[Graphe AT PRo : programmation]

**smallcaps90** · 12/11/2007, 13:40

Bonjour elguapolatino,

Voici une première version de ta stat.

Programme :

//===============
//Elguapolatino_2
//===============

//Statistique déterminant les valeurs dont MACD et Stoch
//croisent leurs signaux
//Tri suivant distance décroissante au SAR

//le 11/11/2007

N=3 //Nb de périodes à scanner

Pour N Cours

SL=SAR_ATD2.SAR_ATD2_LONG
SS=SAR_ATD2.SAR_ATD2_SHORT

Si SL<>0
Alors
Dist = 100*(Cloture-SL)/Cloture
Colonne3="SAR au dessous des cours "
Sinon
Dist = 100*(SS-Cloture)/SS
Colonne3="SAR au dessus des cours "
FinSi

//Hausse
//
Si (Croise(MACD,MMACD)>0 ET STOCH>MSTOCH)
OU
(Croise(STOCH,MSTOCH)>0 ET MACD>MMACD)
Alors
Colonne1="X + indics le " & DateHisto$
Colonne2=Dist
Select=1
FinSi

//Baisse
//
Si (Croise(MACD,MMACD)<0 ET STOCH<MSTOCH)
OU
(Croise(STOCH,MSTOCH)<0 ET MACD<MMACD)
Alors
Colonne1="X - indics le " & DateHisto$
Colonne2=Dist
Select=1
FinSi

FinPour

Si Select=1 Alors Selection

//fin du code

Quelques explications :

J'ai utilisé la MACD, le STOCH et leurs signaux de Graphe AT Pro accessibles pour ce qui concerne leurs paramètres par les menus :"Options/Indicateurs..."
Pour le SAR_ATD, j'ai utilisé le SAR_ATD2 dont le nom est SAR_ATD2 et les courbes SAR_ATD2_LONG et SAR_ATD2_SHORT. je les récupère dans la statistique comme tu peux le constater en tête de programme à la suite de l'instruction : Pour N Cours.

Le choix de N permet d'exécuter le scan du groupe choisi sur le nombre de périodes que tu veux.

Fenêtre Propriétés :
<center><img src='http://images.pro-at.com/forums-bourse/1107/3668_121358.jpg' alt='' /></center>

Résultats :

Avec N=1 période à scanner, sur le CAC40 en date du vendredi 09/11/07 :

====================================
Groupe : cac40 Date : 09/11/2007
Statistique déterminant les valeurs dont MACD et Stoch croisent leurs signaux
Tri suivant distance décroissante au SAR

X - indics le 09/11/2007 2,98 SAR au dessus de la cloture Air Liquide
X - indics le 09/11/2007 -0,04 SAR au dessous de la cloture Cap Gemini
====================================

Dans la 1ère colonne du tableau de synthèse :
X + signifie que les indics croisent à la hausse
X - qu'ils croisent à la baisse.

Dans la 2ème colonne on affiche la distance cloture/SAR.
Alors que les X se font à la hausse pour les indics, le SAR est soit au dessus, soit en dessous des cours. Idem pour les X à la baisse des indics. D'où les valeurs positives ou négatives dans cette 2ème colonne.

Par exemple, pour les deux X à la baisse du tableau précédent, Air Liquide a une distance au SAR positive car le SAR est au dessus des cours, le SAR n'a donc pas encore croisé le cours à cette période.
Alors que la distance pour Cap Gemini est négative car le SAR est au dessous des cours. On a même un croisement SAR/cours à cette période et le SAR va s'inverser à la période suivante.

