul signal est apparu, le trade a été pris (+18%). Le résultat est décevant pour Guépard qui peut donner beaucoup, beaucoup plus.
Occurrence: il n’apparaît que 2 à 3 signaux par an environ
(difficile de réellement évoquer une «moyenne» de signaux)
Risque élevé, gain potentiel très élevé.
Setup totalement indifférent aux conditions de marché sur indices.
Setup court-terme uniquement
Profil: taux de réussite très faible (20%), mais gain moyen monstrueusement plus élevé que la perte moyenne.

Pas grand-chose de neuf à dire sur Guépard qui n’a donné qu’un seul signal cette année.




Setup m-ovn

Utilisation 2017: correcte [3 trades pris sur 4 signaux]
Résultat 2017: 2 gagnants 1 perdant (le trade non pris était gagnant)
Occurence: rare, 5 trades/an en moyenne
Sous-jacent: CAC40 uniquement
Setup court-terme, haussier uniquement.
Résultats escomptés pour m-ovn:
Marché haussier +
Marché en range +
Marché baissier ++
Profil: taux de réussite élevé 75%, gain moyen = perte moyenne.

Ce setup est automatisable sur chandeliers japonais journaliers du CAC40. L’avantage de ce setup est de pouvoir gagner en marché baissier. J’escompte donc qu’il puisse modérer les inévitables pertes D-lts en marché baissier, mais probablement pas complètement. Comment un setup haussier peut-il gagner en marché baissier? Avec les shortsqueeze.
Ce setup apparaît assez rarement sur le CAC40. Le taux de réussite est élevé, le gain est élevé mais le risque aussi.



Setup Lightcorridor

Ce setup est basé sur l’utilisation de l’indicateur de banque. Je l’emploie en hedge de couverture short pour mes positions haussières. Cette année 1 trade gagnant et 2 trade perdants dont 2 des plus grosses pertes 2017, liées à des shorts de couverture pris avant chaque tour de l’élection présidentielle. En somme Macron me coûte 2% de perte sur mon capital.
Je décide de laisser de côté ce système pour le moment, car son résultat 2017 a été mauvais et il demande beaucoup de temps… pour pas grand-chose comparé aux autres systèmes.

[Lou Daniela]

IV) Enseignements


Pour les enseignements de 2017 par rapport à 2016, j’ai pensé qu’il était utile de recopier les enseignements 2016 et de les compléter avec les remarques tirées de l’année supplémentaire.


Enseignements sur D-lts

Proportion de signaux 6x plus importante
LA très grosse surprise de l’année 2016, indéniablement, est la profusion de signaux pour le système haussier sur petites capitalisations. Cette profusion de signaux, plus de 120 contre 20 estimés en backtest, m’a amenée à modifier l’application du système:

Confirmation du nombre de signaux très élevé. Cette année j’ai pris 116 nouvelles positions pour un total d’environ 150 signaux.



1/ réduction de la taille
Je réduis la taille unitaire de chacune de mes positions à 3% du capital contre 5% initialement pour pouvoir prendre le maximum de signaux car, rappel, mon système est probabiliste et passif, absolument pas «prévisioniste». Je n’ai aucune idée de quel trade en particulier me donnera un bon gain...

Je conserve une taille unitaire de 3% pour chaque nouvelle position D-lts.
Pour W, je conserve des positions réduites car je ne me considère pas encore au meilleur de ma maîtrise discrétionnaire.


2/ demi-positions = terminé
Je ne prendrais plus de «demi-positions» que la saturation rapide du capital m’avait obligée à prendre

Les positions réduites D-lts sont toujours prises, pour un montant remonté à 2,5% au lieu de 2%.


3/ Plus de lag
En effet, ayant débuté l’année 2016 avec la (fausse) conviction que les signaux D-lts étaient beaucoup plus rares, j’ai pris plusieurs signaux en retard en début d’année. Or, l’enseignement majeur de cette année pour moi, est cette étonnante profusion de signaux d’achat.
Les trades pris en retard sont naturellement plus mauvais en terme de R/R.

Désormais je ne prends plus jamais de positions si j’ai manqué le signal initial.


4/ Restriction des signaux
Le système avait plusieurs types de signaux d’achat. Vu la profusion du seul signal type 1, je ne prendrais quasiment plus à l’avenir que ce signal type 1 ou éventuellement quelques signaux type 2 et type 3, car les autres sont plus discutables et moins efficients en backtest.
Donc, la très impressionante «surquantité» de signaux d’achat D-lts est la meilleure nouvelle de l’année.

