[Graphe AT PRo : programmation]

[sphinx]

bonsoir, peut on programmer une statistique permettant de détecter les croisements des moyennes mobiles exponentielles 6 et 20 tant à la hausse qu'à la baisse. Un peu du genre de ce qu'avait fait Smallcaps avec le sto ATD1. Merci

[smallcaps90]

<font face="Arial">Bonsoir Sphinx,

Pas de problème. La structure est toujours la même.

D'abord on crée une règle indicateur "MME" avec 2 moyennes exponentielles "ME9" et "ME20" que l'on peut visualiser sur les cours éventuellement.
Ensuite on crée une règle statistique "X_MME" pour chercher les éventuels croisements entre ces deux moyennes.
Son programme est le suivant :

--------------------------------------------------------------
<font size="1">//STATISTIQUE DE CROISEMENT A LA HAUSSE COMME A LA BAISSE
//DE 2 MOYENNES EXPONENTIELLES 6 ET 20 PERIODES
//

VAR_SELECT=0
NB_PERIODES=2


POUR NB_PERIODES COURS

SI CROISE(MME.ME9,MME.ME20)>0
ALORS
VAR_SELECT=1
COLONNE1 = "ME9 CROISE ME20 A LA HAUSSE LE :" & DATEHISTO$
FINSI

SI CROISE(MME.ME9,MME.ME20)<0
ALORS
VAR_SELECT=1
COLONNE1 = "ME9 CROISE ME20 A LA BAISSE LE :" & DATEHISTO$
FINSI

FINPOUR

SI VAR_SELECT=1
ALORS
SELECTION
FINSI</font id="size1">
--------------------------------------------------------------

La variable MME.ME9 récupère les valeurs de la première moyenne exponentielle et MME.ME20 celles de la deuxième.

Si tu désires chercher les croisements qui éventuellement existent aujourd'hui seulement, il suffit que tu fasses : NB_PERIODES=1 en tête de programme.

La fenêtre "Propriétés" est :

<center><img src='http://images.pro-at.com/200410/b/prop_stat.gif' alt='' /></center>

Ce qui pour le CAC40 avec unNB_PERIODES=2 donne :

<center><img src='http://images.pro-at.com/200410/b/r%e9sultat_cac40.gif' alt='' /></center></font id="Arial">

Cordialement.

[sphinx]

bonjour Smallcaps, merci mais je suis archi nul, car je pédale depuis 2 heures entre les EMA et exposuiv pour créer une règle indicateur "MME" avec 2 moyennes exponentielles "ME9" et "ME20". que tu cites pour la règle statistique. Bref je suis dans le potage. Si tu pouvais la poster ce serait sympa.

[smallcaps90]

Bonsoir Sphinx,

Ok je comprends.
Comme tu le constateras ci-dessous, le programme de la règle indicateur est très simple :

------------------------------------------
//Deux moyennes exponentielles de paramètres 9 et 20
//

ME9=EXPOSUIV(ME9,CLOTURE,9)
ME20=EXPOSUIV(ME20,CLOTURE,20)
------------------------------------------

Tu peux installer ce programme dans le dossier de ton choix cela ne remet pas en cause la règle statistique.


La fenêtre Propriétés de la règle maintenant :

<center><img src='http://images.pro-at.com/200410/b/prop_me.gif' alt='' /></center>

On aurait pu aussi définir 2 paramètres P1 et P2 dans cette fenêtre : P1=9 et P2=20 et écrire les deux lignes du programme sous la forme :
ME9=EXPOSUIV(ME9,CLOTURE,<b>P1</b>)
ME20=EXPOSUIV(ME20,CLOTURE,<b>P2</b>)
On aurait eu le même résultat bien sûr.

Cordialement.

[sphinx]

mais quelle truffe je fais., j'ose pas dire quelle boulette j'ai fait, c'est nul. En tout cas merci, ça marche impeccable.
Passe un bon WE

[smallcaps90]

Ce n'est pas grave...
L'essentiel est que çà marche <img src='http://www.pro-at.com/style/images/icones/icon_smile.gif' border='0' alt='' title='' align='middle' />

Bon week end à toi aussi.

[pwaget]

Bonjour, je souhaite réaliser une règle simple : achat si cloture supérieure aux clotures des 30 derniers jours et vente si cloture inférieure aux clotures des 15 dernier jours. J'ai essayé ceci :

up=MAX(Haut,20)
dw=Min(bas,15)

SI CROISE(Cloture,up)>0
Alors SelectionAchat

SI CROISE(Cloture,dw)<0
Alors SelectionVente

Mais cela ne marche pas. Quelqu'un peut-il m'aider merci ?

