[Graphe AT PRo : programmation]

**smallcaps90** · 27/11/2009, 21:40

Bonsoir Parisboy,

Eh oui on bosse!
Et alors?
Ne dit-on pas que lorsqu'on aime on ne compte pas?
Voici le CAC40 que j'obtiens ce soir avec tes nouvelles données bien argumentées (!) de 86 et 384 jours :

<center><img src='http://images.pro-at.com/forums-bourse/1109/3668_272236.png' alt='' /></center>

Sous toutes réserves...car j'utilise un proto je te le rappelle.
On obtient les mêmes zones de creux évidemment, n'est-ce pas normal vu la config?

Merci encore pour ton explication argumentée précédente.
Tu es un passionné toi hein!
On ne peut pas t'arrêter non plus!

Cordialement.

**smallcaps90** · 27/11/2009, 21:56

Re Parisboy,

Je prolonge...
Voici un graphe daily du CAC40 en date de ce soir.
J'ai cherché les points bas par une technique fractale classique pas encore publiée ici.
Ils sont repèrés par des flèches rouges verticales sous les cours correspondants.

<center><img src='http://images.pro-at.com/forums-bourse/1109/3668_272254.png' alt='' /></center>

Nous aurions tracé une première ligne de tendance haussière AB, puis ensuite une autre ligne de tendance BC plus récente (les autres points bas de fin mars à début octobre correspondent à des tendances haussières secondaires).
Et cette ligne de tendance est intersectée par les cours aujourd'hui. Les cours cloturent encore au dessus mais...
Comment interprètes-tu çà avec les enveloppes de Hurst, les B1, B2..., les degrés...? Merci par avance. En admettant que tu aies les mêmes points que moi ce qui est assez vraisemblable vu la config.

Bonne nuit.

**Parisboy** · 27/11/2009, 22:03

<center><a href='http://images.pro-at.com/forums-bourse/1109/25237_272312.jpg' target='_blank' style='display:block; width:600px; border:2px dashed #888; padding:10px'><img src="http://images.pro-at.com/forums-bourse/1109/25237_272312.jpg" alt='' width='600' height='272' />Cliquez pour agrandir</a></center>

Smallcaps,

si je vois les choses de ma chapelle, elles se présentent comme suit :

Le 9 Mars 2009 le CAC 40 a fait un point bas B3.

On va considérer ce point bas B3 validé par d'autres VTL antérieures que l'on ne voit pas sur le graphique.

Cela signifie qu'on est sûr que c'est le point bas de la baisse et que pour le moment on est dans un mouvement haussier que l'on qualifie d'abord comme étant un rebond haussier.

Le 10 juillet on fait un point bas B2 (on le sait en fait juste un peu après cette date);

On peut alors tracer la VTL Ascendante d'Ordre 2
entre les points bas B3 (9 mars 2009) et B2 (10 juillet 2009).(tes points A ET B)

Cela valide AUSSI le Sommet T2 du 1 er juin 2009.

Le 2 Octobre 2009 on fait un point bas B1.

Cela nous permet de tracer une nouvelle VTL Ascendante d'Ordre 1 entre le point bas B2 du 10 juillet 2009 et le point bas B1 du 2 octobre 2009.

Les cours coupent à la baisse cette VTL Ascendante d'Ordre 1 le 26 octobre 2009.

Cela valide définitivement le sommet T2 du 19 octobre 2009 et confirme aussi l'orientation baissière du CAC 40.

On fait un deuxième points bas B1 le 3 Novembre 2009 ce qui permet de construire une VTL Descendante d'Ordre 1 qui sert de résistance éventuelle à la baisse et en cas de cassure signalerait une accélération du mouvement baissier.

La rupture de la VTL Descendante d'Ordre O (rouge) créée par les dernières évolutions du CAC 40 signalerait la fin de la baisse et la reprise du mouvement haussier.

Mais je vois plutot des cours une congestion jusqu'au Canal 128 (ocre), la VTL d'Ordre 0 jouant le rôle de résistance provisoire.

De toute façon après je suis haussier tant que la VTL Ascendante d'Ordre 2 n'est pas cassée.

