[Graphe AT PRo : programmation]

[smallcaps90]

Bonjour fredifly,



Merci pour ta réponse rapide.
Je reprends les points qui restent en suspens.

1/ Sélection des signaux d'A/V.
Exact, force est de constater que l'HistoMACD redevient positif assez rapidement lorsqu'une correction haussière se produit dans un trend baissier. Et inversement.
A partir des équations récursives des moyennes expo qui composent l'HistoMACD on pourrait prouver assez facilement que cela est vrai ... dans certaines conditions évidemment.
Doit-on pour autant utiliser ce fait comme critère additionnel dans le choix des signaux à retenir? Je pense qu'il n'apporterait qu'une confirmation dont on n'a pas réellement besoin. Qu'en penses-tu?
Quoi qu'il en soit, il faudra remettre à plat les critères de sélection. On verra cela dans un prochain post.

2/ RAS.

3/ Enfoncement de la 3ème moyenne au croisement.
Pas de pb on peut très bien fixer le niveau du stop loss différemment dans ce cas particulier si on veut conserver le signal d'A/V qui est émis et donc entrer en position.
Reste à fixer la règle de calcul du stop dans ce cas.

4/ Choix d'autres signaux d'A/V que ceux donnés par les croisements cours/moyennes expos. Stops.
Attendons peut-être que le système soit un peu plus finalisé pour aborder ce sujet?
Le sujet est bien réel...
Même remarque pour le stop suiveur qui pourrait être différent de MEC...

5/ RAS.

6/ Tracé éventuel sur les cours des niveaux de retracements de Fibonacci.Je les trace effectivement sans difficulté comme tu as pu le voir sur le graphe joint à mon précédent post.
Ok pour ton choix des valeurs par défaut. On se limitera aux 8 premiers niveaux de Fibo.
Ne serait-il pourtant pas intéressant d'en inclure d'autres dans le programme, ceux qui sont >100% par exemple, et demander à l'utilisateur d'entrer lui-même les courbes qu'il
souhaite voir apparaître sur ses graphes, sans dépasser le nombre de 8 bien entendu?

7/ 8/ 9/ RAS.


Pour ce qui concerne la statistique, j'ai une version "beta" qui tourne bien apparemment.
Le principal pb à règler vient du fait qu'on ne dispose pas d'un vrai éditeur de texte pour réaliser le rapport de la stat.
Là aussi, limitation, on ne dispose que 9 colonnes pour y loger du texte et/ou des valeurs numériques.
Bien sûr on peut toujours réaliser des concaténations pour afficher plusieurs valeurs dans une même colonne, certains fibo's par exemple.

Pour l'instant voilà ce que cela donne sur le CAC40 en date d'hier, sans utiliser les concaténations dont je viens de parler...

=====================================

<center><img src='http://images.pro-at.com/forums-bourse/1107/3668_061021.png' alt='' /></center>
=====================================

Pour décoder le tableau :

1ère colonne : Achat ou Vente et date du croisement cours/moy qui l'a provoqué.
2ème colonne : niveau 0% de Fibo
3ème colonne : niveau 50% de Fibo
4ème colonne : niveau 100% de Fibo
5ème colonne : niveau 150% de Fibo
6ème colonne : niveau 200% de Fibo
7ème colonne : niveau du stop loss

Tu peux constater par exemple que pour Bouygues dont le croisement à l'Achat est intervenu hier, le niveau du stop loss est à 0 puisqu'on n'est pas encore à (N+1) de ce croisement et s'on entrera aujourd'hui seulement
On pourrait concaténer qq valeurs dans une même collonnen comme je te le disais plus haut car cela permettrait de libérer qq colonnes pour y placer des infos qui manquent encore dans cette version comme le niveau d'entrée choisi par exemple.
En fait il faudrait que tu me précises quelles sont les infos dont tu souhaites disposer dans le tableau de synthèse de la stat.

Merci par avance pour ta réponse.

Cordialement.

[smallcaps90]

Bonjour Arnaud,


Ok. Dommage que les développements autour de la Hull n'aient pas suscité davantage de discussions car le sujet est loin d'être épuisé...

