[Graphe AT PRo : programmation]

**smallcaps90** · 30/05/2011, 20:32

De rien Demon.
A propos tu n'es pas obligé de recoder le RSI comme je l'ai fait.
Tu peux utiliser le menu Options/Indicateurs et paramètrer le RSI avec la valeur de P1 que tu choisis. Comme on ne prend pas la moyenne du RSI directement, tu mets l'autre paramètre à 0 dans le tableau des paramètres des indicateurs prédéfinis.

Cordialement.

**FGATS** · 31/05/2011, 10:12

Bonjour,

Je viens d'installer la version démo : premiers essais, premiers soucis ....

Exemple avec une MMC lissée :

Avec ce code, j'ai bien le résultat escompté mais celui-ci se fait attendre de très, très longues minutes ...

Mon code :

i = FINHISTO

TantQue i >= 0 Faire
sum = (P1+1) * Cloture(i)
sumw = P1+1

j= 1
k = P1

TantQue j <= P1 Faire
sum = sum + (k * Cloture(i+j))
sumw = sumw + k

Si j <= i Alors
sum = sum + (k * Cloture(i-j))
sumw = sumw + k
FinSi

k = k-1
j = j+1
FinTantQue

MMC(i) = sum /sumw
i = i-1
FinTantQue

J'en conclue que le langage est interprété ?
Comment cela se passe-t-il pour vos scripts ?

merci pour votre aide.

<center><a href='http://www.pro-at.com/forums-bourse/0511/21571_311110.png' target='_blank' style='display:block; width:600px; border:2px dashed #888; padding:10px'><img src="http://www.pro-at.com/forums-bourse/0511/21571_311110.png" alt='' width='600' height='434' />Cliquez pour agrandir</a></center>

**smallcaps90** · 31/05/2011, 11:13

Bonjour ggo,

Oui GAP a un langage interprèté. Cela ne pose généralement pas de problème hormis lorsqu'il y a de nombreuses boucles imbriquées ce qui es est rarement le cas.

Je n'ai pas encore eu le temps d'entrer dans les détails de ton algorithme mais il faut que tu saches que tout programme est exécuté automatiquement pour chaque barre de l'historique par défaut.
Or si je regarde ton programme, il comporte deux boucles "TantQue" imbriquées. Et ces deux boucles vont être exécutées à chaque barre de l'historique, du premier au dernier sauf si Tu écris qq chose du genre :

Si RangHisto=FinHisto Alors
//ici corps du programme
FinSi

Tout se passe alors comme si tu avais trois répétitives en fait et il n'est pas étonnant que cela prenne du temps surtout si ton historique est très long.

La notion de lissage par moyennes mobiles que tu utilises est-elle celle qui est mise en oeuvre dans les séries chronologiques?
Le programme que je t'ai proposé plus haut, page 162, pour tracer une moyenne arithmétique "centrée" ne répond-il pas à ton besoin?
Afin de bien comprendre ce que tu veux faire, peux-tu expliquer quel est ton cahier des charges.

Cordialement.

**FGATS** · 31/05/2011, 14:40

Salut Smallcaps,

Et merci pour l'intérêt porté à mes balbutiements sur GAP.

Pour répondre à tes interrogations, Je m'intéresse à HURST/MILLARD depuis un mois ou deux.

Sur MT4, j'ai un soft basé sur une mmc lissée capable de tracer les bandes de Hurst et j'ai moi-même écrit un autre soft capable d'individualiser et de tracer les principaux cycles dans les timeframes qui m'intéressent.

Souhaitant transposer tout cela aux actions du SRD, je cherche un soft facile à programmer et surtout capable de faire du tri dans une liste sur la base de critères basés sur ces softs. J'ai d'abord regardé du côté de PRT et maintenant je regarde GAP.

Voilà pour le contexte et l'objectif.