Par contre la création d'un nouveau point bas B2 ( à mon avis très probable) permettrait de tracer une nouvelle VTL Ascendante d'ordre 2 dont l'angle serait moins "raide".

Cette nouvelle VTL rendrait obsolète la précédente

La différence avec ta méthode c'est que je ne me sers pas de ton point C qui est chez moi un point B1 pour le relier au point B2 (ton point B) .

Car je relie le point B2 avec le point B1 précédent ton point C, cela me permet de créer une VTL Ascendante d'ordre 1, qui franchie par les cours confirme le sommet T2 et la poursuite de la correction baissière.

<center><a href='http://images.pro-at.com/forums-bourse/1109/25237_280008.jpg' target='_blank' style='display:block; width:600px; border:2px dashed #888; padding:10px'><img src="http://images.pro-at.com/forums-bourse/1109/25237_280008.jpg" alt='' width='600' height='272' />Cliquez pour agrandir</a></center>

Mais la situation sur le DAX est beaucoup plus claire, bien que similaire.

Le franchissement par les cours de la VTL Descendante d'Ordre 3 confirmerait définitivement que nous ne sommes pas depuis mars 2009 dans un rebond haussier correctif (même important) du mouvement de baisse initié en juin 2007, mais dans une vraie impulsion haussière.

Le DAX ici éclaire le CAC 40 quand on sait que la corrélation CAC / DAX est de 0,95.

C'est le phénomène de " Commonality" autre concept hurstien.

**Parisboy** · 27/11/2009, 22:05

<center><a href='http://images.pro-at.com/forums-bourse/1109/25237_272304.jpg' target='_blank' style='display:block; width:600px; border:2px dashed #888; padding:10px'><img src="http://images.pro-at.com/forums-bourse/1109/25237_272304.jpg" alt='' width='600' height='272' />Cliquez pour agrandir</a></center>

Moi depuis Mars 2003 cela me donne le graphique ci-dessus

**max_et_min** · 27/11/2009, 23:33

bonsoir,

Super PROTO, mais "comme prévu" ça repeint dur.

regardez bien le Cac40 au 6/11/2009 (la fléche)
le 6/11 il n'y a pas croisement
Le 10/11 ça chauffe mais ça croise pas
Le 16/11 c'est fait ça croise 10 jours avant.
et au 27/11 pas visible sur ce graphique le croisement a encore reculé d'un cran.
L'idée et bonne, le programmeur excellent, mais il faut éviter les boucles rétroactives.
Félicitation néanmoins pour ce programme PROTO

Ybm. "je suis preneur...quand bien meme, il repeint le passé.. "
je ne comprend pas l'usage de savoir ce que je devais faire il y a 2 ou 3 jours, je le vois bien sans indicateur ?
Mais comme il y a beaucoup d'indicateurs qui sont dans ce cas il doit y avoir une explication que je ne maitrise pas. Je suis preneur de l'info sur l'usage.

Moi lorsque mon signal croise à la clôture je suis souvent piégé à l'ouverture suivante, trop tard.

Bonne soirée ou bonne nuit.

<center><a href='http://images.pro-at.com/forums-bourse/1109/20168_280033.jpg' target='_blank' style='display:block; width:600px; border:2px dashed #888; padding:10px'><img src="http://images.pro-at.com/forums-bourse/1109/20168_280033.jpg" alt='' width='600' height='408' />Cliquez pour agrandir</a></center>

**smallcaps90** · 28/11/2009, 07:23

Bonjour Parisboy,

Merci pour ton interprétation.
Si elle est faite avec 32,128 et 256 comme valeurs et non pas 86 et 384 alors nous sommes d'accord.
Hormis pour la dernière VTL descendante d'ordre 0 qui amha n'existe pas encore sur le CAC alors qu'elle existe sur le DAX (???)

Cordialement.

