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[Graphe AT PRo : programmation]

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  • Rendons à ...PO ce qui appartient à PO alors...
    Bien amicalement.

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    • Si vous êtes intéressés par l'indicateur AROON, vous pourrez trouver une version corrigée du programme page 40 de cette file (post du 10/09 dernier).
      Deux corrections ont été apportées au programme initial :
      - si n est le paramètre de calcul, on remonte (n+1) périodes avant la période actuelle pour déterminer les nombres de périodes qui séparent les plus hauts et plus bas de la période actuelle alors qu'on ne remontait que de (n) périodes auparavant,
      - AROON_DOWN ne prenait jamais la valeur minimale 0 lorsque le plus bas se produisait à la période de calcul.
      Avec toutes mes excuses.

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      • Bonjour,

        Ou pourrais je trouver la formule de calcul de la Force relative présent dans grapheAt mais cachée?

        Cordialement.

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        • Bonjour Bomdu,

          Va voir page 3 de la présente file.
          Dans mon post du 09/08/2003, je compare les résultats que donnent le prog. de Force Relative de MLOG et le mien.

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          • Bonjour Smallcaps,

            Merci pour ces informations.

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            • Bonjour small je t'ai envoye un message dans ta boite

              Salut et MERCI

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              • Bonsoir à tous


                à votre avis la fonction statistique peut elle calculer le Beta des titres par rapport au cac40.

                Pour celà il faut avoir la fonction : " VAR.P " qui est sur excel !

                Comme sur cet ex :

                <a href='/ref.php?uri=http%3A%2F%2Fclem.mscd.edu%2F%7Emayest%2FFIN4600%2FFiles%2FBeta%2520Calculation%2520for%2520a%2520Portfolio%2520Step%2520by%2520Step.xls' target="_blank">http://clem.mscd.edu/~mayest/FIN4600/Files/Beta%20...</a>


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                • Bonjour à tous,

                  Je viens d'acquérir le logiciel Graph AT Pro, car il me semble très ouvert vu son prix. De plus cette file me semble extraordinaire avec tout ce qu'il y a de dans.

                  Je n'ai pas eu le temps d'approfondir la programmation des règles statistiques, car cela ne me semble pas évident à première vue, mais j'aimerais faire un screening journalier sur ce type de règle.

                  Si DI+*1.02>DI- et DI+*0.95<DI- et ADX<DI+ et VOL>MVOL(sur 5 jours)*1.50 alors donner le nom de la valeur

                  J'ai remarqué que cette configuration impliquée un fort retournement.

                  De plus auriez vous d'autres exemples de statistiques, car cela manque cruellement dans la doc constructeur.

                  D'avance merci

                  Commentaire


                  • Bonjour à tous,

                    Quelqu'un peut-il me dire si on peut programmer une statistique avec des conditions sur une UT (UTD par ex) <b>ET</b> sur une autre UT (UTW par ex). Cela se fait très bien pour des règles mais pour une stat je ne sais pas comment faire ni si cela est possible.
                    D'avance merci. <img src='http://www.pro-at.com/style/images/icones/icon_smile_blush.gif' border='0' alt='' title='' align='middle' />

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                    • Bonsoir Bourgogne,

                      Solution possible dans ta bal....

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                      • Bonsoir Smallcaps90,

                        Je viens de lire le livre de Stan Weinstein, il indique utiliser la Force Relative mais dans GraphatPro, cette FR n'ai pas utilisable:

                        exemple: http://<a href=&#39;/ref.php?uri=http%3A...C_ID=14475</a>


                        Donc qu'elle est la veritable définition de la FRexterne presenté page 3 de cette file et sa différence face à la FR de Mlog?

                        Autre chose, Dans son livre Weinstein indique utiliser l'indicateur avancees/declin, indicateur représentant la différence entre le nbre de titres haussier et les titres baissiers u jour donné, excite t il cette indicateur, je ne vois pas trop?