Quant au filtre de Butterworth, que J. Ehlers nomme "super smoother", c'est effectivement un très bon moyen de lissage. C'est le filtre le plus utilisé et celui que l'on rencontre dans les appareils audio et vidéo. Il a un gain à peu près constant dans sa bande passante contrairement à ses concurrents. Il possède par contre l'inconvénient d'introduire un déphasage non linéaire en fonction de la fréquence.
Il existe bien d'autres algorithmes de filtrage : Bessel, Tchebyscheff et autres....vaste sujet.

A titre d'illustration pour les amis qui pourraient être intéressés, voici une comparaison de lissage entre deux filtres de Butterworth à 2 et 3 pôles et une Hull de mêmes paramètres de calcul.

<center><img src='http://images.pro-at.com/forums-bourse/1107/3668_061407.png' alt='' /></center>
<center><img src='http://images.pro-at.com/forums-bourse/1107/3668_061407_cd2ea9f17b4ba20f1af6a91221f4c28a.png' alt='' /></center>

J'avoue que j'ai un faible pour la moyenne de Hull malgré les dépassements qu'elle introduits parfois lors des changements de trends brusques.


Si vous êtes intéressés par le programme :

//============
//BUTTERWORTH
//============

//le 05/11/2007


C(0)=Cloture

//Filtre de Butterworth à 2 pôles
//
a1=EXP(-1.414*PI/P1)
b1=2*a1*COS(1.414*180/P1)
cf1=(1-b1+a1*a1)/4
cf2=b1
cf3=-a1*a1

Butterworth_2 = cf1*(C+2*C(1)+C(2)) +
cf2*Butterworth_2(1) +
cf3*Butterworth_2(2)


//Filtre de Butterworth à 3 pôles
//
a1=EXP(-PI/P1)
b1=2*a1*COS(1.738*180/P1)
c1=a1*a1
cf1=(1-b1+c1)*(1-c1)/8
cf2=b1+c1
cf3=-(c1+b1*c1)
cf4=c1*c1

Butterworth_3 = cf1*(C+3*C(1)+3*C(2)+C(3)) +
cf2*Butterworth_3(1) +
cf3*Butterworth_3(2) +
cf4*Butterworth_3(3)


//Moyenne de Hull pour comparaison
//
HULL = PONDERE(2*PONDERE(CLOTURE,P1/2)-
PONDERE(CLOTURE,P1),RACINE(P1))

//fin du code

Fenêtre Propriétés :

<center><img src='http://images.pro-at.com/forums-bourse/1107/3668_061408.png' alt='' /></center>

Cordialement.

[smallcaps90]

Bonjour max_et_min,

Merci pour tes encouragements et ta contribution.
C'est sympa...

Cordialement.

[fredifly]

Bonsoir Smallcaps,

1/ Sélection des signaux d'A/V.
Exact, force est de constater que l'HistoMACD redevient positif assez rapidement lorsqu'une correction haussière se produit dans un trend baissier. Et inversement.
A partir des équations récursives des moyennes expo qui composent l'HistoMACD on pourrait prouver assez facilement que cela est vrai ... dans certaines conditions évidemment.
Doit-on pour autant utiliser ce fait comme critère additionnel dans le choix des signaux à retenir? Je pense qu'il n'apporterait qu'une confirmation dont on n'a pas réellement besoin. Qu'en penses-tu?
Quoi qu'il en soit, il faudra remettre à plat les critères de sélection. On verra cela dans un prochain post.

<font color='#0000FF'>En faite ce qui me préoccupe c’est que l’on se retrouve dans la même situation que pour Véolia fin août pour l’entrée en short alors que l’on entame une période de consolidation (ou inversement pour une entrée en long suivi d’une période de conso). C’est pour cela que j’avais pensé à introduire ce nouveau critère, mais peut être que je me trompe…
Il faudrait dans la mesure du possible backtester les 2 systèmes (l’un avec la MACD binarisé et l’autre sans) avec 2 résultats possibles :

-Soit la MACD binarisé filtre bien les faux signaux d’entrée, à ce compte la je pense qu’il serait judicieux de le garder.
-Soit elle n’a aucun effet ou un effet négligeable et à ce compte la il faudrait envisager de trouver un indicateur filtrant ces faux signaux.

J’ai une question à te poser. Pourrait tu s’il te plait vérifier sur le graph de véolia si la MACD binarisé nous confirme ou nous infirme notre entrée pour fin août ? Je t’en remercie d'avance.