Cette restriction n’a pas été appliquée en 2017.
Je prends majoritairement des signaux type 1 mais aussi tous les signaux type 4 plus risqués. Les signaux type 2 et 3 sont plus rares.



Attitude humaine face au système
Il s’agit d’une autre façon de dire, ce que je dois corriger dans l’application manuelle de mon système auto...
A) ne plus prendre de trade impulsif, c’est à dire un trade hors signal

Un seul et unique trade impulsif cette année, c’est mieux.


B) ne plus sortir en sortie non conforme, c’est à dire en sortie non donnée par le système,
Ce point B me coûte 5% de performance sur l’année. Ce n’est pas anodin…. Un trade en particulier en sortie non conforme se solde par -0,25% contre +1,75% soit +2% de différence. Ce trade-précis a fait mal.

Exception au point B:
C) Il m’est arrivé plusieurs fois de devoir clôturer des positions par manque de liquidité disponible. Ce type de sortie par arbitrage entre positions en cours est accepté.

Cette année je suis sortie 7 fois non-conforme en D-lts et 1 fois non conforme en W.
C’est encore améliorable, même si la perfection n’existe pas.


D) Signaux non pris
Le point le plus important qui m’a privé d’une amplitude de performance d’environ 10% sur l’ensemble de l’année.
Le deuxième enseignement majeur de cette année est donc: prendre tous les signaux du système sans hésiter, ne jamais se poser de question si le système dit d’acheter.

Des signaux manqués à l’automne auraient considérablement augmenté ma performance pour obtenir +5% supplémentaire. Je manque encore des signaux en étant trop timorée. Il vaut néanmoins mieux, en trading, être timorée que téméraire.



Constat sur techniques Wallenstein

Mon niveau est moindre que les années 2008-2009, donc je dois continuer à limiter la taille de mes positions à des niveaux ridicules comme j’en ai eu le pressentiment en recommençant à trader cette année. A mesure que je retrouverai mon niveau discrétionnaire, je pourrai augmenter la taille de mes positions W.

Je poursuis mon amélioration avec quelque bon coups discrétionnaires sur Eurolist A.


Autres systèmes
Peu de choses à décrire si ce n’est le manque de 2 trades gagnants non pris sur le setup m-ovn alors que j’ai parfaitement détecté les deux signaux.
Donc là aussi*: prendre les signaux sans se poser de question.

Enseignement particulier 2017: ne JAMAIS plus manquer de signaux m-ovn. Je viens encore de manquer début janvier un signal qui donnait 175 points de gain sur le CAC40 ce qui est très rageant (performance manquée: +1,7% sur le compte).

[Lou Daniela]

V) Records + graphiques


Plus longue série de trades perdants consécutifs: 6 (2008, 2016)
Record de 2017: 5 trades perdants de suite (2 fois)


Plus longue série de trades gagnants consécutifs: 12 (2011, 2017)
Record sur 2017: 12 trades gagnants consécutifs (2 fois)
Record de 2011 non battu.


Plus gros gain en % du compte: +14,0% (2008)
NB: ma gestion de la taille des positions en 2008-2009 était mauvaise. Trop de risque.
Record de 2017: +3,6%


Plus grosse perte en % du compte: -13,2% (2008)
Record de 2017: -1,4%
Confirmation que ma gestion du risque n’a plus rien à voir avec les années 2008-2009.
Vous remarquerez d’ailleurs que cette année, mon plus gros gain représente 2,5x ma plus grosse perte.


Plus gros gain en% sur une position: +191% (2017) nouveau record.
L’énorme coup de chance sur Gemalto a représenté +2,4% sur le compte. C’est mon deuxième plus gros gain de l’année.


Plus grosse perte en % sur une position: -100% (2008, 2009, 2016, 2017)
Les trades à -100% proviennent exclusivement des positions Wallenstein (produits dérivés strikés) et des lignes de capital-risque (sous-système spécifique D-lts)
Record de 2017: -100%
3 positions strikées cette année.


Record de rotation du capital: 10,1x (2009)
Pour l’année 2017: 4,1x.

[Lou Daniela]

VI Objectifs

Je reprends également les remarques de l’année précédente.

