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[Graphe AT PRo : programmation]
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  • Bonsoir
    aprés un backtest de cette méthode sur 35 actions et sur 11 ans, vous oubliez c'est nul !!!!!!!!
    Preuve que pêcher un poisson dans la mer ne permet pas de dire que l'on connait l'océan
    Max imum de gains et Min imum de pertes

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    • Bonsoir max_et_min,


      Pas terrible en effet tes résultats!
      Il a été maintes fois affirmé qu'il faut tenir effectivement compte de la totalité des frais dans tout backtest dont on souhaite que les résultats soient les plus proches possibles de la réalité qu'il prétend vérifier.

      Et encore tu ne tiens pas compte du slippage qui dépend du type d'ordre de vente que tu places!...

      Ceci dit, avec fredifly, nous n'avons pas d'autre prétention que de tenter d'automatiser l'approche proposée par Kosta, ou une approche voisine à défaut de pourvoir le faire. Kosta, je le rappelle, poste dans d'autres files sur le forum pour ceux de nos amis qui seraient intéressés pour suivre sa démarche sur du vécu, voire l'approfondir (il a posté plus de 1000 messages à ce jour).

      Il est bien évident qu'il très difficile de programmer des règles que l'on pourrait qualifier d'"agiles" ou de flexibles. Au vu des graphes on peut toujours adapter la façon de les appliquer de façon plus ou moins souple qu'avec dans un programme fût-il très élaboré.
      La programmation de notions "floues", au sens des "Fuzzy Sets", pose encore bien des problèmes avec un logiciel du type du nôtre. Problèmes qui ne sont pas insolubles vraisemblablement...Je l'avais fait ici même pour optimiser le recul de calcul d'une moyenne exponentielle il y a quelques temps.
      On contourne habituellement les difficultés lorsqu'on ne sait pas faire, ou que c'est impossible, en introduisant des paramètres grâce auxquels on peut espérer traduire des notions non binaires comme celle consistant à reconnaître qu'une moyenne est orientée à pratiquement "15h" par exemple. Mais quelle valeur donner à ce paramètre dont les décisons suivantes vont directement dépendre? On peut toujours tenter une optimisation. Encore faut-il avoir les outils pour ce faire. Et les valeurs obtenues seront différentes pour chaque action....
      De même limiter les prises de positions à l'existence des croisements cours/moyennes uniquement nous fait inévitablement passer à côté d'entrées qui peuvent s'avérer "juteuses". On l'accepte ou on ne l'accepte pas certes...
      On pourrait, pour élargir le nombre d'entrées possibles, envisager de remplacer la notion binaire de croisement par celle de "proximité". Concept flou également et le problème n'est pas résolu pour autant...etc, etc...

      Dans l'état actuel des choses et même avec un programme qui serait dans un état plus élaboré que son état actuel, le jugement du trader restera incontournable. A lui de décider si une proposition d'entrée lui paraît valable ou non...

      Cordialement.

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      • j'ai un problème pour programmer une stat.
        Je souhaite avoir la liste des actions qui ont une mm150 pondérée croissante (montante ou en hausse) au jour j où je lance la stat(pas besoin d'antériorité).
        J'ai paramétré ma mm comme ça :

        //moyenne mobile pondérée 150
        //
        Weinstein1=PONDERE(cloture,150)



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        • à propos du programme kosta
          impossible d'enregistrer dans les styles
          il s'agit sans doute d'un bug

          bonne soirée

          Commentaire


          • oui moi aussi j'ai le m^me pb
            impossible de l'enregistre dans les styles

            cordialement,

            Commentaire


            • bonsoir à tous
              le probléme des styles et souvent du fait d'avoir laissé un espace avant ou apres le nom
              dites moi si ça marche mieux
              Max imum de gains et Min imum de pertes

              Commentaire


              • Bonsoir trados, rocabaz et max_et_min,

                Bizarre çà marche bien chez moi avec les 3 progs. utiles :
                SW_ME sur les cours
                SW_TREND_ME et SW_SIGNAUX_AV sous les cours.