Comme tu dis il faudrait remettre à plat les critères de sélection mais sans dénaturer la méthode de base je penses, mais plutôt en l’enrichissant.</font>

3/ Enfoncement de la 3ème moyenne au croisement.
Pas de pb on peut très bien fixer le niveau du stop loss différemment dans ce cas particulier si on veut conserver le signal d'A/V qui est émis et donc entrer en position.
Reste à fixer la règle de calcul du stop dans ce cas.

<font color='#0000FF'>Que pense tu de fixer le stop loss au niveau du plus bas de la bougie de croisement reporté à la période N+1 (au moment de la prise de position) ? On pourra éventuellement affiné ce stop loss par la suite. </font>

4/ Choix d'autres signaux d'A/V que ceux donnés par les croisements cours/moyennes expos. Stops.
Attendons peut-être que le système soit un peu plus finalisé pour aborder ce sujet?
Le sujet est bien réel...
Même remarque pour le stop suiveur qui pourrait être différent de MEC...

<font color='#0000FF'>Oki.</font>


6/ Tracé éventuel sur les cours des niveaux de retracements de Fibonacci.Je les trace effectivement sans difficulté comme tu as pu le voir sur le graphe joint à mon précédent post.
Ok pour ton choix des valeurs par défaut. On se limitera aux 8 premiers niveaux de Fibo.
Ne serait-il pourtant pas intéressant d'en inclure d'autres dans le programme, ceux qui sont >100% par exemple, et demander à l'utilisateur d'entrer lui-même les courbes qu'il
souhaite voir apparaître sur ses graphes, sans dépasser le nombre de 8 bien entendu?

<font color='#0000FF'>Oui si tu penses pouvoir faire ça, ça serait encore mieux.</font>


On pourrait concaténer qq valeurs dans une même collonnen comme je te le disais plus haut car cela permettrait de libérer qq colonnes pour y placer des infos qui manquent encore dans cette version comme le niveau d'entrée choisi par exemple.
En fait il faudrait que tu me précises quelles sont les infos dont tu souhaites disposer dans le tableau de synthèse de la stat.

<font color='#0000FF'>Ce qui serait bien serait de disposer l’ensemble des infos dans le tableau des stats. Je vais essayer de te proposer une idées de présentation à la fois pratique et complète sans dépasser la limite des 9 colonnes exigées.

Est ce qu'une présentation comme celle ci serait éventuellement possible?

Mince la photo est beaucoup trop volumineuse.

Je t'envoie la présentation par mail (j'espere que ca ne te dérange pas).

Dis moi ce que tu en penses.</font>
Merci.

Fredifly.

[max_et_min]

Bonsoir smallcaps90,
La HULL n'est pas tombée dans l'oubli, je suis toujours trés actif sur ce sujet et je suis parfaitement de ton avis il y a encore de beaux jours de programmations sur ce sujet.
Je travaille dessus j'avance, j'avance.
Ton adaptation de filtre BF sur les cours de bourse, je m'y attendais pas. je vois que tu as des ressources inépuisables, et la aussi il a des idées "synthiteur de fréquence" etc.. mais je suis pas certain que les cours acceptent d'être en phase !! <img src='http://www.pro-at.com/style/images/icones/icon_smile_wink.gif' border='0' alt='' title='' align='middle' />
Bravo encore et à bientôt sur cet file.
Cordialement

[rocabaz]

Bonjour,

nouveau sur ce forum, je découvre avec émerveillement tous les trésors présents dans ses pages
la méthode de Kosta que Smallcaps90 développe en ce moment me conforte dans cette idée, d'autant qu'elle me semble un outil particulièrement interressante
une petite question en passant: pourquoi prendre 34 pour les moyennes et pourquoi pas 20 ou 50 par exemple

Smallcaps90, tu fais un super travail et le néophite que je suis te remercie de tout son coeur et c'est sincère
en ce moment, je potasse également la méthode HULL que tu as mis au point sur ce site et j'avoue être scotché par ses promesses

merci beaucoup

[fredifly]

Bonjour Smallcaps,

Je viens de relire tout les messages concernant la méthode kosta et je suis passé à coté d'un de des propos:

"Le paramètre essentiel est quand-même, AMHA, le paramètre d'horizontalité, que j'avais fixé à 0.2%, pour filtrer et éliminer une première série des signaux d'A/V.
Il faudra que je revienne sur mon algorithme de sélection de toutes façons."

