Apprendre le Market Profile

[mignothu]

Citation de : loquito (au 01-11-2012 08:59:53)

Citation de : mignothu (au 01-11-2012 08:53:37)

Citation de : loquito (au 01-11-2012 08:47:20)

Une question : hier on a eu une réjection intermédiaire baissière à 3438 : comment identifiez-vous ce niveau ?

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a quelle heure?

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Entre 20h et 21h. Liquidation probable dont tu parlais, mais pourquoi réjection à ce niveau? Graphiquement la réjection est très visible. Aucun support/résistance ici. Aucun poc, rien. Juste clôture du 26/10 : une réjection au niveau d'une clôture j-2. Peut-être à analyser (=> à lier avec liquidations de clôture).

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difficile a dire car c'est la fin de journée
de plus la rejection n'est pas validée par l'otp suivante puisque le marché a fermer

le niveau peut correspondre au poc secondaire du creux restant de la semaine derniere (creux qui s'est rempli depuis
ainsi qu'a plusieurs rejections ou ralentissement cercles bleus
mais rien de tres net pour moi
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[loquito]

pfff je dis n'imp le niveau 3438 c'est le bas ZV d'hier on a eu une tentative d'y retourner hier en soirée mais réjection : on va voir si on a le même phénomène ce matin ou non.
Juste que sur le MP j'ai ce niveau, mais sur mon graph (cf post précédent) la ligne supérieure rouge est censée m'indiquer le bas ZV mais elle est fausse = pb de réglage.

Le bas ZV hier c'est bien 3438?

[mignothu]

attention ib moyenne et possible open rejection reverse

[raptor90]

Citation de : loquito (au 01-11-2012 09:24:33)

Pour ma part, il n'y aura pas de div 30M ou 1H.
Justement concernant les opérations du soir. On dirait bien que l'IB matinale est juste un rangement de la petite hausse entre 17h30/18h et 22h (range opt T à b)

---

d'accord avec toi

le rachat des short du soir on taillé des short aux locaux (qui ont vendu plus haut) qui ont baissé les bid pour tomber les prix et se racheter plus bas pour rééquilibrer leur stock

je pense que c'est capital à comprendre et même que l'on aurait dû l'anticiper

c'est expliqué dans le "décompte otp" dans dalton p52-57 que je relis

[loquito]

j'ai ça en MP :

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et ça en chandeliers (avec une study qui est censée me donner les niveaux clés du MP, bas de ZV = ligne rouge) :



2 niveaux différents... Lequel est le bon?

[raptor90]

[loquito]

Citation de : mignothu (au 01-11-2012 09:26:59)

Citation de : loquito (au 01-11-2012 08:59:53)

Citation de : mignothu (au 01-11-2012 08:53:37)

Citation de : loquito (au 01-11-2012 08:47:20)

Une question : hier on a eu une réjection intermédiaire baissière à 3438 : comment identifiez-vous ce niveau ?

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a quelle heure?

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Entre 20h et 21h. Liquidation probable dont tu parlais, mais pourquoi réjection à ce niveau? Graphiquement la réjection est très visible. Aucun support/résistance ici. Aucun poc, rien. Juste clôture du 26/10 : une réjection au niveau d'une clôture j-2. Peut-être à analyser (=> à lier avec liquidations de clôture).

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difficile a dire car c'est la fin de journée
de plus la rejection n'est pas validée par l'otp suivante puisque le marché a fermer

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Apparemment @mignothu on a bien 2 opt qui ont testé ce niveau. Maintenant sur ce graph c'est le bas ZV. Vous confirmez ?


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[mignothu]

3445 et 3484 pour valeur
poc 3464
pour hier

[loquito]

Citation de : mignothu (au 01-11-2012 09:41:28)

3445 et 3484 pour valeur
poc 3464
pour hier

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Fantastique il doit y avoir un bug dans Sierra ! Le graph en chandeliers serait bon, mais pas le MP (seul le haut ZV est bon, j'ai un poc à 3456 et bas de ZV à 3438).
Le plus curieux c'est que le MP me donne bien un niveau-clé à 3438 comme bas de ZV, là même où a eu lieu la réjection baissière du soir.

[loquito]

Ah.... J'ai réglé le tick sur 1 point au lieu de 0,5 , et letter increment by tick sur 0.5 au lieu de 1 et maintenant j'ai les bons niveaux.
Mais c'est bizarre puisque le tick c'est bien 0,5 pt il me semble.