                        Cordialement<img src='http://www.pro-at.com/style/images/icones/icon_smile_big.gif' border='0' alt='' title='' align='middle' />

                        Chzame

                        Commentaire


                        • Bonjour Chzame,

                          L'indicateur de force relative (externe) proposé par MLOG est opérationnel pour son utilisation dans la méthode de Weinstein. Pourrais-tu préciser pourquoi tu considères qu'il ne "fonctionne" pas?

                          Pour ce qui concerne l'indicateur de Force Relative Externe dont j'avais posté le programme dans mon message du 09/08/2003 page 3 de la présente file, il est légèrement différent de celui de MLOG. J'avais précisé qu'il existe bien d'autres définitions que celle que j'avais choisie.
                          Rappelons qu'il s'agit de comparer les variations d'un titre (ou d'un indice) à un autre titre (ou à un autre indice) pour déterminer si le titre ou l'indice sur-performe ou non l'autre titre ou l'autre indice.

                          Si on se place par exemple dans le cas courant de la comparaison d'une action avec un indice choisi comme référence, on peut envisager une première définition de type arithmétique" en définissant le ratio suivant :

                          <b>RATIO (à t=i) = VALEUR DE L'ACTION (à t=i) / VALEUR DE L'INDICE(à t=i)</b>

                          Pour simplifier les notations, je note :

                          <b>RATIO(i) = VA(i) / VI(i),</b>

                          qui n'est autre que la définition, incomplète d'ailleurs, que Weinstein donne de sa force relative page 109 dans la version française de son bouquin publié chez Valor Editions. Il n'en dit pas plus alors que ses graphes montrent la présence d'une ligne "0" autour de laquelle l'indicateur évolue.

                          Pour permettre cette variation, on compare le ratio ci-dessus à sa valeur au début de l'historique commun à l'action et à l'indice de référence ou encore à la date de départ choisie pour le calcul.
                          Je suppose que c'est cette définition qu'utilise réellement Weinstein. Ce n'est pas celle de MLOG.

                          Ainsi à la date début du calcul (t=0) : <b>RATIO(0) = VA(0)/VI(0).</b>

                          Et l'indicateur de force relative à tout instant, t=i, est :

                          <b>FR1(i) = RATIO(i) - RATIO(0) = (VA(i) / VI(i)) - (VA(0) / VI(0))</b>

                          FR1 vaut 0 au début de l'historique commun. L'indicateur évolue ensuite de part et d'autre de la valeur 0 selon le signe de la différence. A des valeurs >0 correspondent une zone où l'action a sur-performé l'indice alors que des valeurs <0 signifient que l'action a sous-performé l'indice. On peut aussi s'intéresser à la progression relative de l'indicateur quel que soit son signe. Si l'indicateur croît, qu'il soit positif ou négatif, cela signifie que l'action se redresse et inversement si l'indicateur décroît. Une stagnation horizontale au voisinage du 0 traduit une convergence entre les variations de l'action et celles de l'indice.
                          Des divergences indicateur/action peuvent également être détectées et utilisées.


                          La définition que j'avais proposée dans mon post du 09/08/2003 est une variante de FR1 :

                          <b>FR2(i) = (VA(i) / VA(0)) - (VI(i) / VI(0))</b>

                          Cette variante évolue également autour de 0.


                          Une autre définition de type "logarithmique", utilisée par certains logiciels (pas par GrapheAT Pro), est basée sur le quotient des 2 ratios précédents :

                          <b>FR3(i) = RATIO(i) / RATIO(0) = (VA(i) / VI(i)) / (VA(0) / VI(0))</b>

                          Cette fois-ci la force relative évolue autour de la valeur initiale 1 en restant strictement positive.
                          Lorsqu'elle évolue dans l'intervalle ]0,1[, cela signifie que l'action sous-performe l'indice alors qu'à une valeur > 1 correspond une sur-performance.

                          D'autres variantes sont encore envisageables.
                          Celle de MLOG est définie par :

                          <b>FR4(i) = (RATIO(i) - RATIO(0)) / RATIO(0) = RATIO(i) / RATIO(0) - 1</b>

                          Exprimé en %, c'est aussi celle d'Altistock.

                          Puis une dernière pour la soif...