**smallcaps90** · 28/11/2009, 07:44

Bonjour Didier,

Oui comme prévu çà repeint.
Quelque soit la méthode utilisée d'extension des moyennes centrée çà repeindra, plus ou moins.
De toutes façons pour valider un plus bas ou un plus haut avant de le sélectionner pour tracer une ligne de tendance, il faut aussi attendre qq périodes, deux ou trois...
Hurst traçait ses courbes à la main avec une sorte de pistolet de dessinateur je crois et je ne pense pas qu'il corrigeait "a posteriori" ses tracés. Mais nos algorithmes repeignent c'est un fait. Et j'en ai testé un tas!
Si tu as des idées pour éviter ces boucles de correction rétroactives, je suis preneur.

Cordialement.

**Parisboy** · 28/11/2009, 09:04

Bojour à tous,

il faut absolument arrêter de se focaliser sur cette histoire d'indicateur qui " repeint" le passé.

Ce sont nos braves PC et les indicateurs que nous essayons de mettre au point qui utilisent de la peinture ! <img src='http://www.pro-at.com/style/images/icones/icon_smile_big.gif' border='0' alt='' title='' align='middle' />

HURST et sa méthode cyclique n'a rien à voir là dedans.

Son bouquin date de 1970, son cours de 1974. Il est donc écrit pour les particuliers de l'époque qui n'avaient pas d'ordinateur personnel , et pour la plupart pas de calculatrice électronique.

En 1974, j'avais 24 ans. C'est l'époque où j'ai découvert la bourse et les vagues d'Elliott.

Mon père et moi tenions nos courbes sur du papier millimétré au crayon et à la main.

Outils de base crayon, règle et gomme.

Source des données les cours de l'AGEFI publiès dans le quotidien financier le Nouveau Journal.

Est-ce que vous vous voyez en train de tenir les moyennes mobiles de toutes les valeurs du CAC 40 (dans mon système 3 X 40) à la main ?

de calculer des moyennes mobiles exponentielles ?
des droites de régression ?
de tester la Transformation de Fourier et autres joyeusetés ?

HURST était mandaté par un groupe d'investisseurs qui a mis du pognon sur la table, pognon qui a servi à payer 20.000 heures d'ordinateurs et 5 personnes qui bossaient avec HURST.

Dans son bouquin HURST conseille l'utilisation d'une bande de papier pour établir par la méthode des essais et des erreurs la largeur des diférentes enveloppes.

Il explique :

- que les enveloppes ajoutent de la visibilité au simple tracé des cours, voir les graphiques de son livre que j'ai publié à la page précédente.

- il utilise les points de contacts des cours avec les enveloppes pour déterminer

a) quels sont les composants cycliques dominants à l'oeuvre dans les cours pendant la période étudiée
b) quelle est leur durée moyenne pour la comparer à la durée moyenne de son " Nominal Model"

Ces informations obtenues de cette façon lui permettent de passer à la "Phasing Analysis".

La Phasing Analysis va déterminer où en sont les différents composants cycliques par rapport à leur dernier point bas confirmé.

Sont ils haussier ou baissier ?
Combien de temps reste t il avant le prochain plus bas estimé grâce à la durée moyenne calculée par l'analyse graphique ?

Ces différents composants vont pendant une plage de temps plus ou moins étendue faire leur plus bas futur au même moment.

C'est ce qu'il appelle un "Nest of Low". C'est cela qui lui permet de faire des prévisions dans le temps (avec l'aide des VTL qui confirment ou infirment les sommets et les plus bas successifs)

C'est essentiellement le croisement des moyennes mobiles et des FLD (Future Line of Demarcation) qui permet à HURST de faire des prévisions de cours futurs à la hausse ou à la baisse.

Au niveau prévisionnel les enveloppes jouent chez HURST un role modeste, auquel il consacre dans son bouquin une demi page et 2 graphiques (que j'ai publiè à la page précédente) intitulés :

Rough prediction using Envelopes

et How results compare with prediction.

C'est principalement l'anglais Brian Millard qui 25 ans après s'est focalisé sur l'utilisation des enveloppes qu'il appelle Channels.

Il a publié 2 livres là-dessus, Channesl Analysis et Channels and Cycles : a tribute to J.M. HURST .

IL va en publier un Troisième en février 2010;

Dans tous ses autres livres il y a toujours un chapitre sur la " Channel Analysis" .

MILLARD consacre une grande part de ses bouquins à traiter cette histoire de moyenne mobile centrée qui permet de construire des canaux mais qui génére un retard de la moitié de la période de la moyenne mobile.