Un autre résultat avec N=3, par exemple :

====================================
Groupe : cac40 Date : 09/11/2007
Statistique déterminant les valeurs dont MACD et Stoch croisent leurs signaux
Tri suivant distance décroissante au SAR

X - indics le 07/11/2007 4,36 SAR au dessus de la cloture Alstom
X - indics le 08/11/2007 4,25 SAR au dessous de la cloture Vinci
X - indics le 07/11/2007 3,23 SAR au dessus de la cloture Danone
X - indics le 09/11/2007 2,98 SAR au dessus de la cloture Air Liquide
X - indics le 07/11/2007 2,42 SAR au dessus de la cloture Suez
X - indics le 08/11/2007 1,70 SAR au dessous de la cloture L'Oreal
X + indics le 08/11/2007 1,65 SAR au dessus de la cloture Vallourec
X - indics le 08/11/2007 0,89 SAR au dessus de la cloture Veolia Environnement
X - indics le 09/11/2007 -0,04 SAR au dessous de la cloture Cap Gemini
X + indics le 07/11/2007 -1,10 SAR au dessous de la cloture Total
X - indics le 08/11/2007 -1,14 SAR au dessus de la cloture Schneider Electric
====================================

Ton souhait de voir classer les valeurs sélectionnées dans l'ordre décroissant de cette distance est donc impossible à satisfaire à moins d'écrire 2 stats : une pour les X à la hausse et une autre pour les X à la baisse.

Enfin si tu veux cacher cette 2ème colonne il suffit que tu décoches la case "visible " dans la ligne de cette colonne2 de la fenêtre Propriétés de la stat.

Cordialement.

**elguapolatino** · 12/11/2007, 15:47

Merci beaucoups Smallcaps,tout fonctionne normalement,à moi de travailer
Amical

**max_et_min** · 13/11/2007, 12:36

Bonjour à tous
Réflexion du jour :
les cours de bourse ne sont qu’une fréquence d’oscillation.
Au même titre que les HF (hautes fréquences) et BF (basse fréquence majoritairement audible) en passant par la fréquence de notre courant alternatif 60Hz
Pour arriver à la fréquence d’oscillation de nos cours de bourse; d’où l’utilisation de filtre BF par smallcaps90.

D’où vient l’oscillation de départ ?
Normalement du bilan annuel de l’entreprise.
Cette oscillation est entretenue normalement tout au long de l’année par l’évolution des commandes plus ou moins importantes, par les variations de coût de matières premières où événements géopolitiques liées à l’environnement de l’entreprise.
Si cette oscillation n’était pas entretenue par ces critères, au même titre qu’un caillou dans l’eau les vagues devrait diminuer au fur et à mesure des jours qui s’éloignent du bilan (en ce moment l’oscillation est super entretenues et l’on peut se poser la question : ne somme nous pas arrivé à la fréquence d’oscillation du pont de TACOMA).

Maintenant ne doit-on pas considérer l’intraday comme une oscillation moins entretenue (le caillou étant jeté la veille (sens du marché)) Certes les fluctuations existent et les retournements aussi en intraday mais peut être de moindre ampleur.

La méthode COSTA est basée sur de l’intraday, les différents essais semblent me le confirmer
Je pense qu’il faut revoir les paramètres de temps, et pour en revenir à notre oscillation, lorsque l’on passe un oscillateur au spectromètre l’on trouve des harmoniques il va falloir baisser le paramètre 37 et adapter le paramètre de la macd pour arriver à obtenir un programme qui soit cohérant un daily
Je pense donc que le paramètre 37 est une harmonique (pour les non initiés c’est une pointe secondaire)

Un indicateur doit donner un certain nombre de trades pour un temps donné, si le temps liquide est trop important le pourcentage à récupérer sur le trade est ingérable et ceux qui pensent qu’il suffit en période liquide d’entrer sur une autre action n’ont pas compris que le CAC40 est le troupeau qui ramène les moutons à la bergerie et qu’il est très difficile d’aller chercher le petit mouton noir qui fait bande à part.
Il faut donc augmenter le nombre de trades, 37 devra donc être ramené si possible au environ de 7, je vais faire des essais.
Tout ceci bien sûr si l’on ne prend pas de position à découvert.
(bien que la méthode Costa fonctionne à mon avis mieux à la baisse qu'à la hausse).
Bonne journée à tous.

