[Graphe AT PRo : programmation]

[smallcaps90]

Re JCP,

Très juste!
Merci, pour ta remarque judicieuse. Oui on doit bien attendre P1+P2 périodes pour disposer de MogH(1) et de MogB(1)!

<u>Code v 0.4 :</u>

//==============
//Bandes_Mogalef
//==============

//d'après code communiqué par Anaphraïs
//pour la WHS NANO FutureStation
//
//transcodé par smallcaps90
//le 20/05/2011
//v 0.4
//Avec initialisation des bandes
//===============================

//1---- Cours pondéré "Mogalef"
//
CP(0)=(Haut+Bas+Ouverture+2*Cloture)/5

//2---- Régression linéaire du cours pondéré sur P1 périodes
//
<font color='#0000FF'>Si RangHisto>=P1 Alors</font>
somx = 0
somy = 0
somxx = 0
somxy = 0
Pour P1 Cours
somx = somx+RangPour
somy = somy+CP
somxx = somxx+RangPour*RangPour
somxy = somxy+RangPour*CP
FinPour
a = (P1*somxy-somx*somy)/(P1*somxx-somx*somx)
b = (somy-a*somx)/P1
MogRegLin = b + a*P1
<font color='#0000FF'>FinSi</font>

//3---- Ecart-type de la régression linéaire sur P2 périodes
//
<font color='#0000FF'>Si RangHisto>=P1+P2-1 Alors</font>
ETyp(0)=Ecartype(MogRegLin,P2)
<font color='#0000FF'>FinSi</font>

//4---- Bandes "Mogalef"
//
<font color='#0000FF'>Si RangHisto>=P1+P2 Alors</font>
Si MogRegLin<MogH(1) ET MogRegLin>MogB(1) //pas de décalage si Reg Lin intérieure aux bandes
Alors
ETyp=ETyp(1)
MogM=MogM(1)
MogH=MogH(1)
MogB=MogB(1)
Sinon //décalage calcul des nouvelles valeurs des bandes
MogM=MogRegLin
MogH=MogRegLin+P3*ETyp
MogB=MogRegLin-P3*ETyp
FinSi
<font color='#0000FF'>FinSi</font>

//fin du code

Et cela donne :

<center><img src='http://www.pro-at.com/forums-bourse/0511/3668_210834.png' alt='' /></center>

Ok mais cela ne règle pas les différences entre nos tracés plus loin dans l'historique...
Il serait intéressant que nous utilisions le même historique.
As-tu pu comparer leurs formats dans Walmaster et GrapheAT Pro?

Cordialement.

[jcp]

juste une intuition: si la période courante est d'indice 0, alors les valeurs de X vont peut être de 0 à P1-1. Peut être faudrait-il essayer de remplacer:

MogRegLin = b + a * P1

par

MogRegLin = b + a * ( P1 - 1 )

Amicalement

PS: je n'ai pas comparé les formats respectifs GraphAT / Walmaster

[HerveM]

<blockquote><strong>Citation de : jcp</strong> <em>(au 20-05-2011 23:09:55)</em>

Bonsoir Smallcaps,

Autre interrogation sur le code de Chipeur59: en temps réel,une barre de 5 minutes se construit au fur et à mesure de la disponibilité des nouveaux ticks, ce qui fait que les conditions conduisant au décalage des bandes peuvent être vraies en cours de construction d'une période ... mais ne plus l'être lorsque la période se termine. En conséquence, une écriture telle que:

if var0 < BandeBasse or var0 > BandeHaute then
begin
BandeHaute = var0 + 2*var1;
BandeBasse = var0 - 2*var1;
Mediane = var0;

me semble fausse car elle signifie que tout décalage peut être validé définitivement en cours de construction d'un période ... même s'il est invalidé en fin de période.

Si on utilise des données historiques, cela ne se voit pas car, selon les moteurs des langages, on dispose immédiatement des open,high,low,close de la période considérée (et donc: l'initialisation se passe bien). C'est ensuite que ça se gâte, quand on reçoit les données en temps réel. A mon avis, une écriture du style:

if var0 < BandeBasse(1) or var0 > BandeHaute(1) then
begin
BandeHaute = var0 + 2*var1;
BandeBasse = var0 - 2*var1;
Mediane = var0;
end
else
begin
BandeHaute = BandeHaute(1);
BandeBasse = BandeBasse(1);
Mediane = Mediane(1);
end

me semble beaucoup plus robuste (aux erreurs de syntaxe près ... je ne connais pas ce langage). Je me demande si les erreurs constatées par certains "en cours d'exécution" ne sont pas liées à ce problème.