Ce que j'ai écrit pour GAP est le morceau central : une moyenne centrée lissée.
Sur (i), on somme les closes de i à (i + P1) affectées d'un coefficient. Le coef est d'autant plus grand que l'on est proche de i. C'est donc une moyenne pondérée.
Un traitement spécial est réalisée pour les valeurs de i plus petites que la période. Bien sûr, pour ces points il y a du "repeint" mais ce n'est pas trop gênant.
Voilà le truc !

A propos de ta remarque :

<blockquote>il comporte deux boucles "TantQue" imbriquées. Et ces deux boucles vont être exécutées à chaque barre de l'historique, du premier au dernier sauf si Tu écris qq chose du genre :

Si RangHisto=FinHisto Alors
//ici corps du programme
FinSi
</blockquote>

Tu veux dire qu'on exécuterait qu'une seule fois le programme et ensuite ? Je n'ai pas compris ...
Si tu peux expliciter je t'en serais reconnaissant.

Merci à toi,

à+

**FGATS** · 31/05/2011, 14:55

Pour être plus clair, une image valant 1000 mots, dit-on :

<center><a href='http://www.pro-at.com/forums-bourse/0511/21571_311554.png' target='_blank' style='display:block; width:600px; border:2px dashed #888; padding:10px'><img src="http://www.pro-at.com/forums-bourse/0511/21571_311554.png" alt='' width='600' height='447' />Cliquez pour agrandir</a></center>

voilà l'objectif.

à+

**smallcaps90** · 31/05/2011, 20:05

Re ggo,

Merci pour tes précisions. Je me doutais bien que tu travaillais sur Hurst...
Le pb a été abordé ici même page 148 :
<a href='/ref.php?uri=http%3A%2F%2Fwww.pro-at.com%2Fforums-bourse%2Ftopic.php%3Fwhichpage%3D148%26TOPIC_ID%3D6593' target="_blank">http://www.pro-at.com/forums-bourse/topic.php?whic...</a>
suite à un projet de tracé automatique de trendlines à la demande d'un ami québecois, Jeff_X, et d'une remarque du spécialiste reconnu de l'emploi des canaux de Hurst qu'est Parisboy (anime une file sur Invest_AT : <a href="http://http://www.invest-at.com/forums-bourse/topic.php?whichpage=1&TOPIC_ID=277" target="_blank">http://www.invest-at.com/forums-bourse/topic.php?w...</a>).
J'ai, le 27/11/2009, posté le proto d'un possible programme de tracé des bandes de Hurst. J'insiste sur le fait qu'il est resté en l'état depuis et qu'il comporte certainement qq incorrections qu'il faudrait corriger. Corrections que je n'ai pas eu le temps d'apporter depuis...
Le pb avec les moyennes centrées se situe à droite du graphe avec leurs nécessaires extrapolations.

Si tu disposes d'un programme sous MetaTrader tu devrais pouvoir le transcoder avec GAP même si ce dernier n'offre pas toutes les fonctionnalités de MT4. Je m'y suis colté quelques fois, en particulier pour traduire le "Cycle_Identifier" (<a href='/ref.php?uri=http%3A%2F%2Fwww.pro-at.com%2Fforums-bourse%2Fbourse-151-6593.html' target="_blank">http://www.pro-at.com/forums-bourse/bourse-151-659...</a>). Bon courage si tu entreprends ce travail pour les bandes de Hurst...

Pour répondre à ta dernière question, oui GAP, à l'instar d'autres softs, exécute le programme qu'on lui soumet barre par barre une seule fois, de la première à la dernière barre de l'historique. Evidemment avec les structures appropriées, conditionnelles, répétitives, on peut agir sur cette exécution. Il me semble que PRT fonctionne de la même façon.

Cordialement.