Au delà ce sont des prévisions !

Comme l'a écrit Smallcaps : Quelque soit la méthode utilisée d'extension des moyennes centrée çà repeindra, plus ou moins. 

Alors on fait avec les résultats que l'on a ou on passe à autre chose.

A défaut, Vous pouvez aussi utiliser cet outil :

<center><img src='http://images.pro-at.com/forums-bourse/1109/25237_281003.gif' alt='' /></center>

MILLARD a créé 3 softwares pour traiter cette histoire de canaux;

Le dernier en date s'appelle CHANNALYZE;

Brian MILLARD est décédé cet été. RIP

**ybm** · 28/11/2009, 10:26

Ybm. "je suis preneur...quand bien meme, il repeint le passé.. "
je ne comprend pas l'usage de savoir ce que je devais faire il y a 2 ou 3 jours, je le vois bien sans indicateur ?
Mais comme il y a beaucoup d'indicateurs qui sont dans ce cas il doit y avoir une explication que je ne maitrise pas. Je suis preneur de l'info sur l'usage.

Moi lorsque mon signal croise à la clôture je suis souvent piégé à l'ouverture suivante, trop tard.

Bonne soirée ou bonne nuit.

Je n'interviens jamais en intraday...et mon UT d'investissement tend plutot sur le 2-3 jours....

Aussi..."repeindre le passé"....me permet seulement de conforter ma prise de décision....

et puis comme le dit si bien...." Parisboy ..LE SAGE "
.......on fait avec les outils que l'on a....!!!

PS:....c'est aussi pour cela..que j'interviens comme Parisboy sur le site INVEST-AT.....

site a vocation......MT----LT......

A+ <img src='http://www.pro-at.com/style/images/icones/icon_smile_wink.gif' border='0' alt='' title='' align='middle' />

Et encore merci pour cette file indispensable <img src='http://www.pro-at.com/style/images/icones/icon_smile_wink.gif' border='0' alt='' title='' align='middle' /> <img src='http://www.pro-at.com/style/images/icones/icon_smile_wink.gif' border='0' alt='' title='' align='middle' />

**max_et_min** · 28/11/2009, 11:57

Bonjour Daniel, et bonjour à tous

Parfaitement d'accord, il ne peut y avoir de point de référence sans une pointe basse ou haute.
Il est impossible de toute façon d'en avoir l'info avant, sauf à utiliser des UT plus courtes.
Tracer une droite avec 2 points pour trouver le prochain impact est judicieux, dans ce cas c’est un cycle que l’on recherche.

« il faut absolument arrêter de se focaliser sur cette histoire d'indicateur qui " repeint" le passé. »
Oui si l’usage de l’indicateur est pour trouver ou confirmer une tendance ou déterminer un cycle.
Non si c’est pour donner le top achat ou top vente.
Pour visualiser la tendance l’indicateur « le centre de gravité » n’est à ce moment là pas inintéressant, alors que je suis le premier à le critiquer en indicateur top achat/vente
Il suffit d’en régler la durée souhaitée.

Je ne vais pas me faire que des amis par le commentaire suivant, mais je garde les yeux ouverts.
Mis à part certain maître dont je ne me permettrais de douter des compétences.

Il faut bien reconnaitre que dans la majorité des cas, et quel que soit l'activité, les formateurs, rédacteurs de livres etc… sont souvent des gens qui n’ont pas réussi dans leur activité et qui se sont orientés dans une activité parallèle plus juteuse et veulent apprendre à d’autres ce qu’il n’ont pas été capable de faire eux même.

Ce n’est pas le cas des gens qui écrivent des livres en fin de carrière et qui veulent partager leurs connaissances.
Dans ce dernier cas c’est génial et instructif, mais là encore quel que soit l’activité, ce qui était vrai hier l’est-il aujourd’hui ?
Dans ce qui nous intéresse ici, la réactivité du marché me semble à une éternité de l’époque des graphiques papiers.
Info et contre-info pulsent les cours à un rythme bien différent.
L’investisseur qui après avoir lu un journal prenait la décision d’acheter une action n’existe presque plus aujourd’hui, l’informatique est passée par là, et c’est pourtant ces investisseurs qui pondéraient les cours

Je pense que la seule solution est de travailler sur des UT plus courtes pour anticiper le moyen terme.
Pour du 2 à 3 jours c’est probablement du 4 heures qu’il faut utiliser malheureusement notre logiciel n’est pas un maitre en la matière.
Bon week end à tous.