Amicalement

JCP
</blockquote><hr />

Bonjour,

Chipeur n'ayant pas encore versé sa caution, je réponds à sa place.
Ce que tu évoques fait partie des paramètres d'utilisation du script, dans MultiCharts, tu choisis pour chaque tick ou uniquement en barre close par une case à cocher et le tour est joué <img src='http://www.pro-at.com/style/images/icones/icon_smile.gif' border='0' alt='' title='' align='middle' />

Bonne journée.

[smallcaps90]

Re JCP,

J'ai fait l'essai avec MogRegLin=b+a*(P1-1), çà ne fonctionne pas.

Voici le tracé de la droite de régression linéaire sur les 3 première périodes de l'historique et le tracé de MogRegLin=b+a*P1.
On constate bien l'égalité des ordonnées de l'extrémité droite de la droite de régression linéaire et du point de départ de la courbe de régression linéaire MogRegLin :

<center><a href='http://www.pro-at.com/forums-bourse/0511/3668_210951.png' target='_blank' style='display:block; width:600px; border:2px dashed #888; padding:10px'><img src="http://www.pro-at.com/forums-bourse/0511/3668_210951.png" alt='' width='600' height='244' /><em style='display:block; text-align: right'>Cliquez pour agrandir</em></a></center>

Voici maintenant le tracé de MogRegLin avec b+a*(P1-1) :

<center><img src='http://www.pro-at.com/forums-bourse/0511/3668_210952.png' alt='' /></center>

Je viens de le vérifier sur abcbourse, les formats des données WM Trader et GrapheAT Pro semblent être les mêmes :

Sur WM trader :
FR0003500008;20/05/11;4023.09;4050.57;3983.13;3990.85;3949999

Sur GrapheAT Pro :
FR0003500008;20/05/11;4023.09;4050.57;3983.13;3990.85;3949999

Pourrais-Tu m'envoyer le fichier de ton historique WM Trader du Cac40 daily à compter du début 2000 afin que je le compare au mien?

Cordialement.

[jcp]

malheureusement non, le Walmaster Trader ne permet pas d'exporter les cours. Désolé.

Cordialement

[smallcaps90]

Re JCP,

Dommage...
Il y aurait une solution qui consisterait à ce que tu télécharges les cours du CAC daily à compter de début 2000 sur le site d'abcbourse en entrant le code ISIN du CAC40 en bas de page dans la rubrique "une seule valeur" : <a href='/ref.php?uri=http%3A%2F%2Fwww.abcbourse.com%2Fdownload%2Fhistoriques.aspx' target="_blank">http://www.abcbourse.com/download/historiques.aspx</a>

et en sélectionnant le format Waldata (tm) en bas à gauche. Tu peux télécharger 2 ans d'historique à la fois.
Nous aurions ainsi les mêmes historiques ce qui éliminerait le doute concernant leurs différences.
Merci par avance si tu as le temps évidemment...

Cordialement.

[jcp]

heu ... je ne peux pas non plus importer des données en format "text". Le Walmaster Trader est mis à jour à partir d'un flux propriétaire "Waldata" (basé, lui, sur un fournisseur "traditionnel" dont j'ai oublié le nom). Il va falloir que l'on trouve une autre solution. Je cherche ...

[max_et_min]

<br />Bonjour,
Juste pour info pour ceux qui, comme moi, regardent l'influence rétro-active sur l'indicateur, voici une image qui confirme la non influence sur celui-ci.

<center><a href='http://www.pro-at.com/forums-bourse/0511/20168_211122.jpg' target='_blank' style='display:block; width:600px; border:2px dashed #888; padding:10px'><img src="http://www.pro-at.com/forums-bourse/0511/20168_211122.jpg" alt='' width='600' height='289' /><em style='display:block; text-align: right'>Cliquez pour agrandir</em></a></center>

[FGATS]

Bonjour à tous,

Certaines limitations de PRT me font regarder, en ce moment, du côté de GrapheAT et je souhaiterais obtenir quelques informations.

Par exemple,

1 : le point qui actuellement me bloque sur PRT

Supposons que je sois intéressé par une moyenne mobile centrée de période 11. C'est simple, on calcule normalement la moyenne de 11 barres consécutives et au lieu d'associer le résultat du calcul à la dernière barre (cas d'une moyenne classique), on l'associe à la barre placée (11-1)/2 = 5 barres en arrière (au milieu de l'intervalle des valeurs considérées).

Peut-on faire cela simplement sur GrapheAT, sans devoir mettre en oeuvre une usine à gaz algorithmique ?
Plus généralement, est-il simple de donner des valeurs à un tableau ou une liste indexés par indices ?

