Apprendre le Market Profile

[Crock]

Actualisation en bougies

Hypothèse de travail entre POC-1 et POC-2

[Laure.B]

Boum badaboum!!!

Effectivement Crock, l'IB n'était pas si large que ça, il y a encore du boulot!!!

Alors là, quels sont les points qui auraient pu nous permettre d'anticiper cette journée directionnelle???



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Possible distribution dans la zone où l'on est peut être trop vite passé??? (cercle vert)

[olandeer.uxxar]

Le gap haussier Laure !

Sinon, rien ne peut permettre d'anticiper des AO "cachés", sinon ils ne le seraient pas !

A méditer. Le contrôle était donc sur sur POC veille, côté acheteur.(AOA)

Encore faut-il comprendre et accepter surtout que la phase active des AO se situe durant l'intraday. Donc ne pas voir certains gaps car sur Futures 08-22h, c'est bien dommage, hein ?

Les USA ne donnaient que le même via la même structure: gap haussier. Sauf que, eux, ils en ont un autre aussi en baissier ET un nouveau haussier en cours avec cet ovn.

[Crock]

Merci Laure pour ton implication, je reconnais bien là ta motivation à acquérir les réflexes du MP

Merci aussi @olandeer.uxxar de nous apporter son éclairage avec son expérience.

Les prix font du bon boulot, avant même que la nouvelle distribution ne fasse 6 OTP, il avait déjà déplacés le POC (valeur)
La zone entre POC-1 et POC-2 me semble donc la nouvelle zone de travail

A suivre donc ...

[Bearfoot]

Bonjour à tous,
C'est encore le petit calédonien qui lutte avec les décalages horaires. Désolé d'interrompre la discussion du jour sur l'évolution du marché. Pendant que certains d'entre vous étaient à La Rochelle à parler de MP, j'ai passé mon WE pluvieux (le monde à l'envers) à faire des recherches sur le MP sur les sites US. Je vous avoue que je trouve PRT complètement archaïque sur le sujet et je voulais voir ce que nos amis ricains avaient à offrir. Et je vous avoue...que la différence est... renversante. Bien sûr, je ne pense pas que les flux proposés sur les différentes plateformes couvrent le FCE, mais pour les futures aux US, les plateformes proposées s'apparentent à la 5ème dimension par rapport à PRT. Je vous recommande particulièrement Market Delta ( http://www.marketdelta.com). Ils ont le MP et une variante extraordinaire du MP, appelée le Foot Print. Il mesure les volumes traités par niveaux de prix en distinguant les volumes traités quand les bids étaient à ce niveau de prix et quand le asks étaient à ce niveau de prix. Si bien qu'ils peuvent dire pour chaque UT regardée, qui des acheteurs ou des vendeurs dominent le marché. Rapporté à une petite bell curve sur la période, cela donne des information d'une valeur inestimable à traiter. Je vous invite à regarder leur vidéo sur You Tube (footprint chart overview) c'est impressionnant. Ma question pour vous est: savez-vous si il y a un service équivalent en France? Car les décalages horaires avec les US sont encore pire à gérer pour moi!

[Crock]

@ptlor : nous connaissons très bien Market Delta qui est effectivement une Rolls, mais se pose le problème du flux.

Market Delta étant éditeur de logiciel, il faut un flux externe. Kevin l'utilise au quotidien, mais ne trade pas le FCE, juste le DAX.

Ceci étant, c'est une très bonne piste

[pated17]

Sinon, pour le FootPrint, il y a Ninjatrader avec l'add-ons de Rancho Dinero qui vaut bien MarketDelta... AMHA

[mignothu]

de retour parmi vous dans une accalmie temporaire au boulot

conclusion par rapport à ce que j'envisageai ce matin

1) j'avais un doute sur le fait que 3138/3152 hier soit un excés => vue le up ce jour c'était bien un exces à retenir comme niveau fort pour l'avenir (Dalton precise que l'on ne reconnait un exces qu'apres qu'il ait eu lieuet que son interet est de le garder comme repere)

2) y aurat il une ouverture en equilibre => la reponse etait oui et comme la valeur de la veille et l'ib etaient etroites le déséquilibre ne s'est pas fait attendre (ib etroite à moyenne)