**dam7784** · 29/11/2009, 21:25

Bonjour,

Je viens de tomber sur votre conversation fort intéréssante j'avoue.

J'utilise des bandes ressemblants à celles de Hurst aussi, depuis très peux car j'ais mis longtemps avat de trouver un modèle et ensuite d'en faire "moi même".

elle sont faites tout comme vous, avec une moyenne triangulaire centrée, tout comme l'outil en bas de mon graph que je vien de coder .....

le probleme est que de tout les modele que j'ais essayer ou fait aucun ne peut prétendre être du Hurst, puisque lui utilisait des cycles ici sur mon images, aucun cycles n'est pris en compte dans le mode de calcul est pourtant ..... c'est tres ressemblant

bon trades à tous
<center><a href='http://images.pro-at.com/forums-bourse/1109/28575_292225.gif' target='_blank' style='display:block; width:600px; border:2px dashed #888; padding:10px'><img src="http://images.pro-at.com/forums-bourse/1109/28575_292225.gif" alt='' width='600' height='329' />Cliquez pour agrandir</a></center>

**Parisboy** · 30/11/2009, 14:15

Max et min écrit :

Ybm. "je suis preneur...quand bien meme, il repeint le passé.. "
je ne comprend pas l'usage de savoir ce que je devais faire il y a 2 ou 3 jours, je le vois bien sans indicateur ?
Mais comme il y a beaucoup d'indicateurs qui sont dans ce cas il doit y avoir une explication que je ne maitrise pas. Je suis preneur de l'info sur l'usage.

Moi lorsque mon signal croise à la clôture je suis souvent piégé à l'ouverture suivante, trop tard. 

Pour simplifier la marge de fluctuation de la partie "prédictive " estimée des différents "canaux" est supérieure à ton niveau d'intervention.

Comme le "pas" le plus court utilisé ici par une moyenne mobile centrée est de 32 jours, la partie prédictive estimée du Canal correspondant construit à partir de cette moyenne mobile centrée est de 16 jours.

Comme tu trades sur les 2-3 derniers jours, tu trades en fait sur la partie la plus volatile, la moins assurée du Canal 32.

En conséquence de quoi tu n'es pratiquement jamais dans les clous.

En Intraday il faut nécessairement construire tes canaux et tes moyennes mobiles sur des données intra-day.

Par CONSTRUCTION un canal construit à partir de moyenne mobile centrée sera TOUJOURS "en retard" (que l'on ne rattrappera jamais ! <img src='http://www.pro-at.com/style/images/icones/icon_smile_big.gif' border='0' alt='' title='' align='middle' />)

On ne peut pas dissocier l'usage d'un "indicateur" de la structure psychologique de l'"utilisateur " éventuel.

Quel est son processus d'apprentissage ?
Quelles sont ses "croyances" ?
Que cherche t'il en utilisant un "nouvel""indicateur" ?

La plupart de ceux qui ont été intéressés par l'usage des "canaux" ont le plus souvent cherché à les utiliser pour un usage pour lequel ils n'étaient pas fait.

C'est tout à fait normal d'ailleurs;

Ils ont ont trouvé que c'était joli, que ca pouvait être très utile etc.

Bref ils ont tous fantasmé sur un outil qu'ils ne connaissaient pas, qu'ils n'avaient pas vraiment étudié, et dont ils ne savaient pas dans quel CADRE il avait été mis au point et A QUOI il était utilisé par le concepteur.

**Parisboy** · 30/11/2009, 14:23

Dam7784

Il faudrait éviter de comprendre mes posts A L'ENVERS ! <img src='http://www.pro-at.com/style/images/icones/icon_smile.gif' border='0' alt='' title='' align='middle' />

HURST n'a jamais utilisé de "cycles" pour construire des "canaux".