===========================
PS : je viens de découvrir deux autres files qui utilisent les bandes de Hurst :
<a href='/ref.php?uri=http%3A%2F%2Fwww.tts.lu%2Fforum%2Fanalyse-technique%2Fhurst-bands-proto-smallcaps-1-1028.html' target="_blank">http://www.tts.lu/forum/analyse-technique/hurst-ba...</a>
<a href='/ref.php?uri=http%3A%2F%2Fwww.tts.lu%2Fforum%2Fanalyse-technique%2Ftrader-ct-mt-avec-les-cycles-de-hurst-1-1018.html' target="_blank">http://www.tts.lu/forum/analyse-technique/trader-c...</a>

Et puis aussi :
<a href='/ref.php?uri=http%3A%2F%2Fwww.trading-automatique.fr%2Findex.php%3Foption%3Dcom_agora%26task%3Dtopic%26id%3D513' target="_blank">http://www.trading-automatique.fr/index.php?option...</a>
que tu connais bien ... <img src='http://www.pro-at.com/style/images/icones/icon_smile_wink.gif' border='0' alt='' title='' align='middle' />

**FGATS** · 31/05/2011, 22:11

<blockquote>Je me doutais bien que tu travaillais sur Hurst... </blockquote>

... on ne peut rien te cacher ! <img src='http://www.pro-at.com/style/images/icones/icon_smile.gif' border='0' alt='' title='' align='middle' />

En fait, pour moi, c'est une découverte assez récente et j'en suis à un stade bibliographique (je connais nombre des liens que tu cites, bien sûr).
Sans hésiter, je classe HURST et MILLARD, n°1 dans ma hitlist des personnes sachant de quoi elles parlent et loin devant tous autres compétiteurs. Ce qu'ils proposent est construit, détaillé, puissant et vérifiable (au moins manuellement).
Et ceci explique mon intérêt du moment...

Surpris, néanmoins, qu'il n'y ait pas davantage d'aficionados sur Pro AT ...

Bonne soirée,

edit : j'irai voir cette page 148 que tu mentionnes dès demain - merci pour le lien

**smallcaps90** · 01/06/2011, 09:19

Bonjour ggo,

Il est vrai que l'approche de Hurst et Millar est intéressante. J'avais acheté le bouquin de Hurst et téléchargé celui de Millar libre de droits je crois...

Pour ce qui concerne ton programme de la "moyenne centrée lissée" comme tu la désignes, je l'ai transformé légèrement en tenant compte de la remarque que je t'avais faite après ton post. Il fonctionne bien et est d'autant plus rapide que le nombre de barres traitées est petit évidemment.
J'ai choisi P1=1000 barres, le temps de traitement est négligeable.
J'ai aussi essayé de retrouver la valeur que tu avais traitée car on ne voit pas apparaître son identificateur sur ton premier graphe. Il me semble qu'il s'agissait d'Axa.

Avec un paramètre P2=30 (ton paramètre P1), voici le graphe que j'obtiens pour la période que tu as postée :

<center><img src='http://www.pro-at.com/forums-bourse/0611/3668_010958.png' alt='' /></center>

Programme :

//====================
//MOYENNE_TRIANGULAIRE
//====================

//version adaptée de ggo
//smallcaps90
//31/05/2011
//=====================

Si RangHisto=FinHisto //on se place en fin d'historique
Alors
i=P1
TantQue i>=0 Faire
s=(P2+1)*Cloture(i)
sw=P2+1
j=1
k=P2
TantQue j<=P2 Faire
s=s+k*Cloture(i+j)
sw=sw+k
Si j<=i Alors
s=s+k*Cloture(i-j)
sw=sw+k
FinSi
MT(i)=s/sw
j=j+1
k=k-1
FinTantQue
i=i-1
FinTantQue
FinSi

//fin du code

** Dommage que l'indentation des lignes n'apparaisse plus quand on poste...

<center><img src='http://www.pro-at.com/forums-bourse/0611/3668_011034.png' alt='' /></center>

Fenêtre Propriétés :

<center><img src='http://www.pro-at.com/forums-bourse/0611/3668_010959.png' alt='' /></center>

Comme tu le constates, j'ai intitulé cet indicateur : "Moyenne Triangulaire". Effectivement il s'agit bien d'une moyenne triangulaire qui est une variété de moyenne pondérée. AMHA on ne peut pas la qualifier de moyenne centrée, au sens habituel, puisqu'elle est disponible jusqu'à la fin de l'historique alors qu'une moyenne centrée ne l'est pas sur les dernières barres (leur nombre dépendant de la valeur du paramètre de calcul de la moyenne).
Comme la moyenne triangulaire est disponible en fin d'historique cela résout élégamment le problème de l'extrapolation de la moyenne centrée sur les dernières barres de l'historique. Extrapolation qui, quelle que soit la méthode utilisée pour le faire, introduisait, un risque classique de repeinte des courbes.
Ceci me permettra de revoir le programme proto de tracé des bandes de Hurst que j'avais posté page 148...

