CAC: essai de décompte impulsif

[la cigalle]

Bonjour à tous,
Andrex, il y a une file oubliée dans la rubrique "indicateurs et systèmes" que j'ai parcouru il y a peu. C'est une étude d'Anaphraïs sur le sto. Les résultats de ses backtests sont très intéressants. Peut-être l'as-tu déjà lu? Sinon, je pense qu'elle peut t'intéresser.
Le titre est "amusons-nous avec le sto".
Bonnes fêtes à vous tous.

[salve]

bonjour Andrex,
en complément de ton graphe uth, un graphe de fourchettes, qui coincide aussi avec tes hypothèses, je dois avouer que c'est un peu confus pour le moment, les 5685 pour le 31/12,la fourchette verte a tenu ce matin.
5630,reste en daily le niveau clé amha

cordialement

[andrex]

Merci pour l'info La Cigalle. Non pas encore lue cette file. Je m'en vais jetter un oeil à cela. Je sens que cela va être drôle.

Pour le MACD, backtest désastreux dans toutes les configurations possibles, et pour toutes les UT (jour, heures, 15', etc...).
J'ai eu beau chercher, mais impossible d'obtenir un résultat un peu décent.
Avec une condition simple, style MACD croise signal, ou MACD croise niveau X, le résultat est une "groossse katastroffe".
Avec double condition, MACD croise signal si MACD>0, etc... à peine mieux.

C'est l'avantage de backtester, cela remet certaines choses en place (enfin, je n'avais jamais travaillé sur un osci pris seul). L'inconvénient est que cela oblige ensuite à reflêchir .
Enfin, je n'aurais pas cru que les résultats puissent être aussi négatifs.

Donc, se fier au MACD pris isolément est suicidaire.

Petit feeling : les deux petits îlots en range étroit et en mirroir m'inspire l'apparition d'une prochaine volatilité forte.

La Cigalle: et mes Mères Noël?
Bonnes fêtes à toi, et ne sois pas trop sage

[andrex]

Bonjour Salve,

merci pour ton graphe.
Point de vue tempo, j'arrivais aussi à 5685 dans la matinée du 31.
Le passage au-dessus des 5623 pourrait favoriser cette target, si ce niveau arrive à tenir en début d'après-midi.

Enfin, on saura vite si le mouvement du matin doit être lu comme une vrai reprise TCT avec 5685 en target, ou comme un fanion avec 5559 en mire.

Bien à toi

[tykern]

Andrex,

perso, j'ai pu remarquer que le signal de croisement macd croisé avec signal de croisement de di+ et di - quand rsi superieur a ligne de neutralité, ou rebond dessus, ou passage au dessus et vice versa pour la baisse, donnait des signaux plutôt tres fiables sur toutes les ut à partir de l'horaire, je n'ai pas encore regarder sur les ut superieure, daily et hebdo...

l'ideal étant quand ce genre de signal a lieu sur des niveaux clefs definis à l'avance...quand cela arrive, les trades sont faciles, mais ce n'est pas toujours le cas...

[andrex]

merci tykern pour cette info. Je vais essayer cela.

Perso, je le fais tourner, règler sur l'UT sup (MACD en 2 heures si autres en 1 heure), avec l'Elder Ray, et cela est assez convaincant pour l'aspect bull.
J'en ai déjà touché un mot sur cette file, le bull est ok, le bear à améliorer.

L'equity, quoique très décente (environ 24% annuel pour le bull seul, + quelques % avec le bear), n'est pas affolante comparée à celle que je vois parfois.
Mais la fiabilité des points d'entrée est très bonne (81% de trades gagnants).
Il s'agit d'un élément important pour moi, et je préfère cela à du 40/60 qui donnerait au final un meilleur equity. Le système montre aussi une égale constance en 1, 2, 3 heures, etc... Je me méfie des systèmes qui ne fonctionnent que sur une UT précise. Cela me fait penser à une optimisation effrénée.
Avec des points de sortie moins prématurés (une constante dans le système que j'essaie de mettre en place-voir le graphe), l'equity deviendrait vraiment sympa.
Autres aspects importants, les drawdowns faibles, avec une perte max inférieure au quart du gain max.