**smallcaps90** · 13/11/2007, 17:13

Bonsoir,

Sans pouvoir ni vouloir être exhaustif sur un sujet aussi vaste que celui de l'analyse spectrale des cours, d'ailleurs souvent débattu sur le forum, je voudrais donner quelques éléments d'information à ceux d'entre vous qui pourraient être intéressés.

Le problème est de considérer la série chronologique des cours comme support pour déterminer la fréquence principale, voire 2 ou 3 autres, qui y serai(en)t contenue(s), ainsi de pouvoir déterminer une éventuelle cyclicité dans ceux-ci et d'en profiter, bien entendu, pour se positionner en terme de timing.
Des outils performants existent dans certains logiciels de trading évolués. Pas dans le notre.
Bien sûr il serait toujours possible de programmer une analyse par transformation de Fourier (simplifiée) permettant de convertir la courbe des cours en un spectre de 2 ou 3 fréquences fondamentale et secondaires dont la superposition redonnerait le cours initial.

J'avais d'ailleurs commencé à le faire avec GrapheAT Pro...si cela intéresse du monde je pourrais m'y remettre. Possible aussi, avec du courage et du temps, de programmer un périodogramme type Lomb ou encore des ondelettes...autant d'outils utilisés dans ce domaine.
La littérature est abondante sur ces sujets parfois très théoriques et on en trouve un grand nombre également sur le net.

De façon plus terre à terre et surtout dans le cadre de l'analyse technique qui nous intéresse tous ici, je cite ci-dessous quelques sources d'informations, de qualités très inégales certes, mais qui peuvent constituer une première prise de contact dans ce domaine.

Un exemple illustré de ce que donne la superposition de sinusoïdes de fréquences et d'amplitudes différentes est présent à :
<a href='/ref.php?uri=http%3A%2F%2Fwww.pro-at.com%2Fforums-bourse%2Fview-post.php%3FREPLY_ID%3D341510' target="_blank">http://www.pro-at.com/forums-bourse/view-post.php?...</a>

Le but de ce type d'analyses peut-être de calculer les cycles de hausse et de baisse les plus représentatifs de l'évolution de la valeur étudiée qui peuvent être utiles, entre autre, pour paramètrer le recul de calcul d'une moyenne mobile par exemple ou de montrer qu'une MACD peut très bien être en avance de phase sur les cours pour peu que ceux-ci évoluent localement comme un signal sinusoïdal presque pur comme montré à :
<a href='/ref.php?uri=http%3A%2F%2Fwww.pro-at.com%2Fforums-bourse%2Fbourse-7-15294.html' target="_blank">http://www.pro-at.com/forums-bourse/bourse-7-15294.html</a>

Une autre file très intéressante initiée en 2005 par RenardBlanc et trop prématurément avortée, traitait aussi de ces sujets à l'adresse :
<a href='/ref.php?uri=http%3A%2F%2Fwww.pro-at.com%2Fforums-bourse%2Fbourse-1-11111.html' target="_blank">http://www.pro-at.com/forums-bourse/bourse-1-11111.html</a>
sur notre forum.

En Analyse Technique, J. Ehlers est un spécialiste reconnu pour l'utilisation des cycles avec son système MESA.
Il a été programmé avec GrapheAT Pro et présenté pages 30/31 et 32 de notre file.

Son bouquin, dispo chez Amazon, pour ~45€ fait autorité :
MESA and Trading Market Cycles : Forecasting and Trading Strategies from the Creator of MESA, (2° Ed. 2002) Wiley
On peut aussi citer les travaux de J.M. Hurst dans les années 70.

J'ai récemment trouvé un site qui présente le mérite de regrouper quelques travaux abordables sur les cycles en utilisant des indicateurs dont quelques-uns sont déjà présents sur notre forum :
<a href='/ref.php?uri=http%3A%2F%2Fhk-lisse.daily-bourse.fr%2Findex.php%3Fcat%3D115' target="_blank">http://hk-lisse.daily-bourse.fr/index.php?cat=115</a>

On y trouve hormis "MESA" de J. Ehlers déjà cité, le "Relative Spread Strength" de Copsey, le "Double Stochastique" de Bressert et un rappel des indicateurs "STPMT" et "Cycle" d'Anaphraïs déjà disponibles sur notre file.