Objectifs vis à vis d’UB
L’objectif de revenir sur Universbourse pour moi consistait à trouver des swingers pour échanger, nouer des contacts (réels, hors site) et trouver des analystes fondamentaux très compétents comme il y en a eu par le passé sur Pro-at ou ailleurs (je pense fortement à Paca2 ou Jean-Christophe Bataille)

Ces objectifs ne sont pas atteints.

De très bons swingers animaient conjointement avec moi des files Swing en 2009. Ces Swingers, je pense particulièrement à Backward, Peanuts, Fxchaton et bien d’autres, ils ont hélas disparu.
Je ne maîtrise absolument pas le day-trading sur UTs courtes, donc je ne me prononcerai surtout pas sur ce point. Sur le Swing en revanche (UT jour minimale) au risque de faire grincer pas mal de dents, je ne vois personne sur le site actuellement pour échanger.
Je continuerai donc à animer cette file dédiée au swing. Je répète que mon objectif stratégique est de nouer des contacts avec d’autres swingers, pas d’animer une file dans le vide. Trader les indices ou le Forex en UTs courtes ne m’intéresse pas, je préfère infiniment la sécurité et les avantages que confèrent un travail salairé à temps partiel qui est parfaitement compatible avec le swing professionnel.
Il ne faudra toutefois jamais confondre «nouer des relations» avec «expliquer en détail mes systèmes».


Les objectifs d’échanges ne sont pas atteints.
Actuellement sur ce site, pratiquement personne ne pratique le Swing et pour les rares qui le font, leur niveau est… heu… il est plus utile de ne pas finir cette phrase pour rester courtoise.

Je n’ai pas de reproche à faire au site puisque ce site s’adresse principalement aux day-traders. Les day-traders ne peuvent rien m’apporter et je ne peux rien apporter en terme de day-trading, c’est un fait, il n’y a rien à regretter ni à critiquer sur ce point.


Si les gérants du site souhaitent élargir leur base de clientèle aux Swingers, je suis disponible.
Si des Swingers gagnants souhaitent échanger, je suis également disponible, dans la mesure où l’on peut m’apporter quelque chose d’utile et d’intéressant, par exemple échanger sur de nouveaux concepts de setups journaliers en chandeliers que l’on peut vérifier sans aucune ambiguïté (c’est à dire un système programmable).


Objectif généraux de trading
J’ai toujours été sous-capitalisée avec un compte trop petit, ce qui m’empêche de générer des revenus suffisants.

Les remèdes face à cette sous-capitalisation sont les suivants:

1) Augmenter le capital de base en faisant un tour de table.
Depuis la mise en place de la flat-tax Macron la taxation des gains baisse à 30%. Je gagne, de manière conservative, environ 15% par an brut; cela me donne une performance nette d’impôts de 10,5% sur le capital global. Si je garantis quoiqu’il arrive une rémunération nette de 3% au capitaux empruntés lors d’un tour de table, je gagne 7,5% sur le capital que l’on me prête et j’augmente considérablement la performance sur fonds propre.
Avec les risques que comportent le leverage sur fonds propre, certes.
Mais en Swing on peut avoir un revenu salarié en parallèle ce qui constitue un avantage monumental par rapport au day-trading (et cet avantage monumental est très largement sous-estimé par les day-traders) et permet d’avoir un revenu fixe garanti pour parer tout accident éventuel.


2) Recrutement
Une deuxième piste envisageable consiste désormais, après 10 ans d’expérience en Swing sans jamais avoir perdu, à contacter des fonds pour voir si mon profil peut intéresser.
C’est un lieu commun de rappeler que la gestion indicielle mange des parts de marché à la gestion dirigée, parce qu’il est très difficile de battre la gestion indicielle (tracker sur indice).
Un swinger qui fait +172% d’alpha sans aucun levier par rapport à la gestion indicielle, avec de plus un drawdown max relatif toutes années confondues de -6,3%, ça devrait intéresser.





Bonne année 2018 et bonne continuation à tous,

Lou Daniela Wallenstein

[Lou Daniela]

Bilan 2017 - suite et fin

VII Conclusion - historique


2008: +31%
2009: +28%
[2010: day-trading avec groupe sardyn, pas de swing]
2011: +11%
2012: +15%
2013: +16%
2014: (pas de trading)
2015: (pas de trading)
2016: -1%
2017: +20%


Simulation d’un fonds, base 100 première année: +195% à la septième année.