[smallcaps90]

<font size="1"></font id="size1"><font face="Arial">Bonjour Pwaget,

Tu dis :
<i>"...je souhaite réaliser une règle simple : achat si cloture supérieure aux clotures des 30 derniers jours et vente si cloture inférieure aux clotures des 15 dernier jours....".</i>
J'ai repris tes contraintes.

<u>Première remarque préalable :</u>

Tu ne peux pas utiliser la fonction "CROISE" pour résoudre ton problème puisqu'ici tu ne cherches pas le croisement de deux courbes.
Il suffit que tu utilises la comparaison de valeurs et que tu écrives ;
J'achète si CLOTURE>UP,
Je vends si CLOTURE<DW.
A traduire dans le langage des règles statistiques bien sûr.


<u>Deuxième remarque qui en découle :</u>

L'instruction : "UP=MAX(CLOTURE,30)" ne te donnera jamais le bon résultat.
En effet si la clôture actuelle est > aux 30 dernières, aux 29 dernières en réalité si on respecte ton cahier des charges, UP lui sera égale, et le test "Cloture>UP" ne sera pas validé.
Il faut que tu écrives :
<b>UP=MAX(CLOTURE(1),29)</b> pour qu'il cherche le MAXI des clôtures des 29 jours qui précèdent la clôture actuelle.

Même chose pour DW. Il faut écrire :
<b>DW=MIN(CLOTURE(1),14).</b>


<u>Solution possible :</u>

Je n'ai pas réussi à faire tourner la règle statistique avec les instructions qui définissent UP et DW dans la règle. Je ne me l'explique pas.
Pour contourner cette difficulté je te propose la solution suivante qui fonctionne bien :

<u>1- Tu crées une règle indicateur "PWAGET1" :</u>

---------------------------------------------------------------
//Préparation pour la règle statistique PWAGET2
//

UP=MAX(CLOTURE(1),29)
DW=Min(CLOTURE(1),14)
---------------------------------------------------------------

Tu crées les deux courbes UP et DW dans la fenêtre "Propriétés" de cette règle.
Ainsi tu disposes des valeurs de UP et DW que tu pourras utiliser dans la règle statistique suivante.


<u>2- Tu crées ensuite la règle statistique "PWAGET2" :</u>

---------------------------------------------------------------
//Stat d'achat si Clôture actu > MAXI des 30 dernières clôtures
//Stat de vente si Clôture actu < mini des 15 dernières clôtures
//

SI CLOTURE><b>PWAGET1.UP</b>
ALORS
SELECTIONACHAT
FINSI

SI CLOTURE<<b>PWAGET1.DW</b>
ALORS
SELECTIONVENTE
FINSI
---------------------------------------------------------------

Dans cette règle tu récupères les valeurs de UP et DW en écrivant tout simplement : PWAGET1.UP et PWAGET1.DW.
Tu coches la case "Colonne Achat/Vente" dans la fenêtre Propriétés.

Cela donne pour le CAC40 vendredi dernier :

Groupe : cac40 Date : 08/10/2004

ACHAT LVMH Moet Hennessy
ACHAT Schneider
ACHAT Suez
VENTE Carrefour
VENTE Casino Guichard
VENTE L'Oreal
VENTE Sodexho Alliance

Résultats conformes à la réalité.

Bon week end.</font id="Arial">

[pwaget]

Superbe, ça marche, merci !

[papagolf]

Bonjour,

Je relance cette file pour approfondir le programme du SAR en GrapheAT.

Pro-AT est la référence pour les ATDistes sur ces forums et j'ai donc comparé les courbes et données de Pro-AT et de Graphe AT.

J'ai utilise le programme publié par smallcaps mai 2004 sur le forum de l'ATD topic.asp?TOPIC_ID=8930&whichpage=6

J'ai constaté des différences, en particulier lors du changement de sens de la parabole. Elles apparaissent sur les trois UT mensuelle, hebdomadaire, journalière.
J'ai constaté sur des périodes contiguës prises entourant un changement de sens de la parabole

Il m'est apparu avant le changement de sens
<ul><li> en jour (UTD) une erreur de 0,1% </li><li> en hebdomadaire (UTW) pas d'erreur</li><li> en mensuel (UTM) une erreur inférieure à 0,2% </li></ul>

Sur les trois unités de temps le changement de sens du SAR intervient la période suivante sur Graphe AT. L'erreur est alors respectivement de 0,1%, 0,4% et 0,2%.