Le domaine harmonique en trading peut être utile sans pour autant être une panacée...
Des amis ici connaissent-ils d'autres sources d'informations qui pourraient être utiles à tous? Merci par avance à eux si cela est le cas...

Cordialement.

**max_et_min** · 13/11/2007, 18:04

Bonsoir smallcaps90
Moi qui ne demande qu’à apprendre je dois avouer que je suis comblé, par la limpidité de tes commentaires et de la précision exceptionnelle de tes réponses.
Mon propos n’était fondé sur aucune recherche, si ce n’est qu’un ressenti de bidouilleur.
Merci, avoir de la culture c’est bien, la partager c’est avoir en plus de l’intelligence
Alors merci encore et bonne soirée

**ftrillat** · 13/11/2007, 19:08

Bonsoir à tous et félicitations pour vos travaux.
J'ai une question "terre à terre" XP se ralenti de plus en plus chez moi et je vais être sans doute obliger de refaire une installation (arghh!)
Que me conseillez vous de sauvegarder de graph At Pro avant le saut dans le vide?
J'aimerai pouvoir conserver mes historiques et les programmes de la liste que j'ai enregistré dans le logiciel et, si c'est possible, les annotations que je mets sur les graphiques
merci ftrillat

**max_et_min** · 13/11/2007, 19:22

Bonsoir ftrillat
XP ralenti je pense qu'il doit exister des solutions avant une reinstaaltion totale vraiment la derniere des solutions
En tout état de cause, il faut effectivement sauvegarder la totalité de tes données il faudra malgré tout redemander un clé pour ton logiciel car je pense qu'elle s'inscrit dans la base de registres donc elle ne sera pas sauvegardée
avant d'accuser XP n'as-tu pas trop d'indicateurs avec des boucles.
A chaque ouverture ou changement d'action GRAPH AT RECALCUL tout donc par exemple le dernier programme sur costa de smallcaps90 change la boucle P3 250 pas 50 ou l'inverse 3000 par exemple pour comprendre d'ou l'interet du programme que j'ai fait pour changer les groupes de travail (aide à la programmation).
bonne soirée

**smallcaps90** · 13/11/2007, 19:57

Bonsoir ftrillat,

Oui max_et_min a raison. N'incrime pas XP de suite pour la lenteur que tu constates.
Cela m'est arrivé aussi avec un répertoire /Base/RegleIndic qui contenait énormément d'indicateurs. Cà ramait à chaque ouverture et à chaque accès à l'un de ces indics.
Alors j'ai contourné la difficulté en créant un second répertoire : /Base/RegleIndic_2 dans le quel je place les indics dont je sais ne pas avoir un besoin immédiat en laissant dans le répertoire connu de GrapheAT Pro : /Base/RegleIndic les seuls indics qui me sont utiles sur le moment et là plus de retard, tout baigne...
Bien sûr cela nécessite qq manips.

Cordialement.

**fredifly** · 13/11/2007, 20:06

Bonsoir ftrillat

S'il s'avère réelement que cela vienne de XP, tu peux partionner ton disque dur en 2. L'un avec tout les fichiers windows et l'autre comprenant les parties importante (notamment graph at pro). Tu peux faire tout cela sans formater ton disque dur avec le programme Gparted que tu peux aisement télécharger sur des sites comme clubic. Mais attention si tu l'utilises lis bien le manuel d'utilisation avant de faire quoique soit au risque de perdre toutes les données sur ton disque dur. Perso, je l'ai déja fais et ca marche nickel. Au préalable fait une copie de ton numéro de licence graph at pro, on est jamais a l'abri d'une mauvaise manip.

Bonne soirée à toi.

Fredifly.

**fredifly** · 13/11/2007, 20:09

Bonsoir Smallcaps,

Ca a l'air d'être très interressant ton sujet sur l'analyse spectrale des cours. Y aurait il des livres qui traitent de ce sujet? Merci pour ta réponse.

Fredifly.