Je n'ai pas programmé l'indicateur de longueurs de cycles que tu places sous les cours sur tes derniers graphes. Il suffit, conformément ce que propose Millar, de programmer une deuxième moyenne triangulaire dont le paramètre de calcul est la moitié de la précédente (P2/2) et de faire la différence des deux moyennes...

A ce sujet, GrapheAT Pro ne permet pas encore la création et l'appel de fonctions avec passage de paramètres comme PRT ou MetaTrader.
Comme tu as du la constater, on dispose seulement de quelques indicateurs prédéfinis dont on peut modifier les paramètres de calculs par le menu "Options/Indicateurs...".

Cordialement.

**FGATS** · 01/06/2011, 12:12

Salut Smallcaps

et merci pour le coup de main !

(j'ai juste reculé une instruction "MT(i)=s/sw " sous le premier FinTantQue ; résultat idem mais 2999 affectations inutiles de MT(i) sont évitées ainsi)

Un premier jet pour les bandes :

//====================
//Hurst Bands
//====================

//version adaptée de Wtfx sur MT4
//smallcaps90 + ggo
//31/05/2011
//=====================

PerLong = P1
DeltaLong = P2
PerMed = P3
DeltaMed = P4
PerShort = P5
DeltaShort = P6

Si RangHisto=FinHisto //on se place en fin d'historique
Alors
i=P7

TantQue i>=0 Faire

sLong=(PerLong+1)*Cloture(i)
swLong=PerLong+1
j=1
k=PerLong
TantQue j<=PerLong Faire
sLong=sLong+k*Cloture(i+j)
swLong=swLong+k
Si j<=i Alors
sLong=sLong+k*Cloture(i-j)
swLong=swLong+k
FinSi
j=j+1
k=k-1
FinTantQue

sMed=(PerMed+1)*Cloture(i)
swMed=PerMed+1
j=1
k=PerMed
TantQue j<=PerMed Faire
sMed=sMed+k*Cloture(i+j)
swMed=swMed+k
Si j<=i Alors
sMed=sMed+k*Cloture(i-j)
swMed=swMed+k
FinSi
j=j+1
k=k-1
FinTantQue

sShort=(PerShort+1)*Cloture(i)
swShort=PerShort+1
j=1
k=PerShort
TantQue j<=PerShort Faire
sShort=sShort+k*Cloture(i+j)
swShort=swShort+k
Si j<=i Alors
sShort=sShort+k*Cloture(i-j)
swShort=swShort+k
FinSi
j=j+1
k=k-1
FinTantQue

MTL(i) = sLong/swLong
BL_UP(i) = MTL(i) + DeltaLong
BL_DWN(i) = MTL(i) - DeltaLong

MTM(i) = sMed/swMed
BM_UP(i) = MTM(i) + DeltaMed
BM_DWN(i) = MTM(i) - DeltaMed

MTS(i) = sShort/swShort
BS_UP(i) = MTS(i) + DeltaShort
BS_DWN(i) = MTS(i) - DeltaShort

i=i-1

FinTantQue

FinSi

//fin du code

<center><img src='http://www.pro-at.com/forums-bourse/0611/21571_011310.png' alt='' /></center>

ça le fait, non ?

<center><img src='http://www.pro-at.com/forums-bourse/0611/21571_011311.png' alt='' /></center>

Le deuxième indic, mon "Hurst Cycles Profiles" : juste une formalité, mais pas avant ce soir.