Voici les résultats établis avec l'action France Telecom en 2004.
En jour

<center><a href='http://images.pro-at.com/200410/b/ft2004j7.gif' target='_blank' style='display:block; width:600px; border:2px dashed #888; padding:10px'><img src="http://images.pro-at.com/200410/b/ft2004j7.gif" alt='' width='600' height='272' /><em style='display:block; text-align: right'>Cliquez pour agrandir</em></a></center>

en hebdomadaire
<center><a href='http://images.pro-at.com/200410/b/ft2004w.gif' target='_blank' style='display:block; width:600px; border:2px dashed #888; padding:10px'><img src="http://images.pro-at.com/200410/b/ft2004w.gif" alt='' width='600' height='283' /><em style='display:block; text-align: right'>Cliquez pour agrandir</em></a></center>

en mois
<center><a href='http://images.pro-at.com/200410/b/ft2004m.gif' target='_blank' style='display:block; width:600px; border:2px dashed #888; padding:10px'><img src="http://images.pro-at.com/200410/b/ft2004m.gif" alt='' width='600' height='297' /><em style='display:block; text-align: right'>Cliquez pour agrandir</em></a></center>.

En conclusion qu'en penser?

1. Mes chiffres sont-ils bons? D'autres regards pourraient le confirmer.

2. Est-ce important?
Une erreur de moins de 0,5% ne me parait pas importante. 1/2% sur un ligne tradée c'est de l'ordre des frais de courtage.


Par contre le décalage d'un jour (relevé sur une seule action. Est-ce général?) me parait important pour détecter un croisement ou un non-croisement de la parabole?

Merci de vos éclairages.

[smallcaps90]

Bonjour Papagolf,

Merci pour tes vérifications.
Il est vrai qu'il y a eu plusieurs versions du SAR "A T D M F® (nom déposé par P Cahen)" avec GrapheAT Pro. Celle que tu utilises n'est pas la dernière en date. Malgré tout depuis la dernière modification on constate quand-même qu'il y a des différences avec le SAR ProReal Time.
Pourrais-tu poster tes graphes de France Telecom en D, W et M avec ProReal Time?

[papagolf]

Bonjour smallcaps90
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote">citation :<hr height="1" noshade id="quote"><i>Citation de smallcaps90</i>
Merci pour tes vérifications.
<hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">
Avec plaisir et ...
j'y trouverai aussi mon compte par les échanges sur le forum.
D'ailleurs cette file m'a déjà aidé.
Mais à charge de revanche...
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote">citation :<hr height="1" noshade id="quote"><i>Citation de smallcaps90</i>
Il est vrai qu'il y a eu plusieurs versions du SAR "A T D M F® (nom déposé par P Cahen)" avec GrapheAT Pro. Celle que tu utilises n'est pas la dernière en date.
<hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">
Où est copiable la dernière?
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote">citation :<hr height="1" noshade id="quote"><i>Citation de smallcaps90</i>Pourrais-tu poster tes graphes de France Telecom en D, W et M avec ProReal Time?
<hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">
Voilà les trois graphes MWD
<center><a href='http://images.pro-at.com/200410/b/image-0000.gif' target='_blank' style='display:block; width:600px; border:2px dashed #888; padding:10px'><img src="http://images.pro-at.com/200410/b/image-0000.gif" alt='' width='600' height='666' /><em style='display:block; text-align: right'>Cliquez pour agrandir</em></a></center>

Cordialement,

[papagolf]

J'ajoute que les graphes W et D sont sur 2004.

[smallcaps90]

Bonsoir,

En réponse à l'étude comparative de Papagolf que je remercie chaleureusement pour sa collaboration, voici un nouveau SAR qui donne (presque) les mêmes résultats que ceux fournis par ProReal Time.
Il sera utile à ceux d'entre-vous qui souhaitent disposer d'un SAR avec renversement de ses segments "long" et "short" dès l'instant où les cours sont croisés.
Il peut être employé en ATD.
L'algorithme utilisé est conforme aux prescriptions de J. Welles Wilder. Il diffère légèrement de celui de ProReal Time au départ de l'historique mais converge rapidement vers lui.