HURST utilise les "canaux" pour trouver les "cycles".

C'est ce qu'il appelle la "Phasing Analysis Entry" ! <img src='http://www.pro-at.com/style/images/icones/icon_smile.gif' border='0' alt='' title='' align='middle' /> qui est la première étape de la FPA (Formal Phasing Analysis°)

Dans son livre Profit Magic il construit empiriquement des "Envelopes" pour déterminer manuellement par observation sur les graphiques l'existence et la durée moyenne de composants cycliques.

Comment précisément construis-tu tes bandes et ton autre outil ?

Comment les utilises-tu ?

PS Naturellement si tu as identifié un "Cycle" il est utile de l'employer pour construire une bande (canal, enveloppe etc).

**openuado** · 30/11/2009, 21:36

Bonjour à tous,
et bonjour smallcaps90 et Parisboy,

Je me joins à la discussion pour proposer une approche un peu hors sujet certes, basée sur la volatilité.

Rien que dans l'exposé du sujet on remarque déjà une premier problème qui fait appel à l'empirique voire et au subjectif : définir la volatilité.

Il existe plusieurs façons de définir la tendance (pente d'une moyenne, théorie de Dow, position des prix par rapport à sa moyenne mobile, oscillateur en sur-achat/survente, etc.). Par chance à ce que je sais (me cache t-on des choses?) il n'y a pas autant de façon pour estimer la volatilité, on se base sur le range moyen (ATR) ou l'écart type (STD).

Donc deux petites idées, et pour ne pas faire de jaloux, basées sur l'ATR pour l'une et la STD pour sa copine.

L'idée de base est de poser un postulat (oui c'est condamnable) comme quoi le prix porte en lui une "volatilité directionnelle", qu'il exploite, épuise et accumule.

ATR CHANNEL
<center><a href='http://idata.over-blog.com/2/90/06/25/nn/img_12596068503285.gif' target='_blank' style='display:block; width:600px; border:2px dashed #888; padding:10px'><img src="http://idata.over-blog.com/2/90/06/25/nn/img_12596068503285.gif" alt='' width='600' height='400' />Cliquez pour agrandir</a></center>

Les bandes sont obtenues ainsi :
<blockquote>Upper=average[5](high+AverageTrueRange[5](close))
Lower=average[5](low-AverageTrueRange[5](close))

Return Upper as"Upper band",Lower as"Lower band".</blockquote>
La médiane correspond presque à une moyenne mobile simple de même période. On ajoute donc pour chaque valeur extrême le range moyen au cours des 5 dernières barres, on obtient des courbes très bruitées,
d'où le lissage sur 5 barres.

Du fait du calcul la grande majorité des cours sont comprises dans le canal dessiné par les bandes.

Dans un swing haussier, la bande basse indique un niveau très peu probable, inversement dans un swing baissier bien sûr. La théorie veut que (laquelle? ha!) qu'en fonction de la volatilité récente on calcul le risque d'une position sur un titre en se basant sur un niveau moyen de la volatilité reporté plus haut ou plus bas. Concrètement, si nous sommes à 1.5050 en point bas, et que la volatilité moyenne est de 0.0030, il y a peu de chance que le mouvement aille plus bas que 1.5020.

Dans la pratique un Stop Loss placé sur la bande inférieure garantie souvent que s'il est touché, ce sera parce que nous sommes contre le mouvement, et non pas à cause du "bruit" ou d'un mouvement contre nous non significatif.

J'opte donc pour une définition : la bande est le niveau touché en cas d'erreur sur le sens estimé par le trader

Parralèlement je me sers aussi de ces niveaux pour remettre en cause la tendance, à un instant donné j'analyse ainsi : si correction il y a, si elle ne va pas jusqu'au niveau de la bande, cela ne remet pas en cause la tendance (tendance définie donc par les outils habituels + par la notion de volatilité, un peu comme le Magic Trend).

Outre il y a aussi et bien sûr des niveaux extrêmes ("surf", squeeze à la Bollinger bands, rebond dans la tendance, etc). En période de range, les bandes ne sont jamais touchées par le prix, et ces dernières ne se rapprochent pas de ce dernier.