**max_et_min** · 13/11/2007, 20:09

<center><img src='http://images.pro-at.com/forums-bourse/1107/20168_132109.jpg' alt='' /></center>

exact c'est rigoureusement ce que fait le logiciel il change les dossiers

**ftrillat** · 13/11/2007, 20:15

Merci, pour ta réponse mais ce n'est pas graphe AT Pro qui est en cause, XP est installé sur mon PC depuis 3 ou 4 ans et j'ai de petits ennuis persistant msimn.exe par ex qui est un programme en rapport avec outlook qui plante réjulièrment ma connexion. et il faut fermer XP pour rétablir l'accès pas très pratique n'est-ce pas? Donc a terme je serais obligé d'y passer, je crois <img src='http://www.pro-at.com/style/images/icones/icon_smile_sad.gif' border='0' alt='' title='' align='middle' />

Concernant les sources de documentation sur les programmes qu'évoque Smallcaps moi je conseillerai 2 ouvrages: 1 résolument pratique et l'autre plus "psy" sur le trading:
Stratégies de trading à court terme de LBR et Laurence A.Connors
C'est un livre regroupant un ensemble de stratégies sur les actions et indices pour du CT (1 à 3 jours) avec une multitude de conseil des auteurs sur l'attitude qu'il faut avoir en trading et des points d'entrée/sortie précis. Beaucoup de choses sont applicable dans graphe AT
Le tao du trading de Andrea Brignone 
Une façon d'analyser ses propres réactions vis à vis du trading et la correction de travers acquis dans notre vécu, contre productif en trading avec une méthode claire pour corriger son propre fonctionnemnent dans l'apréhension du marché
Bonne soirée

**fredifly** · 13/11/2007, 20:31

merci pour cette réponse ftrillat. <img src='http://www.pro-at.com/style/images/icones/icon_smile.gif' border='0' alt='' title='' align='middle' />

A tu pensé à une restauration système? (ultime étape avant la réinstallation). Outlook étant un produit microsoft comme XP peut être qu'une restauration devrait règler ton pb.

**ftrillat** · 13/11/2007, 20:56

oui c'est fait fredfly:

restauration avec outil restauration XP, mon disque est partitionné d'un coté mes données perso et de l'autre XP avec tout les programmes installés dedans.
je ne sépare pas car de toute façon la plus part du temps les prog. ont une clé de registre et nécessite forcément une réinstallation.Si on copie le registre et que l'on remet l'ancien je pense que l'on peut se retrouver avec les mêmes problèmes qu'avant et oui l'informatique c'est compliqué pour des gars comme moi qui ont appris sur le tas.
Enfin je fais des images de XP et de mes données séparément sur un DD externe avec Ghost.
Normalement avec ces précautions je suis au top ce qui n'empêche pas XP de me faire des misères... <img src='http://www.pro-at.com/style/images/icones/icon_smile_dead.gif' border='0' alt='' title='' align='middle' />

**smallcaps90** · 22/11/2007, 12:37

Bonjour fredifly,

Je poste quelques petites évolutions du programme.
N'hesite pas à commenter, amender, modifier...

1- J'ai pensé, dans un premier temps, augmenter le nombre des signaux d'entrées émis en admettant qu'ils puissent l'être alors que les cours sont à proximité immédiate des moyennes externes, MEB et MEH, sans pour autant les croiser comme dans la méthode de Kosta. En effet, on constate souvent une identité de comportement postérieur des cours après ces deux situations.
Il restera à décider à partir de quelle distance cours/moyennes cette proximité est suffisante.
Un paramètre modifiable par l'utilisateur en fonction de ses souhaits peut faire l'affaire (paramètre P2 fixé à 0.005, soit 0.5%, dans le programme "SW_SIGNAUX_AV")

<center><img src='http://images.pro-at.com/forums-bourse/1107/3668_221311.png' alt='' /></center>

Sur ce graphe daily de Club Med ci-dessus on voit apparaître deux signaux supplémentaires de type vente en proximité repèrés par des flèches rouge pâle descendantes sur l'indicateur "SW_SIGNAUX_AV" sous les cours : D mi-septembre 07 et F fin octobre 07 qui seront validés comme possibles par la tendance des cours que donnera le nouveau programme introduit en 3- ci-dessous.

