[Graphe AT PRo : programmation]

[max_et_min]

Merci Demon

Effectivement, j'avais retrouvé.
J'affine.

Joyeuses Paques également.

[ftrillat]

Bonjour à tous , j'ai un petit souci au chargement intraday graphe AT se bloque avec le message ci dessous, si quelqu'un a une solution...<center><img src='http://www.pro-at.com/forums-bourse/0511/279_170728.gif' alt='' /></center>

[smallcaps90]

Bonjour,

Fabrice je regrette ne faisant pas d'intraday, je ne peux donc pas te répondre.
Il y aura surement qq'un qui saura le faire...
Cordialement.


<strong>Bandes "Mogalef".</strong>

Ce sujet suscite pour le moins un grand intérêt sur le forum actuellement et chacun propose sa version pour sa station ou son logiciel...
Pour ne pas être en reste et pour ceux qui seraient intéressés par cet indicateur proposé par Eric (Anaphraïs), j'ai réalisé son transcodage pour GrapheAT Pro à partir du code qu'Eric a communiqué pour la WHS Nano FutureStation ce jour :
<a href='/ref.php?uri=http%3A%2F%2Fwww.pro-at.com%2Fforums-bourse%2Fbourse-Analyse-Technique-Indicateurs-et-systemes-Bandes-MOGALEF-sur-WHS-NANO-FutureStation-1-33638.html%231249149' target="_blank">http://www.pro-at.com/forums-bourse/bourse-Analyse...</a>

<u>Programme :</u>

//==============
//Bandes_Mogalef
//==============

//d'après code communiqué par Anaphraïs
//pour la WHS NANO FutureStation
//
//transcodé par smallcaps90
//le 19/05/2011
//==========================

//1---- Cours pondéré "Mogalef"
//
CP=(Haut+Bas+Ouverture+2*Cloture)/5

//2---- Régression linéaire du cours pondéré sur P1 périodes
//
somx = 0
somy = 0
somxx = 0
somxy = 0
Pour P1 Cours
somx = somx+RangPour
somy = somy+CP
somxx = somxx+RangPour*RangPour
somxy = somxy+RangPour*CP
FinPour
a = (P1*somxy-somx*somy)/(P1*somxx-somx*somx)
b = (somy-a*somx)/P1
MogRegLin = a*P1+b

//3---- Ecartype de la régression linéaire sur P2 périodes
//
ETyp(0)=Ecartype(MogRegLin,P2)

//4---- Bandes "Mogalef"
//
Si MogRegLin<MogH(1) ET MogRegLin>MogB(1) //pas de décalage si Reg Lin intérieure aux bandes
Alors
ETyp=ETyp(1)
MogM=MogM(1)
MogH=MogH(1)
MogB=MogB(1)
Sinon //décalage calcul des nouvelles valeurs des bandes
MogM=MogRegLin
MogH=MogRegLin+P3*ETyp
MogB=MogRegLin-P3*ETyp
FinSi

//fin du code


<u>Exemple pour le CAC40 en daily :</u>

<center><img src='http://www.pro-at.com/forums-bourse/0511/3668_191514.jpg' alt='' /></center>

Merci par avance pour vos vérifications.
Il resterait à comprendre comment utiliser ce nouvel outil qu'Eric présente actuellement sur un webinaire qui sera enregistré.
On peut pour avoir des infos se reporter à sa file sur le forum et aussi sur le site <a href='/ref.php?uri=http%3A%2F%2Fwww.mogalef.com' target="_blank">http://www.mogalef.com</a>

Cordialement.

[bambi]

<blockquote><strong>Citation de : smallcaps90</strong> <em>(au 19-05-2011 15:17:31)</em>

<strong>Bandes "Mogalef".</strong>
</blockquote><hr />

Bonjour Smallcaps et <img src='http://www.pro-at.com/style/images/icones/Merci.gif' border='0' alt='' title='' align='middle' />

Peux tu poster une copie d'écran de la fenêtre "Propriétés" ?
Merci d'avance

[jcp]

pas sûr que Renault côte aux alentours de 4000 <img src='http://www.pro-at.com/style/images/icones/icon_smile.gif' border='0' alt='' title='' align='middle' /> On dirait plutôt le graphe du CAC40. Personnellement, pour le CAC40, je n'obtiens pas la même chose:

<center><a href='http://www.pro-at.com/forums-bourse/0511/21383_191602.jpg' target='_blank' style='display:block; width:600px; border:2px dashed #888; padding:10px'><img src="http://www.pro-at.com/forums-bourse/0511/21383_191602.jpg" alt='' width='600' height='401' /><em style='display:block; text-align: right'>Cliquez pour agrandir</em></a></center>

Amicalement

JCP

[Eric Lefort]

Oups : c'est bien moi qui me suis mal exprimé :

POUR LES BANDES MOGALEF :

<strong><font color='#FF0000'>C'est bien la régression linéaire du cours pondéré qui est prise en compte dans la cassure des bandes, et non pas le cours pondéré lui-même. </font></strong>

[Démon]