Bon après-midi et merci encore

à+

**max_et_min** · 01/06/2011, 12:48

Bonjour à tous,
la file reprend de l'activité <img src='http://www.pro-at.com/style/images/icones/icon_smile_tongue.gif' border='0' alt='' title='' align='middle' />
petit complément à la moyenne triangulaire
pour mettre une ligne MTR rouge

cordialement

//MOYENNE_TRIANGULAIRE
//====================

//version adaptée de ggo
//smallcaps90
//31/05/2011
//=====================

Si RangHisto=FinHisto //on se place en fin d'historique
Alors
i=P1
TantQue i>=0 Faire
s=(P2+1)*Cloture(i)
sw=P2+1
j=1
k=P2
TantQue j<=P2 Faire
s=s+k*Cloture(i+j)
sw=sw+k
Si j<=i Alors
s=s+k*Cloture(i-j)
sw=sw+k
FinSi
MT(i)=s/sw
j=j+1
k=k-1
FinTantQue
si MT(i)<MT(i+1) alors MTR(i)=MT(i)
i=i-1
FinTantQue
FinSi

//fin du code

**smallcaps90** · 01/06/2011, 13:01

Re ggo,

Eh bien tu es allé plus vite que moi! Bel effort et bravo!
Ok pour le déplacement de la ligne qui calcule les moyennes triangulaires, c'est mieux ainsi.
Dommage qu'on ne puise pas créer de fonctions utilisateur pour le moment...
Par contre pourquoi et comment fixes-tu une fois pour toutes les valeurs des paramètres DeltaLong, DeltaMed, DeltaShort?
Ne serait-il pas préférable de les relier à des écarts-types, voire à des ATR (ou autre...)?

Cordialement.

**smallcaps90** · 01/06/2011, 13:11

Bonjour Didier,

Ok merci pour ce complément visuel, simple, utile et colorié des périodes baissières de la moyenne triangulaire...

Bien sûr, il faut placer la courbe MTR (rouge) APRES la courbe MT (bleue) dans la fenêtre Propriétés pour que les segments rouges apparaissent.

Cordialement.

**max_et_min** · 01/06/2011, 13:30

ggo

bonjour,
rapidement car je suis au travail, ton programme doit utliser un ecart type fixe et non en % car sur des grosses valeurs et à plus forte raison sur le CAC il n'y a plus d'écart.
je n'ai pas le temps d'approfondir a + cordialement.

**FGATS** · 01/06/2011, 18:11

Bonjour à tous,

<blockquote>ton programme doit utliser un ecart type fixe et non en % car sur des grosses valeurs et à plus forte raison sur le CAC il n'y a plus d'écart. </blockquote>

<blockquote>Ne serait-il pas préférable de les relier à des écarts-types, voire à des ATR (ou autre...)?
</blockquote>

On est d'accord, cela serait bien plus facile pour passer d'une valeur à l'autre ...

Cela étant dit, HURST et MILLARD (aussi, je crois me rappeler) indiquent qu'il faut placer un delta, même pas en valeur relative mais en valeur absolue. C'est ce que j'ai fait ici pour respecter la théorie. Je pense que cela est utile lorsqu'on veut utiliser ces courbes pour repérer une longueur d'onde ou lorsqu'on veut projeter un objectif de prix en utilisant le croisement des moyennes mobiles qui se fait à 50 % du range ... (à vérifier)

Toutefois, rien n'empêche de faire une version en utilisant une autre logique.

Pour le prochain programme (ce soir peut-être) : différences de moyennes mobiles centrées simulant les cycles principaux contenus dans le signal, ce problème n'existera pas. En conséquence, une solution pourrait être de n'utiliser que ce second programme (je l'ai baptisé Hurst Cycles Profiles) pour faire du screening (le fameux "phasing")et quand on est intéressé par une valeur, on installe les bandes pour vérification que tout est OK.

à suivre ....

**FGATS** · 01/06/2011, 19:03

Hurst Cycles Profiles

Différences de moyennes mobiles = un moyen pour identifier des cycles au niveau des valeurs et surtout un outil pour entrer ou sortir avec le "phasing".