J'avais lu dans les grandes lignes ton message (désolé).
C'est sur que ca peut être une bonne solution mais d'après toi est ce que le faite de fixé un paramètre d'horizontabilité plus important ne risque t il pas par la suite de nous priver de certaines entrées? Ce n'est qu'une hypothèse...

Si tu est sur et certain que la MACD binarisé ne constuerait qu'un paramètre de décision supplémentaire qui ne nous est pas spécialement nécessaire pour la prise de décision, a ce compte la enlève le...Mais le fait que Kosta laisse la MACD binarisé dans les copies écran de ces graph pour le swing trade ne me laisse pas indifférent...Je sais qu'il n'en parle pas dans ca méthode mais bon...

Bonne fin de journée.

Et merci.

Fredifly.

[fredifly]

<blockquote><strong>Citation de : rocabaz</strong> <em>(au 07-11-2007 09:59:29)</em>

Bonjour,

nouveau sur ce forum, je découvre avec émerveillement tous les trésors présents dans ses pages
la méthode de Kosta que Smallcaps90 développe en ce moment me conforte dans cette idée, d'autant qu'elle me semble un outil particulièrement interressante
une petite question en passant: pourquoi prendre 34 pour les moyennes et pourquoi pas 20 ou 50 par exemple

Smallcaps90, tu fais un super travail et le néophite que je suis te remercie de tout son coeur et c'est sincère
en ce moment, je potasse également la méthode HULL que tu as mis au point sur ce site et j'avoue être scotché par ses promesses

merci beaucoup
</blockquote><hr />

Bonjour Rocabaz,

Personnelement je ne sais pas. Peut être que Smallcaps ou Max_et_Min seront plus à même de te répondre que moi.

Bonne fin de journée Rocabaz.

Fredifly.

[Arnaudbzh]

Bonjour,

à propos des MME 34 périodes que Kosta utilise, elles
viennent tout simplement de la méthode développée par
Raghee Horner. Kosta utilise avec brio cette méthode,
développée à la base pour le forex. Il y a un lien
vers le site de Raghee sur le blog de Kosta.
Elle a donc un ou plusieurs bouquins et des divers
cours sur CD.

Bonne journée
Arnaud

[max_et_min]

Bonsoir à tous,
Le choix des moyennes est un élément essentiel.
Il n'est normalement pas mis par hazard, chaque systeme de trading correpond à une moyenne.
Les nombreux backtests que j'ai fait ont déterminé une moyenne profitable parfois fort différente
6 jours est la moyenne la plus courte que j'ai trouvé utilisable dans certains systemes
24 jours est le plus souvent pertinante entre autre pour la HULL
*******************************
34 jours à la réflexion ça correspond à 24 jours+ la premiere vague réaliste comme moyenne à confirmer sur des tests
**************************
j'attend donc que smallcaps90 nous propose un programme qui permette de tester la moyenne la plus adaptée, et pour confirmer celle-ci.
Bonne soirée et bonne programmation à tous

[max_et_min]

SUITE MOYENNE COULEUR SI VOUS UTLISEZ
P1 à 34
alors
P3 à 1,001

[max_et_min]

Bonsoir,
un mixte des deux avec 18 courbes (ou presque)
sans prétentions juste pour faire avancer le chmilblik

METTRE l'épaisseur lign3 à 2 . c'est les extrémes de calcul
//****************
// Moy HORNER FIBO 34
//****************
MOB=EXPOSUIV(MOB,bas,P1)
MOC=EXPOSUIV(MOC,CLOTURE,P1)
MOH=EXPOSUIV(MOH,HAUT,P1)

si MOB>MOB(1)*P3 alors MOBV=MOB
si MOC>MOC(1)*P3 alors MOCV=MOC
si MOH>MOH(1)*P3 alors MOHV=MOH

si MOB<MOB(1)/P3 alors MOBR=MOB
si MOC<MOC(1)/P3 alors MOCR=MOC
si MOH<MOH(1)/P3 alors MOHR=MOH