2 : Le langage
Les exemples que j'ai survolés ici semblent indiquer que ce langage ressemble fort à du Basic (?) mais un point m'intrigue : à aucun moment, je n'ai vu de boucles FOR .. NEXT dans les exemples que j'ai vus. Cette instruction, bien pratique, n'existe-t-elle donc pas dans ce langage ?

3 : Peut-on faire facilement du screening de listes à l'instar de ProScreener PRT ?

4 : actualisation des cours EOD, j'ai vu que l'on peut faire cela avec différents sites manuellement. Existe-t-il un moyen automatique d'actualisation des cours en fin de journée ?

Je vous remercie d'avance pour vos réponses,

à+

[smallcaps90]

Bonsoir ggo,


Merci de t'intéresser à GrapheAT Pro.
Il faut dire de suite que d'une facon générale il n'est pas comparable à PRT. Ce dernier est sans conteste plus puissant en termes de fonctionnalités qu'il offre.
Néanmoins il faut quand-même tempérer ceci en reconnaissant à GrapheAT Pro un certain nombre d'avantages dont tu peux déjà te convaincre à la lecture de cette file...
Pour répondre plus précisément à tes interrogations :

1- Pour ce qui concerne la moyenne centrée qui te préoccupe, cela ne pose aucun problème à programmer avec GrapheAT Pro.
Cela s'écrit de la façon suivante :

<font color='#0000FF'>M(0)=Moyenne(Cloture,P1)
Lag=P1/2+1
MC(Lag)=M</font>

On commence par calculer la moyenne arithmétique des clotures sur P1 périodes
Puis le décalage Lag de P1/2+1 périodes
Enfin on crée la moyenne centrée MC dont la valeur est la même que celle de M décalée de Lag périodes vers la gauche.

Un petit graphe avec P1=10 (fixé pour faire court dans une fenêtre "Propriétés" dans laquelle on définit les valeurs des paramètres utilisés dans le programme (P1 ici) et les courbes à tracer soit sous les cours soit sur les cours.

<center><img src='http://www.pro-at.com/forums-bourse/0511/3668_292208.png' alt='' /></center>

Si P1=9 au lieu de 10, Graphe AT Pro effectue lui-même l'arrondi nécessaire :

<center><img src='http://www.pro-at.com/forums-bourse/0511/3668_292212.png' alt='' /></center>

On peut aussi gèrer les valeurs de listes indicées.

2- Le langage est un pseudo-langage spécifique très simple à utiliser en français et très complet. La répétitive POUR existe ainsi que la répétitive TANT QUE.

3- On dispose dans GrapheAT Pro d'une foncfionnalité dénommée "Règles Statistiques" qui s'apparente au Screener de PRT et qui se programme avec le même langage que les indicateurs. Par contre on ne dispose pas d'outil d'optimisation des paramètres.

4- Oui bien sûr on peut acquérir les cours "End Of Day" en manuel mais aussi en automatique.
Avec un flux fourni par le site abcbourse on peut aussi acquérir les cours intraday avec un retard de 15 minutes.

A ta disposition si tu souhaites en savoir plus. Le plus simple pour en savoir davantage serait bien sûr que tu télécharges une version d'essai sur le site de l'éditeur :
<a href='/ref.php?uri=http%3A%2F%2Fwww.graphat.com%2F' target="_blank">http://www.graphat.com/</a>

J'ajoute que je n'ai aucun avantage d'aucune sorte à te parler ainsi du logiciel.

Bien cordialement.

[FGATS]

Salut Smallcaps,

et merci beaucoup pour tes précisions.

Quand tu dis :

<blockquote>Il faut dire de suite que d'une facon générale il n'est pas comparable à PRT. Ce dernier est sans conteste plus puissant an termes de fonctionnalités qu'il offre. </blockquote>

Parles-tu en termes de programmation ? où bien penses-tu à ces icônes permettant de lancer des ordres d'achat/vente depuis son écran favori ?

En fait, personnellement, je suis davantage intéressé par un langage qui permette de programmer ses propres indicateurs sans trop de difficultés. PRT m'avait semblé parfait jusqu'au jour où la MMC m'a intéressé et là tout à coup, ce n'était pas possible. Bien sûr, certains ont réussi à tourner la difficulté mais au prix d'une page ou deux de code et le temps d'exécution s'en ressent évidemment. Manier des listes ou des tableaux me semble un minimum pour un langage informatique.
D'un autre côté, je ne suis pas non plus un super-programmeur et un langage aussi évolué et puissant que C++ serait sous-employé chez moi ...
Je recherche donc un bon compromis ...