Attention, les derniers points sont bien sûr recalculés sur au moins une période. Ce n'est pas vraiment un pb si on associe ce graphe à d'autres outils (à venir ....)

<center><a href='http://www.pro-at.com/forums-bourse/0611/21571_011958.png' target='_blank' style='display:block; width:600px; border:2px dashed #888; padding:10px'><img src="http://www.pro-at.com/forums-bourse/0611/21571_011958.png" alt='' width='600' height='668' />Cliquez pour agrandir</a></center>

<center><img src='http://www.pro-at.com/forums-bourse/0611/21571_012000.png' alt='' /></center>

//====================
//Hurst Cycles Profiles
//====================

//version adaptée de Wtfx sur MT4
//ggo
//31/05/2011
//=====================

PerLong = P1
DemiLong = ENTIER(P1/2)
PerMed = P2
DemiMed = ENTIER(P2/2)
PerShort = P3
DemiShort = ENTIER(P3/2)
// P4 = nombre de barres considérées

Si RangHisto=FinHisto //on se place en fin d'historique
Alors
i=P4

TantQue i>=0 Faire

sLong=(PerLong+1)*Cloture(i)
swLong=PerLong+1
j=1
k=PerLong
TantQue j<=PerLong Faire
sLong=sLong+k*Cloture(i+j)
swLong=swLong+k
Si j<=i Alors
sLong=sLong+k*Cloture(i-j)
swLong=swLong+k
FinSi
j=j+1
k=k-1
FinTantQue

sMed=(PerMed+1)*Cloture(i)
swMed=PerMed+1
j=1
k=PerMed
TantQue j<=PerMed Faire
sMed=sMed+k*Cloture(i+j)
swMed=swMed+k
Si j<=i Alors
sMed=sMed+k*Cloture(i-j)
swMed=swMed+k
FinSi
j=j+1
k=k-1
FinTantQue

sShort=(PerShort+1)*Cloture(i)
swShort=PerShort+1
j=1
k=PerShort
TantQue j<=PerShort Faire
sShort=sShort+k*Cloture(i+j)
swShort=swShort+k
Si j<=i Alors
sShort=sShort+k*Cloture(i-j)
swShort=swShort+k
FinSi
j=j+1
k=k-1
FinTantQue

sDLong=(DemiLong+1)*Cloture(i)
swDLong=DemiLong+1
j=1
k=DemiLong
TantQue j<=DemiLong Faire
sDLong=sDLong+k*Cloture(i+j)
swDLong=swDLong+k
Si j<=i Alors
sDLong=sDLong+k*Cloture(i-j)
swDLong=swDLong+k
FinSi
j=j+1
k=k-1
FinTantQue

sDMed=(DemiMed+1)*Cloture(i)
swDMed=DemiMed+1
j=1
k=DemiMed
TantQue j<=DemiMed Faire
sDMed=sDMed+k*Cloture(i+j)
swDMed=swDMed+k
Si j<=i Alors
sDMed=sDMed+k*Cloture(i-j)
swDMed=swDMed+k
FinSi
j=j+1
k=k-1
FinTantQue

sDShort=(DemiShort+1)*Cloture(i)
swDShort=DemiShort+1
j=1
k=DemiShort
TantQue j<=DemiShort Faire
sDShort=sDShort+k*Cloture(i+j)
swDShort=swDShort+k
Si j<=i Alors
sDShort=sDShort+k*Cloture(i-j)
swDShort=swDShort+k
FinSi
j=j+1
k=k-1
FinTantQue

MTL(i) = sDLong/swDLong - sLong/swLong

MTM(i) = sDMed/swDMed - sMed/swMed

MTS(i) = sDShort/swDShort - sShort/swShort

i=i-1

FinTantQue

FinSi

//fin du code

(à suivre une version avec la somme des 3 cycles afin de vérifier que l'on retrouve bien les valeurs de départ et, ainsi, être plus confiant dans les trois périodes retenues ; dans mon exemple, 41,21 et 9)

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