                J'explique ma façon de faire peut-être.
                Avec le graphe défini comme ci-dessus sur l'écran pour l'action AXA par exemple, cliquer sur le menu "Style" puis sur "Definir...".
                Dans la liste qui apparaît, choisir une ligne, "Style 5" par exemple. Entrer dans la colonne "Nom menu" à droite : "Kosta".
                Accepter en cliquant ensuite sur OK.

                Lorsque j'appuie sur la touche de fonction F5 de mon clavier, le style "Kosta" remplace bien le style autre qui était affiché à l'écran.

                =========================
                Max_et_min, GrapheAT Pro supprime chez moi les éventuels blancs placés devant le nom du style et derière aussi bien entendu. Pas chez toi?

                Cordialement.

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                • bonsoir smallcaps90


                  non il arrive que le fait d'avoir un blanc provoque ce bug de l'impossibilité d'enregistrer le style,
                  je l'avais signalé il y a quelques temps déja



                  Max imum de gains et Min imum de pertes

                  Commentaire


                  • oui effectivement ça marche
                    j'avais copié collé
                    j'ai retapé au clavier le nom des indicateurs
                    c'est peut-être la raison

                    merci beaucoup à vous

                    Commentaire


                    • Bonsoir sphinx

                      il te faut au moins le position de la veille ta formule doit donc prendre cette forme

                      si PONDERE(cloture,150)>PONDERE(cloture(1),150) alors


                      etc..
                      suivant ce que tu veux faire

                      Bonne soirée
                      Max imum de gains et Min imum de pertes

                      Commentaire


                      • Bonsoir sphinx,

                        Content de te revoir parmi nous...

                        Ok pas de pb tu peux réutiliser le principe que j'avais proposé pour détecter la concavité/convexité d'une courbe, pour la Hull entre autres...

                        Programme statistique :

                        //==================
                        //MOYENNE CROISSANTE
                        //==================

                        //Statistique de détermination des valeurs dont
                        //la moyenne pondérée des clotures à 150 périodes
                        //est croissante
                        //(voire décroissante)
                        //

                        //le 11/11/2007


                        //Moyenne mobile pondérée 150 calculée sur
                        //3 périodes pour le calcul de concavité
                        //
                        Pour 3 Cours
                        Weinstein1(0)=PONDERE(cloture,150)
                        FinPour

                        //Détection de son sens de variation et de sa concavité
                        //
                        CONVEXE = (Weinstein1-2*Weinstein1(1)+Weinstein1(2)>=0) //Approximation de la dérivée seconde
                        CONCAVE = NON(CONVEXE)
                        CROISSANTE = (Weinstein1>Weinstein1(1))
                        DECROISSANTE = NON(CROISSANTE)


                        //Tests si Croissante
                        //
                        SI CROISSANTE ET CONVEXE
                        Alors
                        Colonne1 = "CROISSANTE ET CONVEXE"
                        Selection
                        FinSi

                        Si CROISSANTE ET CONCAVE
                        Alors
                        Colonne2 = "CROISSANTE ET CONCAVE"
                        Selection
                        FinSi

                        //fin du code


                        Le programme te donne les valeurs qui sont croissantes à la dernière période avec en plus le fait de savoir si leur concavité est tournée vers le haut (convexe donc fortes chances de poursuite de la croissance) ou vers le bas (concave donc fortes chances croissance "fatiguée")...

                        Comme en plus l'algorithme donne aussi les valeurs dont la moyenne est décroissante, concave ou convexe, si çà peut t'intéresser, je te donne le petit bout de code à ajouter en bas de la stat :

                        //Au cas où tu serais intéressé aussi :
                        //tests si décroissante
                        //

                        //Si DECROISSANTE ET CONCAVE
                        //Alors
                        //Colonne3 = "DECROISSANTE ET CONCAVE"
                        //Selection
                        //FinSi

                        //Si DECROISSANTE ET CONVEXE
                        //Alors
                        //Colonne4 ="DECROISSANTE ET CONVEXE"
                        //Selection
                        //FinSi

                        //fin du code


                        ======================
                        REMARQUE :
                        Evidemment tu peux n'utiliser qu'une seule "Colonne1" pour y loger tous les cas de figures si tu le souhaites...les 4 colonnes ne sont pas vraiment indispensables, c'est comme tu veux.
                        =======================