3) comme argument pour une sortie up en cas de cassure j'avais le fait qu'hier apres une ouverture sur son haut, la journée a travaillé sans succés la baisse pour cloturer sur le haut du jour

comme argument pour une sortie down j'avais la chute de la valeur du 6 au 9 sans chevauchement, avec des volumes stables (voire legere baisse)qui est une performance directionnelle faible ou possibilité de continuation ou ralentissement (page 204 relations entre zones de valeur)

donc je n'étais pas déterminé

4)donc actuellement double distribution avec single print
l'enjeu haussier est de défendre ce single print pour empécher l'annulation de cette double D
le fait que le poc ait rapidement suivi le mouvement des prix est bon signe (déja signalé par Crock ce matin)

le mouvement de cassure entre les deux distributions est un spike (page 285)

bonne apres midi
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[Crock]

Il me semble important de garder une vision des deux représentations graphiques des prix.
Ci-dessous, je vous propose la vues des 8 derniers profils jours associé aux 8 dernières bougies UT jour.



Je tiens à y représenter 4 temps

Déséquilibre haussier entre ouverture du 29 et clôture du 02 juillet.
Equilibre su 03 juillet au 04 juillet
Déséquilibre de l’ouverture du 5 à la clôture du 06
Nouvel équilibre centré sur 3180.

[Bearfoot]

@Kevin,

Crock a mentionné ton nom comme utilisateur de Market Delta. J'aimerai pouvoir te poser quelques questions sur le sujet et sur les marchés que tu trades avec cet outil. Peut être peut on échanger en dehors de ce forum si cela ne te dérange pas, pour ne pas embêter les utilisateurs?

[Crock]

Bien comprendre l'action des prix :

Face à un profil en TRIPLE distribution comme celui d'hier, il me semble important de rappeler la chronologie des événements :

1- première distribution dans VA-1 sous POC-1
2- deuxième distribution au-dessus single print -2 avec ouverture de single print en F
3- troisième distribution qui comble les single print F

L'ouverture et la clôture sous POC-1, mais surtout la clôture sous la VA du jour traduit une difficultés à enchérir à la hausse.
Si l'action de AOA a pu être détectée hier dès l'initiale balance, il est manifeste que les AOV ont remporté le match de la séance.
Le POC s'est toutefois décalé à 3180 et c'est donc par rapport à une très large VA que nous allons devoir apprécier ce matin l'ouverture.

[Crock]

Ouverture à 3161.50, légérement au-dessus de clôture -1 MAIS surtout au niveau de POC-2.
Ce qui nous donne l'impression que la séance d'hier n'a pas existée.
Notez que cette ouverture se situe dans IB-1 mais sous VA-1

[mignothu]

bonjour à tous
Crock
l'air de La Rochelle t'a bousté à l'iode radioactive (post à 1h du matin et 7h30 ce matin)

1) penses tu qu'hier a pu etre une journée de rally de rachat de position courte sans AOA donc sans continuation et que cela signe la poursuite de la baisse?

2) le marché us a mis au diapason le cac hier hausse le matin et baisse l'aprés midi
tandis que le marché us demarrait une superbe journée directionnelle baissiere qui a comblé la moitié du gap du 28/29
cela plaide t il aussi pour la poursuite de la baisse?

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[Crock]

@mignothu : effectivement l'air de La Rochelle nous a été bénéfique, il sera donc nécessaire d'y revenir

5h de sommeil c'est déjà beaucoup sauf pour Laure qui fait encore sa marmotte ce matin
Je compte d'ailleurs sur elle pour s'exercer à qualifier le type d'ouverture et livrer un commentaire en vue d'anticiper la journée

Pour ma part, effectivement, il est manifeste que les AOV ont gagnés la partie hier et que ce matin, il ne sont pas encore réveillés.

[mobydick]

Pas d'iode marin à Paris en ce moment,que de la grisaille, du froid et de la pluie ... ce qui finalement est assez en phase avec les bulls sur ce marché !!

Open en dessous de va-1 IB partie pour être étroite ( mais on attends 9H00 pour bien être sur )

Quand je regarde les 10 dernières séances, je me demande si le poc du 29/06 ( 3127 ) n'est pas le target des AOV pour briser les AOA car c'est la séance ou le marché s'est extrait d'une zone beaucoup plus basse dans laquelle il végétait depuis plusieurs semaines.

Je mets donc cet objectif dans mon viseur.

( les rectangles bleus sont les va )

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