<b>PROGRAMME :</b>

------------------------------------------------------
<font size="1">//SAR_ATD
//Avec renversement lors du croisement SAR/cours
//V2.2 Oct. 2004
//

//1er tic...
//
SI RANGHISTO=1
ALORS
SAR_ATD_LONG=BAS
POSITION=1
RENVERSE=0
FA(0)=0.02
PE(0)=HAUT
FINSI

//Tics suivants...
//
SI RANGHISTO=FINHISTO
ALORS

POUR FINHISTO-1 COURS

//-------------LONG
//
SI POSITION=1 ET RENVERSE=0 ALORS
SI HAUT>PE(1) ALORS
PE=HAUT
FA=FA(1)+0.02
SI FA>0.2
ALORS
FA=0.2
FINSI
SINON
PE=PE(1)
FA=FA(1)
FINSI

SAR_ATD_LONG=SAR_ATD_LONG(1)+FA(1)*(PE(1)-SAR_ATD_LONG(1))

<font color="blue">SI SAR_ATD_LONG>BAS(1) OU SAR_ATD_LONG>BAS(2) ALORS </font id="blue">
SAR_ATD_LONG=MINVAL(BAS(1),BAS(2))
FINSI
SI SAR_ATD_LONG>BAS ALORS
SAR_ATD_LONG=0
POSITION=0
RENVERSE=1
SINON
X=1
Y=0
FINSI
FINSI

//-------------1er SHORT
//
SI POSITION=0 ET RENVERSE=1 ALORS
FA=0.02
SAR_ATD_SHORT=PE
PE=BAS
SI SAR_ATD_SHORT<HAUT ALORS
SAR_ATD_SHORT=0
X=1
Y=1
SINON
X=0
Y=0
FINSI
FINSI

//-------------SHORT
//
SI POSITION=0 ET RENVERSE=0 ALORS
SI BAS<PE(1) ALORS
PE=BAS
FA=FA(1)+0.02
SI FA>0.2
ALORS
FA=0.2
FINSI
SINON
PE=PE(1)
FA=FA(1)
FINSI

SAR_ATD_SHORT=SAR_ATD_SHORT(1)+FA(1)*(PE(1)-SAR_ATD_SHORT(1))

<font color="blue">SI SAR_ATD_SHORT<HAUT(1) OU SAR_ATD_SHORT<HAUT(2) ALORS</font id="blue">
SAR_ATD_SHORT=MAXVAL(HAUT(1),HAUT(2))
FINSI
SI SAR_ATD_SHORT<HAUT ALORS
SAR_ATD_SHORT=0
POSITION=1
RENVERSE=1
SINON
X=0
Y=0
FINSI
FINSI

//-------------1er LONG
//
SI POSITION=1 ET RENVERSE=1 ALORS
FA=0.02
SAR_ATD_LONG=PE
PE=HAUT
SI SAR_ATD_LONG>BAS ALORS
SAR_ATD_LONG=0
X=0
Y=1
SINON
X=1
Y=0
FINSI
FINSI


//MAJ
//
SI X=0 ALORS POSITION=0
SI X=1 ALORS POSITION=1
SI Y=0 ALORS RENVERSE=0
SI Y=1 ALORS RENVERSE=1

FINPOUR
FINSI

UP_B=UBOLL
MOY_B=MBOLL
DOWN_B=LBOLL</font id="size1">
------------------------------------------------------
La présence des bandes et moyenne de Bollinger n'est pas indispensable.

<b>PROPRIETES :</b>

<center><img src='http://images.pro-at.com/200410/b/propri%e9t%e9s.gif' alt='' /></center>

A titre d'<b>illustration</b> voici, dans l'ordre, les graphes daily, weekly et monthly de France Télécom.
Dans les trois échelles de temps on obtient les mêmes valeurs du SAR ainsi que les mêmes périodes de renversements qu'avec ProRealTime.

<center><img src='http://images.pro-at.com/200410/b/ft_daily1.gif' alt='' /></center>
<center><img src='http://images.pro-at.com/200410/b/ft_weekly1.gif' alt='' /></center>
<center><img src='http://images.pro-at.com/200410/b/ft_monthly1.gif' alt='' /></center>

Je suis à votre disposition pour tout renseignement concernant ce nouveau SAR.

[papagolf]

Bonjour smallcaps90
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote">citation :<hr height="1" noshade id="quote"><i>Citation de smallcaps90</i>
En réponse à l'étude comparative de Papagolf que je remercie chaleureusement pour sa collaboration, <hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">
Tout le plaisir a été pour moi.
Espérons que notre collaboration contribue à de meilleurs trades.

Cordialement,