Simulation d’un fonds avec frais de courtage réduits, base 100 à la première année: +224% à la septième année.
(ajouter minimum +2% de performance annuelle pour chaque année)

Moyenne géométrique annuelle de gain: 1,167
Idem avec frais de courtage réduits: 1,187

[mobydick]

Hello

merci pour le temps passé à détailler toutes ces infos et à les poster !

Pas eu le temps de tout lire , mais chapeau ...

[Lou Daniela]

Vertu patience

Je rachète Neways electronics.
[un premier trade clôturé le mois dernier]




Dans une optique de partage et sachant que le signal renvoyé par mon système me paraît très encourageant, je poste la position.

Bonsoir,

Grosse hausse sur Neways electronics ces derniers jours après une interminable séquence de range pendant lequel il ne se passait pratiquement rien.



Ce graphique illustre une fois encore la vertu irremplaçable de la patience en Swing : tant que l'une des conditions de sorties n'apparaît pas (stop ou stop gain) on ne clôture pas une position.
La seule exception admise est l'arbitrage entre positions lorsque l'on manque de liquidité. Dans ce cas, on peut clôturer une position pour dégager du liquide pour initier une ou plusieurs autres positions.


Attention, par souci d'honnêteté je précise que ma position actuelle sur neways electronics est à pru 13,65€ prise le 5 juin.
Le graphique initial correspond à la position du 11 avril clôturée le 17 mai 2017. Je me souvenais avoir posté sur Universbourse une entrée sur cette valeur mais contrairement à ce que je fais pour toutes les positions annoncées, je n'avais pas annoncé la sortie. Donc je ne suis pas actionnaire pru 12,27€ mais plus cher à pru 13,65€ [entrée en bleu].

[Lou Daniela]

D'ailleurs vous remarquerez que sur le graphique depuis le 11 avril, j'étais sortie le 17 mai au pire moment c'est à dire exactement au cours le plus bas mais le système disait de sortir, donc je suis sortie...

De même mon entrée le 5 juin ne s'est pas faite au meilleur prix.
Pour les (très) rares qui lisent mes messages, vous constaterez qu'entrer de nouveau plus cher 2 semaines après avoir vendu au pire moment sans aucun gain, nécessite un mental fort. C'est ce que je décrivais en écrivant dans le bilan 2017 : "la confiance dans mon système principal D-lts est énorme".

[Lou Daniela]

Bonsoir,

Grosse hausse sur Neways electronics ces derniers jours après une interminable séquence de range pendant lequel il ne se passait pratiquement rien.



Ce graphique illustre une fois encore la vertu irremplaçable de la patience en Swing : tant que l'une des conditions de sorties n'apparaît pas (stop ou stop gain) on ne clôture pas une position.
La seule exception admise est l'arbitrage entre positions lorsque l'on manque de liquidité. Dans ce cas, on peut clôturer une position pour dégager du liquide pour initier une ou plusieurs autres positions.


Attention, par souci d'honnêteté je précise que ma position actuelle sur neways electronics est à pru 13,65€ prise le 5 juin.
Le graphique initial correspond à la position du 11 avril clôturée le 17 mai 2017. Je me souvenais avoir posté sur Universbourse une entrée sur cette valeur mais contrairement à ce que je fais pour toutes les positions annoncées, je n'avais pas annoncé la sortie. Donc je ne suis pas actionnaire pru 12,27€ mais plus cher à pru 13,65€ [entrée en bleu].

Stoppé aujourd'hui (stop gain).
RAS

[Lou Daniela]

Bonsoir,

Je ne résiste pas à l'envie de communiquer la 200ème position de mon système principal prise cet après-midi :


Aucune conviction particulière sur cette entreprise... cela correspond simplement à un signal d'achat de mon système.
Attention au manque de liquidité. Mon petit ordre du jour représente déjà 3,5% du volume d'aujourd'hui.

On visera dans un premier temps un cours cible de 10,80€

Stoppé aujourd'hui.
RAS

[Crock]

Chers membres d'Univers-Bourse,

AUJOURD'HUI, la pérennité de votre trading est en jeu.

Merci de prendre quelques minutes pour lire ces quelques lignes :
L'Europe doit-elle décider sans VOUS ? | Univers Bourse

Amicalement

Alain