                          <b>FR5(i) = (RATIO(i) - RATIO(0)) / RATIO(i) = 1 - RATIO(0) / RATIO(i)</b>

                          FR4 et FR5 évoluent autour de la valeur 0.

                          On peut aussi adjoindre sa moyenne mobile à l'indicateur de force relative.

                          A titre d'illustration voici un graphe de ces 5 indicateurs pour l'action Lafarge comparée au CAC40 en mensuel :
                          <center><img src='http://images.pro-at.com/200412/b/cac41.gif' alt='' /></center>
                          <center><img src='http://images.pro-at.com/200412/b/lafarge1.gif' alt='' /></center>

                          Tu peux remarquer la similitude des courbes.
                          En 1997, 98 et 99 Lafarge a légèrement sur-performé le CAC40. Elle l'a fortement sous-performé en 2000. Elle l'a sur-performé fin 2001 puis plus fortement en 2002 et légèrement sous-performé depuis.

                          A toi de choisir celle des définitions ci-dessus qui t'intéresse...

                          Au sujet de l'Advance/Decline Line, celle-ci est calculée automatiquement par GrapheAT Pro lorsque tu exécutes une statistique à condition d'avoir coché la case "Advance/Decline du groupe" dans la fenêtre "Statistiques".
                          Tu retrouves ses valeurs sous l'action <b>AdvanceDecline</b> dans le goupe ALL sous le code conventionnel 000400. Tu peux donc la sélectionner pour la tracer comme une action classique.
                          GrapheAT Pro calcule en même temps l'<b>IndexMomentum</b>, dont le code action est 000402, qui est le momentum de l'Advance/Decline sur 200 jours. Il calcule enfin le <b>NewHighLow</b>, de Code action 000401, définie comme la différence entre le nombre d'actions au plus haut et le nombre d'actions au plus bas sur une période de 200 jours.
                          Ces 3 outils sont utiles pour appliquer la méthode de Weinstein et décrits dans son bouquin.

                          Cordialement.

                          Commentaire


                          • Bonjour,

                            Depuis le 26 Novembre je n'arrive pas à télécharger les cours de certains indices dont le CAC40. Auriez vous le même problème?

                            Bomdu

                            Commentaire


                            • j'ai des difficultés pour programmer une stat sur le Money Flow Index (RMFLO).
                              je souhaite détecter les valeurs dont le RMFLO sont > à 80 et celles dont le RMFLO est < à 20.
                              En effet si RMFLO >80 alors selectionvente => le retournement est proche
                              et si RMFLO <20 alors selectionachat => le retournement à la hausse est proche.

                              merci d'avance

                              Commentaire


                              • Merci Smallcaps90, trés explicite, je pense dessus.


                                En ce qui concerne la FR de Mlog, je dis qu'elle ne fonctionne pas car elle est inexploitable sur certaines valeurs.


                                <center><a href='http://images.pro-at.com/200412/b/equant_nv3.gif' target='_blank' style='display:block; width:600px; border:2px dashed #888; padding:10px'><img src="http://images.pro-at.com/200412/b/equant_nv3.gif" alt='' width='600' height='397' /><em style='display:block; text-align: right'>Cliquez pour agrandir</em></a></center>


                                <center><a href='http://images.pro-at.com/200412/b/lafarge2.gif' target='_blank' style='display:block; width:600px; border:2px dashed #888; padding:10px'><img src="http://images.pro-at.com/200412/b/lafarge2.gif" alt='' width='600' height='411' /><em style='display:block; text-align: right'>Cliquez pour agrandir</em></a></center>



                                Les valeurs du Cac ont tendance a être plus explicite sur l'indicateur FR mais les valeurs autres que celle du cac sont inutilisables.

                                Oui, ce ne sont pas des valeurs de premier choix mais Weinstein se base essentiellement sur FR donc difficile d'appliquer sa méthode si pas d'indicateur FR.

                                Comme tu dis (Smallcaps90), la formule de Mlog n'est pas celle de Weinstein donc merci pour tes infos trés complétes, <img src='http://www.pro-at.com/style/images/icones/icon_smile.gif' border='0' alt='' title='' align='middle' />


                                Cordialement

                                Chzame

                                Commentaire

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