[Graphe AT PRo : programmation]

[GARAZI]

pour ceux qui ne connaissent pas il y a une version simplifiée d'un excellent rapport qualité prix(55€) qui peut être un bon complément de PRT ou autre
Cela permet d'avoir une vue d'ensemble de chaque action et d'en voir un grand nombre en peu de temps
c'est uniquement pour info j'aime bien ce logiciel

[FGATS]

Hurst Cycles Profiles
(suite)

Pour voir la somme des cycles, faire P5<>0 et, bien sûr, pour ne pas la voir, faire P5 = 0

<center><img src='http://www.pro-at.com/forums-bourse/0611/21571_012055.png' alt='' /></center>

//====================
//Hurst Cycles Profiles
//====================
// G. GOUSSET aka ggo aka FGATS
//31/05/2011
//=====================

PerLong = P1
DemiLong = ENTIER(P1/2)
PerMed = P2
DemiMed = ENTIER(P2/2)
PerShort = P3
DemiShort = ENTIER(P3/2)
// P4 = nombre de barres considérée
// P5 <> 0, on contruit la courbe totale des 3 autres


Si RangHisto=FinHisto //on se place en fin d'historique
Alors
i=P4

TantQue i>=0 Faire

sLong=(PerLong+1)*Cloture(i)
swLong=PerLong+1
j=1
k=PerLong
TantQue j<=PerLong Faire
sLong=sLong+k*Cloture(i+j)
swLong=swLong+k
Si j<=i Alors
sLong=sLong+k*Cloture(i-j)
swLong=swLong+k
FinSi
j=j+1
k=k-1
FinTantQue

sMed=(PerMed+1)*Cloture(i)
swMed=PerMed+1
j=1
k=PerMed
TantQue j<=PerMed Faire
sMed=sMed+k*Cloture(i+j)
swMed=swMed+k
Si j<=i Alors
sMed=sMed+k*Cloture(i-j)
swMed=swMed+k
FinSi
j=j+1
k=k-1
FinTantQue


sShort=(PerShort+1)*Cloture(i)
swShort=PerShort+1
j=1
k=PerShort
TantQue j<=PerShort Faire
sShort=sShort+k*Cloture(i+j)
swShort=swShort+k
Si j<=i Alors
sShort=sShort+k*Cloture(i-j)
swShort=swShort+k
FinSi
j=j+1
k=k-1
FinTantQue

sDLong=(DemiLong+1)*Cloture(i)
swDLong=DemiLong+1
j=1
k=DemiLong
TantQue j<=DemiLong Faire
sDLong=sDLong+k*Cloture(i+j)
swDLong=swDLong+k
Si j<=i Alors
sDLong=sDLong+k*Cloture(i-j)
swDLong=swDLong+k
FinSi
j=j+1
k=k-1
FinTantQue

sDMed=(DemiMed+1)*Cloture(i)
swDMed=DemiMed+1
j=1
k=DemiMed
TantQue j<=DemiMed Faire
sDMed=sDMed+k*Cloture(i+j)
swDMed=swDMed+k
Si j<=i Alors
sDMed=sDMed+k*Cloture(i-j)
swDMed=swDMed+k
FinSi
j=j+1
k=k-1
FinTantQue


sDShort=(DemiShort+1)*Cloture(i)
swDShort=DemiShort+1
j=1
k=DemiShort
TantQue j<=DemiShort Faire
sDShort=sDShort+k*Cloture(i+j)
swDShort=swDShort+k
Si j<=i Alors
sDShort=sDShort+k*Cloture(i-j)
swDShort=swDShort+k
FinSi
j=j+1
k=k-1
FinTantQue

MTL(i) = sDLong/swDLong - sLong/swLong

MTM(i) = sDMed/swDMed - sMed/swMed

MTS(i) = sDShort/swDShort - sShort/swShort

TOT(i) = 0.0
Si P5 <> 0 Alors
TOT(i) = MTL(i) + MTM(i) + MTS(i)
FinSi

i=i-1

FinTantQue

FinSi

//fin du code

à+


<center><a href='http://www.pro-at.com/forums-bourse/0611/21571_012058.png' target='_blank' style='display:block; width:600px; border:2px dashed #888; padding:10px'><img src="http://www.pro-at.com/forums-bourse/0611/21571_012058.png" alt='' width='600' height='666' /><em style='display:block; text-align: right'>Cliquez pour agrandir</em></a></center>