2- Ensuite, au vu de la densité des signaux d'entrée émis dans certains cas, j'ai pensé qu'il pourrait être utile de les filtrer afin de ne conserver que les plus intéressants. Pour ce faire j'introduis dans le programme deux compteurs de périodes CA pour l'achat et CV pour la vente qui ne valident un signal d'entrée qu'à la condition qu'il suive avec un nombre de périodes suffisant le précédent signal éventuellement émis.
Là aussi le nombre limite de périodes qui doivent être écoulées pour valider un signal, alors qu'un autre l'a déjà été, sera paramètré. Il l'est à P3=10 périodes, pour le moment, dans le programme "SW_SIGNAUX_AV".

3- Enfin, j'ai introduit un nouvel indicateur de tendance des cours : "SW_TENDANCE", intervenant en parallèle avec les tendances sur les moyennes expos, pour valider définitivement un signal possible à la condition supplémentaire qu'il soit "en phase" avec la tendance actuelle des cours. En effet, ne tenir compte de la tendance que par le biais des moyennes exponentielles sur 34 périodes, m'a semblé parfois un peu "limite".
La tendance ainsi déterminée des cours est prise en compte dans : "SW_SIGNAUX_AV".

<center><img src='http://images.pro-at.com/forums-bourse/1107/3668_221343.jpg' alt='' /></center>

<center><img src='http://images.pro-at.com/forums-bourse/1107/3668_221344.jpg' alt='' /></center>

Après filtrage, seul subsiste le premier signal d'achat de
septembre 07 de tous les autres signaux d'achats émis auparavant. Idem pour le signal de vente d'août 07 qui subsiste seul après filtrage.
Bien entendu l'agorithme utilisé dans le programme : "SW_TENDANCE" n'est pas figé et peut être modifié...Des idées?

La structure d'installation des programmes, qui maintenant sont au nombre de 4, est la suivante :

<center><img src='http://images.pro-at.com/forums-bourse/1107/3668_221313.png' alt='' /></center>

PROGRAMMES :

//===========
//SW_TREND_ME
//===========

//Indicateur principal
//====================================================
//Visualise les zones "flat", haussières et baissières
//de la moyenne exponentielle sur les C sous les cours
//====================================================
//Paramètres :
//P1 recul de calcul des moyennes
//P2 tolérance d'horizontalité
//P3 nb de périodes à scanner

//v0.4
//PROTO
//le 07/11/2007

//============================Code

//A- Préparation
//

//A-1 Moyennes exponentielle
//
MEH(0)=EXPOSUIV(MEH,Haut,P1)
MEC(0)=EXPOSUIV(MEC,Cloture,P1)
MEB(0)=EXPOSUIV(MEB,Bas,P1)

//A-2 Limites des zones flat
//
LSup(0)=MEC*(1+P2)
LInf(0)=MEC*(1-P2)

//B- Poinst d'Achat/Vente potentiels
//
Si RangHisto>=FinHisto-P3
Alors

//B-1 Détermination de la tendance principale
//
Convexe = (MEC-2*MEC(1)+MEC(2)>=0) //Approximation de la dérivée seconde
Concave = NON(Convexe)
Ascendant = (MEC>MEC(1))
Descendant = NON(Ascendant)

Hausse_Convexe(0) = Convexe ET Ascendant
Hausse_Concave(0) = Concave ET Ascendant
Baisse_Convexe(0) = -(Concave ET Descendant)
Baisse_Concave(0) = -(Convexe ET Descendant)

//B-2 Recherche des périodes "flat"
//
Si Hausse_Convexe ET (-Baisse_Convexe(1) OU -Baisse_Concave(1))
OU
-Baisse_Convexe ET (Hausse_Convexe(1) OU Hausse_Concave(1))
Alors
Sup=LSup(1)
Inf=LInf(1)