                        Fenêtre Propriétés :
                        <center><img src='http://images.pro-at.com/forums-bourse/1107/3668_112031.png' alt='' /></center>

                        En date de vendredi dernier pour le CAC40 on trouve :


                        Groupe : cac40 Date : 09/11/2007
                        Statistique de détermination des valeurs dont la moyenne pondérée à 150 périodes est croissante

                        CROISSANTE ET CONCAVE Alstom
                        CROISSANTE ET CONCAVE Bouygues
                        CROISSANTE ET CONCAVE Danone
                        CROISSANTE ET CONVEXE EDF
                        CROISSANTE ET CONCAVE France Telecom
                        CROISSANTE ET CONCAVE Gaz de France
                        CROISSANTE ET CONCAVE L'Oreal
                        CROISSANTE ET CONVEXE Suez
                        CROISSANTE ET CONCAVE Total
                        CROISSANTE ET CONVEXE Veolia Environnement

                        Cordialement.


                        Commentaire


                        • merci Smallcaps, j'avais essayé avec la concavité, puis la regle sur la pente de la mm mais j'ai patiné lamentablement. J n'ai jamais quité cette saine lecture qu'est ce forum et je constate que tu as trouvé des interlocuteurs aussi experimentés que toi. En tout cas, grand merci à toi
                          cordialement

                          Commentaire


                          • Bonsoir smallcaps90

                            le probléme des angles 14 heures ET 16 heures est trés particulier dans la mesure ou cela ne veut strictement rien dire suivant l'amplitude de la feuille d'affichage, il me semble que pour faire un programme qui réponde correctement c'est plus un % d'augmentation qu'il faudrait utiliser et régler, autrement la programmation ne sera qu'une approximation ?

                            pour imager mon propos si la page affiche de 0 à 200 et que le cour de l'action est à 100 c'est bien une augmentation de 50% qu'il faut avoir pour afficher 13h30 heures soit un cour de 150 et tout dépend du recul par rapport à la marge de droite?
                            alors que si elle n'affiche que jusqu'a 150
                            13heures 30 = cour 125

                            cordialement
                            Max imum de gains et Min imum de pertes

                            Commentaire


                            • Rebonsoir max_et_min,

                              Oui c'est exactement ce que je disais : la valeur d'un angle ne signifie pas grand chose sur nos graphes qui ne sont pas orthonormés.
                              Pourcentage d'augmentation dis-tu...c'est bien ce que nous faisons en définissant un intervalle de tolérance en chaque point de la moyenne pour tenter de détecter si ses points suivants sont tj dans cet intervalle ou non...et donc pour détecter d'éventuelles zones "quasi- horizontales" de la dite moyenne.
                              Ce n'est de toutes façons qu'une approximation puisque la moyenne n'est jamais rigoureusement horizontale.

                              Indépendamment de l'amplitude affichée de l'axe des temps, si le cours est à 110 sur une échelle de 0 à 200 disons et peu importe également,je prends volontairement 110 pour éviter tte confusion par la suite avec le 100 d'un pourcentage, on sera en droit de considèrer qu'il reste à "15h", environ à "15h", si ses valeurs suivantes se maintiennent dans un intervalle de + ou - X% de cette même valeur 110, soit un intervalle ayant :
                              [110*(1+X/100)] comme borne sup et[110*(1-X/100)] pour sa borne inf. Se pose alors le pb du choix de X...
                              Sur le graphe, suivant le facteur de zoom qui sera choisi, la portion détectée comme étant à environ "15h", pourra apparaître comme plus ou moins horizontale à un observateur c'est un fait.

                              Bien sûr on peut toujours imaginer d'autres façons de procéder.

                              Cordialement.

                              Commentaire


                              • Une petite idée sans réfléchir, il existe peut être un debut de solution, je regarde le graphe du programme que j'ai fait et il semblerai que l'affichage affiche la derniere ligne Fibo ce qui voudrait dire que l'on pourrait imposer par une ligne un certain niveau d'affichage ce qui sans solutionner à 100% pourrait donner une aproximation plus raisonnable
                                Max imum de gains et Min imum de pertes

                                Commentaire

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