Le système est basé donc sur l'Elder Ray, avec déclenchement lors du passage de niveaux (fixes actuellement, mais j'essaie de les rendre évolutifs automatiquement en fonction des niveaux précédents, ET calcul de la vitesse d'accélération).
Pour améliorer le système, j'avance sur une base saine par essai et par erreur. Je teste avec prix et osci. Comme je l'ai dit, beaucoup de bonnes choses, mais encore pas mal d'amélioration à apporter.

Si des personnes sont intéressées pour aider à développer cela, un petit message, et hops, on démarre.
Et si quelqun'un est calé en math et en programmation, et qu'il peut me taper le code pour une transformée de Fourier dans PRT, là je me déplace et je lui fais la bise sur les deux joues.

[andrex]

Cliquez pour agrandir

Le graphe MT. Comme indiqué dans le post précédent, les sorties sont précoces (PS. La Cigalle, vas-y, marre toi )

[PLATON]

Re-Bonjour à tous,
les vagues formées sur le TCT peuvent évoquer fortement la formation d'un triangle qui constituerait une vague X rouge, plus grande que prévue initialement.
Personnellement, je pense qu'il faut être prudent avec ce marché qui risque de devenir très tortueux à l'approche de l'apex:

Cliquez pour agrandir

[la cigalle]

Citation de : andrex (au 28-12-2007 13:04:41)

La Cigalle: et mes Mères Noël?
Bonnes fêtes à toi, et ne sois pas trop sage

---

Je suis en train de les backtester.
Contrairement à toi, étant long par nature, je n'ai pas de problèmes pour tenir mes positions.
Par contre, je reconnais volontier vouloir toujours entrer trop vite.
Une question d'âge sans doute.
Sinon, il est très courageux de ta part de parler de ce genre de problèmes. Les problèmes de bourse sont toujours les plus durs (à résoudre).
Bon week-end et bonnes fêtes.

[andrex]

[Yoyotte]

Heu ?... Non, rien. Non, non, rien, aucune question. Heu... Bouh !

Cliquez pour agrandir

[PLATON]

Bonsoir à tous,

sur cette file toujours aussi suivie , nous aurions dû conclure plus fermement que la vague "c" rose était bien trop petite. Andrex, tu nous confirmais avoir la même idée dans ton message ci-dessus.

Une vague "c" égale à 62% de la vague "a" serait plus harmonieuse que si elle était égale à seulement 38%.

Voilà quel serait, ce soir, le décompte:

Cliquez pour agrandir

[PLATON]

C'est l'occasion de mettre à jour notre décompte de l'index de l'Or, avec cette proposition dont la faiblesse est que l'extension n'est pas évidente.
Pour mémoire le décompte moyen terme est sur la page 150 en haut, et le TLT sur la même page, au milieu.

Cliquez pour agrandir

Cliquez pour agrandir

Par ailleurs, si nous voulions approfondir ces idées sur les combinaisons d'oscillateurs, peut-être faudrait-il afficher des graphiques?
Je sais bien qu'il y a, dans ce genre de recherche, une part de secret, et beaucoup ne veulent pas tout dévoiler, ce qui peut se comprendre. Pourtant, pour progresser, rien de tel que de confronter des idées de façon constructive.

J'ai acheté le dernier livre d'A. Elder, et ai été très déçu.
Il n'apporte pratiquement rien.

Il présente 16 personnes qui ont suivi l'un de ses stages et après une présentation assez conséquente de leur mode de vie, ce dont nous n'avons cure, il leur demande de présenter deux trades. Le plus souvent ils sont sans aucun intérêt et, de plus, le graphisme est mauvais. A signaler, tout au plus, un tout petit intérêt pour l'un des trades de Gérard Appel, l'inventeur du macd, mais pas de quoi bâtir une méthode quand même (il repère un biseau descendant qui sort des bandes de Bollinger, et il achète quand les cours sortent du biseau par le haut puis coupent à la hausse la mm20).
A. Elder, prétend donner son avis sur chacun de ces trades avec sa méthode du triple écran. Comme cette méthode est une méthode de suivi de tendance, cet exercie n'a aucun intérêt lorsque les trades présentés ne sont pas des trades en tendance, ce qui est le cas de 95% d'entre eux.....Lorsque le trade marche, il feint de considérer que c'est par hasard, vu que son système ne le prévoyait pas. Et quand le trade ne marche pas, il nous dit: "vous voyez bien, mon système ne donnait pas de signal"...Bref, le flop complet.