//Période "flat" actuelle
Flat(1)=-1

//Périodes "flat" précédentes
k=1
TantQue k<=100 Faire
Si (MEC(k)Inf)
Alors
Flat(k)=-1
FinSi
k=k+1
FinTantQue
FinSi

//Périodes "flat" suivantes
Si (MEC(0)Inf)
Alors
Flat(0)=-1
FinSi

FinSi

//B-3 Mise à jour finale de l'histogramme des tendances
//
POUR P3 COURS
Si Flat<>0
Alors
Ascendant=0
Descendant=0
FinSi
FINPOUR

//============================Fin du code

PROPRIETES :
<center><img src='http://images.pro-at.com/forums-bourse/1107/3668_221402.png' alt='' /></center>

//========
//SW_ME
//========

//Indicateur dérivé de SW_TREND_ME
//=============================================
//Visualise les moyennes, les niveaux "Fibos'"
//le stop loss,....sur les cours
//=============================================
//Paramètres :
//P1 recul de calcul des moyennes
//P2 sert uniquement à la mise au point
// permet de positionner la recherche sur n'importe
// quel signal d'achat/vente (normalement P2=0),

//V0.4
//PROTO
//le 12/11/2007

//============================Code
//A- Préparation

//A-1 Moyennes expos
//
MEH=EXPOSUIV(MEH,Haut,P1)
MEC=EXPOSUIV(MEC,Cloture,P1)
MEB=EXPOSUIV(MEB,Bas,P1)

//+++++++++++++++++++++++++++
//A-2 STOP WIN
//
//A DEFINIR
//+++++++++++++++++++++++++++

//B- Gestion des signaux d'entrée à l'achat ou à la vente
//
Si RangHisto=FinHisto-P2 Alors

//B-1 Gestion des achats
//
k=0
TantQue k<=80 Faire

Si Descendant(k)<>0 Alors BREAK

Si SW_SIGNAUX_AV.Achat(k)<>0
Alors
A_Valid=1
B=Bas(k)
H=Haut(k)
DB$=datehisto$(k)

i=1

Si k>0 Alors SL=MEB(k-1) //Stop Loss au lendemain du X

TantQue i<=50 Faire
Si Haut(i+k)>H
Alors
H=haut(i+k)
DH$=datehisto$(i+k)
Pos=i+k
FinSi
i=i+1
FinTantQue

BREAK

FinSi
k=k+1
FinTantQue

//B-2 Gestion des ventes
//
k=0
TantQue k<=80 Faire

Si Ascendant(k)<>0 Alors BREAK

Si SW_SIGNAUX_AV.Vente(k)<>0
Alors
V_Valid=1
B=Bas(k)
H=Haut(k)
DH$=datehisto$(k)

Si k>0 Alors SL=MEH(k-1) //Stop Loss au lendemain du X

i=1
TantQue i<=50 Faire
Si Bas(i+k)<B
Alors
B=Bas(i+k)
DB$=datehisto$(i+k)
Pos=i+k
FinSi
i=i+1
FinTantQue

BREAK

FinSi
k=k+1
FinTantQue

FINSI
//******

//B-3 Gestion des "Fibo's"
//
Si A_Valid=1 Alors
//Calculs
//
Diff=H-B
F0=B
F50=B+0.5*Diff
F100=H
F150=B+1.5*Diff
F200=B+2*Diff

//Tracés
//
i=Pos+1
TantQue i>=0 Faire
FIB_0(i)=F0
FIB_50(i)=F50
FIB_100(i)=F100
FIB_150(i)=F150
FIB_200(i)=F200
STOP_LOSS(i)=SL
i=i-1
FinTantQue
FinSi

Si V_Valid=1 Alors
//Calculs
//
Diff=H-B
F0=H
F50=H-0.5*Diff
F100=B
F150=H-1.5*Diff
F200=H-2*Diff

//Tracés
//
i=Pos+1
TantQue i>=0 Faire
FIB_0(i)=F0
FIB_50(i)=F50
FIB_100(i)=F100
FIB_150(i)=F150
FIB_200(i)=F200
STOP_LOSS(i)=SL
i=i-1
FinTantQue
FinSi