[loquito]

Citation de : raptor90 (au 01-11-2012 09:30:25)

Citation de : loquito (au 01-11-2012 09:24:33)

Pour ma part, il n'y aura pas de div 30M ou 1H.
Justement concernant les opérations du soir. On dirait bien que l'IB matinale est juste un rangement de la petite hausse entre 17h30/18h et 22h (range opt T à b)

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d'accord avec toi

le rachat des short du soir on taillé des short aux locaux (qui ont vendu plus haut) qui ont baissé les bid pour tomber les prix et se racheter plus bas pour rééquilibrer leur stock

je pense que c'est capital à comprendre et même que l'on aurait dû l'anticiper

c'est expliqué dans le "décompte otp" dans dalton p52-57 que je relis

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Oui capital ça permettrait de mieux saisir ce qui se joue au moment charnière clôture/ouverture. La première 1/2 heure ou heure a souvent à voir avec les opérations du soir de la veille => d'où l'intérêt des div. pour trouver le bons sens ou de ton répulse apparemment qui donne la même indication plus ou moins.
Avec le footprint on peut voir qu'un bougie baissière s'est chargée peu à peu ou au dernier moment de volumes achats et vice-versa et donc on a la tendance prédominante.

[loquito]

Si vous avez un moment : visiblement pour trader les futures il faut avoir un portefeuille assez chargé. Qu'en est-il pour les CFD ?
Est-ce qu'il y a un CFD pour le CAC40, est-ce que la façon de trader est la même ? Ou bien est-ce qu'il y a des différences de comportement à prendre en compte (le fait qu'il y ait une clôture tous les jours par exemple me paraît un avantage conséquent par rapport au forex car le marché est beaucoup plus rationnel : est-ce que c'est le cas également pour les CFD ?)
Est-ce qu'on peut trader les CFD sans être très capitalisé (voire sous-capitalisé ?) ? Au niveau des commissions, spread, comment ça se passe ?
Je cherche de mon côté sur le Net, mais si vous avez des conseils ou des infos je suis preneur.

[raptor90]

les CFD datent de fin 2008 en France avec l'adoption dela MIFID

les CFD ne sont pas un produit de marché régulés, juste un produit au même titre qu'un turbo, warrant

donc pas de concurrence sur la liquidité et la tenue des spread

très bien pour s'initier (apprendre) mais pas pour la croisère (support de trading pur expérimenté).

avantage : cfd en fraction de support réel, genre cfd cac40 ou future cac40 à 1 ou 2€ le point au lieu de 10€ pour le futur

donc un stop à 8pt= 8€
gain 20pts=20€

pas mirobolant mais c'est le but: apprendre avec un coût d'apprentissage minime.

et dans des conditions réelles (passage d'ordre et psychologie qu'il n'y a pas en paper trading)

on peut augmenter progressivement le nombre de contrat pour s'habituer à du 10€ le point (contrat fce)
ou 15€ pour éviter 2 futures réels.

[loquito]

on va peut-être avoir une div haussière 30M

[loquito]

Citation de : raptor90 (au 01-11-2012 10:53:07)

les CFD datent de fin 2008 en France avec l'adoption dela MIFID

les CFD ne sont pas un produit de marché régulés, juste un produit au même titre qu'un turbo, warrant

donc pas de concurrence sur la liquidité et la tenue des spread

très bien pour s'initier (apprendre) mais pas pour la croisère (support de trading pur expérimenté).

avantage : cfd en fraction de support réel, genre cfd cac40 ou future cac40 à 1 ou 2€ le point au lieu de 10€ pour le futur

donc un stop à 8pt= 8€
gain 20pts=20€

pas mirobolant mais c'est le but: apprendre avec un coût d'apprentissage minime.

et dans des conditions réelles (passage d'ordre et psychologie qu'il n'y a pas en paper trading)

on peut augmenter progressivement le nombre de contrat pour s'habituer à du 10€ le point (contrat fce)
ou 15€ pour éviter 2 futures réels.

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merci @raptor
Par contre je viens de lire et si j'ai bien lu je crois comprendre que le CFD c'est comme le forex, marché pas centralisé ? Si c'est le cas, ça m'ennuie, parce qu'on ne peut pas connaître les volumes réels et les prix sont fixés par le broker. Est-ce le cas ?