J'ai, néanmoins, essayé de retenir quelque chose de positif de ce livre. Le point que j'ai retenu concerne un des stagiaires qui est spécialiste des systèmes automatiques. Il nous propose deux trades, tous deux effectués avec un de ses anciens systèmes automatique qui ne marchait pas....... A. Elder explique que ce tradeur ne présentera jamais publiquement son système de trading actuel qui, lui, marche et est profitable, car il lui a fallu plusieurs années pour le mettre au point....Tout ça pour parler de la tentation du secret qui caractérise souvent ceux qui essayent de mettre au point des méthodes de trading...
Cela donne aussi à penser, au sujet de ces méthodes, soit disant très profitables, et que l'on nous propose commercialement pour des sommes finalement assez modiques....A l'inverse, ce n'est pas non plus parce qu'une méthode est vendue cher qu'elle est valable. Conclusion: on est bien obligé de mettre au point sa propre méthode.

Mon idée est qu'il faut, pendant des années, recueillir des informations, trucs, astuces et méthodes, par la lecture d'ouvrages et de forums, et par une reflexion personnelle, et qu'un beau jour, lorsque l'on sent que le fruit est mûr, il faut réunir les données les plus pertinentes et surtout les ordonner en un ensemble cohérent qui se présente comme un algorithme décisionnel.

[andrex]

Bonjour,

nulle part de secret dans ce travail, puisque je me propose d'en partager le développement.
L'idée est simple : j'obtiens actuellement une base saine, mais perfectible (principalement, le bear n'est pas à la hauteur du bull, les sorties sont prématurées, et les deux systèmes réagissent tardivement aux inversions de tendance). Sur cette base pourrait se greffer d'autres idées que les miennes qui pourraient l'améliorer.

Un de mes posts précédents soulignait l'intérêt de ces backtests dans la mesure où ils relativisent la perception que l'on a des certains oscillateurs. Par exemple, les résultats obtenus avec les backtests de l'unique MACD sont désastreux.
Il me paraissait important de signaler que cet oscillateur n'offre donc pas un retour à la hauteur de sa réputation. Cela est très simple à vérifier par chacun. Le plus terrible est le % de trades perdants si on le suit aveuglément (dépasse sur certaines UT les 80%).

Mes meilleurs résultats ont été obtenu sur base de l'Elder Ray, avec des seuils fixes. Mais je travaille à la programmation de seuils flottants, sur base d'une MM+/-n, afin de prévenir principalement les renversements de tendance.

Sur cette base, j'essaie de joindre tout ce que je peux, tant au niveau des prix que des oscillateurs, afin de tenter d'améliorer ce qui peut l'être. Essais et erreurs.

J'ai même essayé l'Elliott Wave Cycle , avec lequel les résultats n'ont pas été trop mauvais. Je me suis marré en pensant à l'opinion que tu devais en avoir. A mon avis, la même que la mienne.
J'ai beaucoup de regret de ne pas pouvoir faire tourner la transformée de Fourier sous PRT, et ainsi pouvoir l'inclure dans le BT. Les résultats obtenu par cette transformée me fait penser à d'autres outils d'étude de cycles, vendu pour Tradestation ou e-signal, mais inadaptable sous PRT. Ce travail sur les cycles n'est certainement pas la panacée universelle, mais joint à un bon outil de tendance, cela peut éclairer certaines situations.

Bonne journée

[boldos]

Salut Andrex,
Tu vas casser la barraque l'an prochain
Je pense qu'il n'y a de système parfait c'est pourquoi j'ai choisi cette citation de Then Tsiao Ping : qu'importe la couleur du chat etc...
Mais rien n'interdit d'essayer de faire mieux
Bonne journée