F1=23.6
F2=38.2
F3=50
F4=61.8
F5=161.8
F6=76.4
F7=100
F8=127.2

SI RANGHISTO>finhisto-1 alors
p1haut=MAX(HAUT,P5)
p1BAS=MIN(bas,P5)
finsi


POUR P5 COURS
si IZ=0 ALORS lign1=p1BAS+(((p1haut-P1bas)/100)*F1)
si IZ=1 ALORS lign1=P1bas+(((p1haut-P1bas)/100)*F2)
si IZ=2 ALORS lign1=P1bas+(((p1haut-P1bas)/100)*F4)

si IZ=0 ALORS lign2=p1BAS+(((p1haut-P1bas)/100)*F5)
si IZ=1 ALORS lign2=P1bas+(((p1haut-P1bas)/100)*F6)
si IZ=2 ALORS lign2=P1bas+(((p1haut-P1bas)/100)*F8)

si IZ=0 ALORS lign3=p1BAS+(((p1haut-P1bas)/100))
si IZ=1 ALORS lign3=P1bas+(((p1haut-P1bas)/100)*F3)
si IZ=2 ALORS lign3=P1bas+(((p1haut-P1bas)/100)*F7)

IZ=IZ+1
si IZ=3 alors IZ=0

finPOUR


// FIN

<center><a href='http://images.pro-at.com/forums-bourse/1107/20168_080052.jpg' target='_blank' style='display:block; width:600px; border:2px dashed #888; padding:10px'><img src="http://images.pro-at.com/forums-bourse/1107/20168_080052.jpg" alt='' width='600' height='187' /><em style='display:block; text-align: right'>Cliquez pour agrandir</em></a></center>

<center><img src='http://images.pro-at.com/forums-bourse/1107/20168_080052_b375d6db769e942f08a8680425847348.jpg' alt='' /></center>

[max_et_min]

aprés mes modifs de la source ci-dessus, en plaçant le retracement celui-ci confirme bien les tracés
valeo

<center><a href='http://images.pro-at.com/forums-bourse/1107/20168_080213.jpg' target='_blank' style='display:block; width:600px; border:2px dashed #888; padding:10px'><img src="http://images.pro-at.com/forums-bourse/1107/20168_080213.jpg" alt='' width='600' height='513' /><em style='display:block; text-align: right'>Cliquez pour agrandir</em></a></center>

[fredifly]

Bonjour à tous,

Merci Arnaudbzh et max_et_min pour ces précisions sur la méthode KOsta. <img src='http://www.pro-at.com/style/images/icones/icon_smile.gif' border='0' alt='' title='' align='middle' />

Je ne sais pas vous mais moi j'attend avec hate la première version de la "méthode Kosta By Smallcaps".

Je travaille dans mon coin pour apporter les améliorations necessaires à la méthode primitive. (On va "tunner" la méthode Kosta <img src='http://www.pro-at.com/style/images/icones/icon_smile_big.gif' border='0' alt='' title='' align='middle' />)

N'ayant qu'une expérience assez limité du trading à comparer à certains participants à cette file (je penses bien évidemment à Smallcaps ainsi qu'a max_et_min et les autres), j'aimerais trouver de la documentation concernant l'ensemble des indicateurs utilisés en trading, leurs utilités, leurs formations,leurs définitions, en d'autres termes, tout ce qui les caractérisent... Connaissez vous un livre ou voir même un site (ou plusieurs) suceptibles de répondre à mes attentes?

Je vous remercie d'avance à tous.

Cordialement.

Fredifly.

[smallcaps90]

Bonjour fredifly,


J'étais un peu trop occupé ces jours derniers pour pouvoir répondre rapidement à ton dernier message. Je le ferai dans la journée...

Depuis j'ai pu parvenir à supprimer quelques signaux d'achat/vente "anormaux", mais il en subsiste quelques-uns parfois...Exit entre autres celui de vente sur Véolia qui nous gênait fin août! Et ceci sans utiliser l'HistoMACD binarisé...

Pour l'instant cela tourne à peu près correctement. Par contre j'ai un pb de lenteur d'exécution vu la structure d'ensemble des indics utilisés et aussi vu le nombre de tests et surtout des boucles imbriquées que j'emploie.
Je vais peigner tout çà avant de poster qq chose de complet, d'ici qq jours peut-être.

Pour ce qui concerne ton souhait de documentation sur les indicateurs, ne néglige pas le net comme source d'informations. Bien sûr il y existe une abondante littérature qui en traite en français et en anglais surtout, littérature très inégale d'ailleurs.
A ce sujet, je t'enverrai un message en PV ici-même...

Cordialement.