//============================Fin du code

PROPRIETES :
<center><img src='http://images.pro-at.com/forums-bourse/1107/3668_221354.png' alt='' /></center>

Remarque :
j'ai volontairement conservé les niveaux de retracements présents précédemment dans ma version de ce programme car, je l'avoue, je ne crois pas beaucoup en l'efficacité des niveaux de Fibonacci et je ne les utilise jamais.
De toutes façons chacun peut introduire facilement les valeurs qu'il souhaite pour ses propres niveaux de retracements afin de visualiser les niveaux possibles de sortie...

//=============
//SW_SIGNAUX_AV
//=============

//Indicateur dérivé de SW_TREND_ME
//==================================================
//Visualise les signaux d'Achat/Vente sous les cours
//==================================================
//Paramètres :
//P1 nb de périodes à scanner
//P2 tolérance de proximité
//P3 nb de périodes mini entre signaux

//v0.5
//PROTO
//17/11/2007

//============================Code

Si RangHisto>=FinHisto-P1 Alors
Si CA<P3
Alors
CA=CA+1
Sinon
Si Ascendant=1
Alors
Achat_X=(croise(bas, MEH)<0 OU croise(bas, MEC)<0)
ET bas>MEB
ET bas(1)>MEH(1)
ET Flat=0
ET SW_TENDANCE.BAISSIERE=0

Achat_P=bas< MEH*(1+P2)
ET bas>MEH
ET Flat=0
ET SW_TENDANCE.BAISSIERE=0

Achat=Achat_X+Achat_P

Si Achat=1 Alors CA=1
FinSi
FinSi

//2- Pullbacks haussiers en tendance baissière
//
Si CV<P3
Alors
CV=CV+1
Sinon
Si Descendant=1
Alors
Vente_X=(croise(Haut, MEB)>0 OU croise(haut, MEC)>0)
ET haut<MEH
ET haut(1)<MEB(1)
ET Flat=0
ET SW_TENDANCE.HAUSSIERE=0

Vente_P=haut>MEB*(1-P2)
ET haut<MEB
ET Flat=0
ET SW_TENDANCE.HAUSSIERE=0

Vente=Vente_X OU Vente_P

Si Vente=1 Alors CV=1
FinSi
FinSi

FinSi

//============================Fin du code

PROPRIETES :
<center><img src='http://images.pro-at.com/forums-bourse/1107/3668_222219.png' alt='' /></center>

Le programme suivant est nouveau et demande à être finalisé.

//===========
//SW_TENDANCE
//===========

//Indicateur indépendant sous les cours

//========================================
//Visualise la tendance courante des cours
//========================================
//Paramètre :
//P1 incrément pour la dépénalisation
//des niveaux de changement de tendance

//v0.2
//PROTO
//le 05/06/2007

//============================Code

C= Cloture

//Comptage du nb de barres en hausse
//Dépénalisation du niveau baisse
//
Si C>(1+P1)*Up
Alors
Up=C
Dn=(1-P1)*C
i=i+1
j=0
FinSi

//Comptage du nb de barres en baisse
//Dépénalisation du niveau hausse
//
Si C<(1-P1)*Dn
Alors
Dn=C
Up=(1+P1)*C
j=j+1
i=0
FinSi

//Tendance filtrée
//
HAUSSIERE=i
BAISSIERE=-j

//============================Fin du code

PROPRIETES :
<center><img src='http://images.pro-at.com/forums-bourse/1107/3668_221709.png' alt='' /></center>

Remarques finales :

La statistique associée : "STAT_SWING_TRADE", déjà postée, reste inchangée pour le moment.

Il reste à insérer les fonctions qui permettront de gèrer les stops suiveurs.
Eventuellement celles permettant de gèrer les sorties également(?)...

Je rappelle aux autres amis intéressés que ces programmes sont toujours à l'état de prototypes et que leur emploi en l'état peut poser pb.

Cordialement.

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