Enfin, la possibilité de screener des listes me semble très intéressante si on ne veut pas ausculter une à une toutes les valeurs chaque jour.

Je vais voir si je me laisse aller pour un mois d'essai. J'en ai envie bien sûr mais alors, il va me falloir dégager du temps pour l'apprentissage ... donc je réfléchis encore.

Merci encore à toi pour ton aide,

Bonne soirée,

[smallcaps90]

Re ggo,

Difficile de te répondre en profondeur. Je ne connais pas en détails toutes les fonctionnalités de PRT mais de ce que j'ai pu en voir il me semblait plus puissant que GrapheAT Pro qui, entre autres, ne dispose pas des ordres Buy/Sell avec tous leurs paramètres associés...mais on peut les créer par programmation et les visualiser sur les cours ou sur les indicateurs bien sûr.
Pour ce qui concerne la création d'indicateurs, cela ne pose vraiment pas de problèmes car l'apprentissage du langage se fait facilement et rapidement. La présente file en comporte un certain nombre et un nombre certain qui peuvent servir d'exemples...
Attention, on ne peut pas gèrer de tableaux multidimentionnels mais uniquement des listes indicées (notion de variables "historisées") avec lesquelles on fait déjà pas mal de choses.
Encore une fois n'hésite pas à faire un essai afin de te rendre compte...

Cordialement.

[Démon]

Bonjour;

j'ai acheté le Miner et une file est consacré à son application.
<a href='/ref.php?uri=http%3A%2F%2Fwww.pro-at.com%2Fforums-bourse%2Fbourse-1-33212.html' target="_blank">http://www.pro-at.com/forums-bourse/bourse-1-33212.html</a>

Il y a des codes pour le paramétrage de l'indicateur DTOSC mais pour moi c'est du chinois.
Quelqu'un a-t-il essayé de le programmer sous Graph AT?
Merci et longue vie à la file.
Démon

[smallcaps90]

Bonsoir Demon,

Il s'agit en fait du StochRSI.
Le sujet avait été abordé en 2004 à la demande de notre ami Pwaget :
<a href='/ref.php?uri=http%3A%2F%2Fwww.pro-at.com%2Fforums-bourse%2Fbourse-20-6593.html' target="_blank">http://www.pro-at.com/forums-bourse/bourse-20-6593.html</a>
en bas de page.

Je l'avais recodé en 2008, voici le <u>programme</u> :

//=========
//STOCH_RSI //c'est aussi le DT Osclillator de R. Miner
//=========
//v1.0
//21/12/2008
//smallcaps90
//===================

//Paramètres préconisés par R. Miner
//P1P2P3P4 =8 5 3 3
//P1P2P3P4 =13 8 5 5
//P1P2P3P4 =21 13 8 8
//P1P2P3P4 =34 21 13 13
//A choisir selon le comportement de la valeur
//entre le très court et le très long
//la première étant celle par défaut.
//============================================

// RSI
//
diff = Cloture - Cloture(1)
Si diff>0 Alors
moyh = (moyh * (P1-1) + diff) / P1
moyb = (moyb * (P1-1)) / P1
Sinon
moyb = (moyb * (P1-1) - diff) / P1
moyh = (moyh * (P1-1)) / P1
FinSi
RRSI(0) = 100 * (moyh / (moyh + moyb))

STOCH_RSI = 100*(RRSI-Min(RRSI,P2))/(Max(RRSI,P2)-Min(RRSI,P2))
MSTOCH_RSI = Pondere(STOCH_RSI,P3)
MMSTOCH_RSI =Pondere(MSTOCH_RSI,P4)
L13=13
L87=87

//Fin du code

J'ai utilisé des moyennes pondérées, mais tu peux changer cela évidemment. De même pour les niveaux 13 et 87. Dans son bouquin R. Miner préconise 25 et 75 je crois...

<em>Fenêtre Propriétés :</em>

<center><img src='http://www.pro-at.com/forums-bourse/0511/3668_302102.png' alt='' /></center>

<u>Un exemple</u> avec le 3ème paramétrage :

<center><img src='http://www.pro-at.com/forums-bourse/0511/3668_302103.png' alt='' /></center>

Cordialement.

[Démon]

J'ai un peu honte car j'escomptai que tu répondes et tu l'as fait comme prévu avec une superbe réactivité.

Merci mille fois.

Je vais me pencher sur l'ensemble du système de Miner qui semble complet (règles d'entrée objectives et règles de suivi).

Merci encore et bonne soirée.

Démon