J'espère avoir été clair et pas trop confus

STD CYCLE
<center><a href='http://idata.over-blog.com/2/90/06/25/nn/img_12596051391447.gif' target='_blank' style='display:block; width:600px; border:2px dashed #888; padding:10px'><img src="http://idata.over-blog.com/2/90/06/25/nn/img_12596051391447.gif" alt='' width='600' height='400' />Cliquez pour agrandir</a></center>

Bon voici un truc un peu plus mieux et intéressant :

<blockquote>
/// n=7 p=10
y=BollingerBandWidth[n](close)

x=BollingerUp[p](y)
z=BollingerDown[p](y)

r1=(-x+y)/(x-z)
r3=exponentialaverage[2](exponentialaverage[2](r1*10))

derive1=r3+abs(lowest[500](r3))

Return derive 1 as"cycle"
</blockquote>

C'est tout con, j'applique l'oscillateur de Bollinger sur son Bandwidth; le reste n'est que bidouillage, pour n'avoir que des valeurs supérieures à 0, etc.

Pour étudier des cycles plus long j'ai arbitrairement conservé des multiples de 7 pour le premier paramètre, et de 10 pour le second, en conservant le rapport entre les deux. Par exemple le couple 14/20, 21/30, 28/40 etc.

L'idée m'était venue de rendre une MACD (sans ligne signal, je n'aime pas trop ça) plus réactive, donc je l'ai pondéré avec le bandwitdth. Mais ça ne suffisait pas alors je lui est appliqué l'oscillateur de Bollinger pour la rendre vraiment réactive aux phases de hausses et de baisses, ajoutée aux valeurs d'un CCI puisque l'échelle était la même. Puis re-pondérée par l'indicateur ici présent pour vraiment exagérer les cycles et les phases mortes. Tout ça pour trader les convergences et divergences en intraday, pour le daily et supérieur je n'ai pas appliqué la dernière phase (pondération avec l'indicateur de cycle, car la volatilité est d'autant plus cyclique en intraday qu'ailleurs, logique, presque

).

Bref donc typiquement, en haut du cycle, on se retourne ou on consolide, en bas on accélère le mouvement amorcé. Je me sers essentiellement des sommets du cycle, et si ils sont en phase. Par ex si le court et le moyen évolue identiquement, c'est un signe fort pour moi. Ou cycle long/cycle court. En gros si un est en haut en en train de se retourner et l'autre en bas faisant de même, ou mieux, les deux en haut se retournant concomitamment.

Et afin de rendre plus réactif aux variations, j'ai aussi un indicateur qui avait à la base la prétention de calculer la dérivée de la courbe

mais bon coder ça sur PRT... alors j'ai juste appliquée la différence de variation pour avoir l'accélération et la décélération.

Ouvert bien sûr à toute critique et amélioration.

Voici par exemple un trade EURUSD :

Entrée en phase haute du cycle H3 (démarré en M30) sur cassure du plus bas (convergence baissière en H3 puis bon set up en M30), visée le pivot daily, mais finalement ai attendu la fin du cycle en M30 (encadré vert) pour prendre un bénéfice (je laisse le reste courir en espérant toucher la ML de la fourchette).

<center><a href='http://idata.over-blog.com/2/90/06/25/nn/EURUSD-H3-.jpg' target='_blank' style='display:block; width:600px; border:2px dashed #888; padding:10px'><img src="http://idata.over-blog.com/2/90/06/25/nn/EURUSD-H3-.jpg" alt='' width='600' height='434' />Cliquez pour agrandir</a></center>
<center><img src='http://idata.over-blog.com/2/90/06/25/nn/EURUSDM30.jpg' alt='' /></center>

**openuado** · 30/11/2009, 22:27

Une vue de Air Liquide
<center><a href='http://idata.over-blog.com/2/90/06/25/nn/img_12596198897211.gif' target='_blank' style='display:block; width:600px; border:2px dashed #888; padding:10px'><img src="http://idata.over-blog.com/2/90/06/25/nn/img_12596198897211.gif" alt='' width='600' height='400' />Cliquez pour agrandir</a></center>

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