Bonjour SmallCaps;

j'ai fait un copier/coller de ton programme.
J'ai un message d'erreur qui semble s'appliquer à MogRegLin:
l'argument doit être historisé (tableau).
Merci pour cette rapide adaptation à notre programme préféré.
Bonne soirée.
Démon

[smallcaps90]

Bonsoir,


Bambi, voici la fenêtre Propriétés que j'ai utilisée :

<center><img src='http://www.pro-at.com/forums-bourse/0511/3668_192311.png' alt='' /></center>

Démon, la réponse à ton pb se trouve ci-dessus...comme j'ai choisi de visualiser la régression linéaire sur le graphe, j'ai créé la courbe correspondante et ainsi je n'ai pas eu à écrire la variable MogRegLin sous la forme :
<strong>MogRegLin(0)</strong>
dans le programme. Chose que tu devras faire si tu ne la crées pas.

JCP, effectivement nos courbes sont différentes. Mon programme n'est qu'un proto pour le moment et je vais regarder où pourrait se trouver un éventuel bug.
J'ai bien respecté la condition qu'Eric stipule au sujet de la prise en compte de la cassure des bandes pourtant...

Bien cordialement à vous toutes et tous.

[bambi]

<img src='http://www.pro-at.com/style/images/icones/Super11.gif' border='0' alt='' title='' align='middle' /> Merci beaucoup smallcaps90

[jcp]

Bonsoir Smallcaps,

je ne connais pas bien Graphe AT mais je dirais que le problème se situe au niveau du calcul de la regression linéaire. Quelques pistes:

<ul><li>a = (somxy-somx*somy/P1)/(somxx-somx*somx/P1) plutôt que a = (P1*somxy-somx*somy)/(P1*somxx-somx*somx),</li><li>MogRegLin = b plutôt que MogRegLin = a*P1+b (car x[0] vaut 0).</li></ul>

Encore une fois, je ne connais rien à Graphe AT et donc je tombe peut être complètement à côté.

Amicalement

JCP

[Démon]

Merci SmallCaps. Ca marche.

Bonne nuit.

Démon

[smallcaps90]

Bonjour JCP,


Merci de t'intéresser à la version GAP (GrapheAT Pro) des bandes "Mogalef".
Le calcul de la régression linéaire n'est pas la cause de la différence entre nos tracés. Cette partie du programme est correcte et existe depuis longtemps dans GAP.
Je reproduis ci-dessous le graphe du CAC40 (et non de Renault <img src='http://www.pro-at.com/style/images/icones/icon_smile_blush.gif' border='0' alt='' title='' align='middle' />) en faisant ressortir la régression linéaire et en mettant les bandes "Mogalef" en pointillés. Si on compare nos tracés, on constate qu'ils sont semblables :

<center><img src='http://www.pro-at.com/forums-bourse/0511/3668_200610.jpg' alt='' /></center>

Il faut donc chercher ailleurs ; je pencherais plutôt du côté de l'initialisation des bandes...
Eric traite ce cas dans son programme pour la WHS Nano en donnant à la régression linéaire une valeur égale à la cloture des cours là où elle n'est pas définie par le calcul.
Mon historique du CAC40 démarre en janvier 87 et je n'ai à ma disposition que les clotures des cours pour l'année 87. Peut-être serait-il utile de faire partir nos historiques de la même année, de vérifier aussi que nous avons le même nombre de cotations et de traiter de la même façon l'initialisation des bandes?

Cordialement.

[alexandre]

merci smallcaps

Bonne journée

[jcp]

Bonjour Smallcaps,

j'ai fait varier la profondeur historique (1 ans, 5 ans, 10 ans, 50 ans) sans que cela influence le tracé des bandes. Il semble donc que le problème vienne d'ailleurs (je reste dubitatif sur le code de calcul de la régression linéaire <strong>par rapport à celui proposé sur ce site pour la WHS Nano FutureStation</strong><u></u> ... je trouve que les codes sont différents, indépendamment de savoir lequel est le bon).

Amicalement

JCP

[smallcaps90]

Re JCP,

Idem pour moi, pas de changement des courbes avec modif du point de départ du calcul sur l'historique. L'initialisation des bandes se passe donc bien.

Concernant la régression linéaire, j'ai analysé le prog d'Eric pour la WHS Nano. C'est exactement le même code que j'emploie...
C'est quand même une chose qui est bien définie : courbe obtenue en sélectionnant le dernier point de la droite de régression linéaire du cours pondéré, calculée sur 3 périodes (l'actuelle et les deux précédentes donc), tout en faisant glisser la droite sur l'historique. C'est du classique et l'algorithme des moindres carrés mis en oeuvre est unique.

Comme je te le disais précédemment, un nombre différent de cotations sur nos historiques peut conduire à des résultats différents eux aussi...
Nous pourrions par exemple comparer le nombre de cotations que nous avons dans nos historiques du CAC40 daily depuis le 03/01/2000 jusqu'à hier le 19/05/2011. Perso j'en ai 2902.
Combien en as-tu?

Cordialement.