[smallcaps90]

Re ggo,

Un grand merci pour tes intéressantes contributions de ce soir...
Pour revenir aux bandes, il me semble qu'on peut les calculer en ajoutant/retranchant une valeur dépendant de l'écart-type de l'écart maxi entre chaque moyenne (triangulaire, j'y tiens) et le haut et le bas de chaque période comme je l'avais fait dans le proto de la page 148.
On pourrait aussi travailler à partir de l'écart-type de la distance entre chaque moyenne et chaque clotûre en %, il me semble avoir lu cela quelque part…
Il resterait aussi à écrire la statistique, au sens de GrapheAT Pro, qui scannerait une base de valeurs comme tu le souhaitais au début de ton intervention page 162 de la file. Pour ce faire quelles seraient les conditions du scan ?

Cordialement.

[smallcaps90]

Bonsoir GARAZI,


Oui il existe une version "simplifiée" de GrapheAT...
mais qui ne permet pas de programmer ses indicateurs et statistiques personnels ni de gèrer les cours intraday.
Pour bénéficier de ces fonctionnalités supplémentaires il faut passer à la version Pro de GrapheAT (à 99€).

Cordialement

[max_et_min]

Bonsoir à tous.

Tu as raison Daniel l'ecart type me semble être le plus adapté, car 2 actions de même prix peuvent avoir un écart type bien différent, lié aussi au volume, donc le % trop linéaire n'a pas de sens.
bonne programmation à tous
et bonne soirée.

[FGATS]

Salut Smallcaps,


Concernant les largeurs de bandes, Millard dans "channels and cycles - a tribute to J.M. Hurst" pages 71/72 :

A simple channel

... This must be done quite carefully and certain rules must be followed :
- the upper and lower boundaries of the channels <strong>must be at a constant vertical distance apart</strong>
- ...
- ...

Ce type de canal enveloppant au mieux les fluctuations permettent ainsi d'évaluer via la largeur verticale de ce canal la largeur de mouvement contenue.

Maintenant, il y a l'héritage laissé par HUrst et Millard mais il n'est pas interdit d'avoir d'autres idées et de les faire évoluer (à condition que ces nouvelles idées soient au moins aussi intéressantes que celles de ces deux auteurs sinon ... <img src='http://www.pro-at.com/style/images/icones/icon_smile_question.gif' border='0' alt='' title='' align='middle' />)

<blockquote>Pour ce faire quelles seraient les conditions du scan ? </blockquote>

J'ai besoin d'ajouter deux autres indics avant de répondre précisément mais déjà avec HCP (hurst cycles profiles) :

- repérer les moments où les trois cycles passent par un extrêmum annonciateur d'un retournement
- la somme (cycle noir) présentera alors le plus souvent une forte valeur
- suivre ce retournement via les 3 cycles, quand ceux ci seront bien en phase, se positionner sur la valeur

- si deux cycles sont en opposition de phase (jaune et rouge par ex), ne pas se placer nous sommes dans un range
- si rouge et jaune et bleu en phase : c'est ok et si la bleu seulement passe en opposition alors on va consolider dans le canal bleu, on peut rester en position. Si le rouge s'inverse aussi alors sortir, etc ....

Pour la prise de position, s'aider des bandes : le mieux pour entrer c'est d'être loin des moyennes et au plus près des bandes. Si les trois bandes sont touchées en même temps par les cours c'est encore un meilleur moment pour se placer.

Mais cela ne suffit pas encore !
Cela sera plus facile à expliquer avec les prochains indics et si .... je prends une licence pour GAP mais si tu m'affirmes que l'on peut faire du screenning de liste avec ses propres indics, alors je vais le faire. (présenter des pics datant de 2009, c'est pas top <img src='http://www.pro-at.com/style/images/icones/icon_smile_sad.gif' border='0' alt='' title='' align='middle' />)

Ce ne sont que quelques idées et sans doute la liste peut-elle être améliorée surtout si nous sommes plusieurs à réfléchir là-dessus.

à+

[FGATS]

Pour compléter :

Ce que je dis dans mon précédent message pourrait s'appeler du MTC (multicycles) mais en même temps et pour davantage de garanties, le mieux c'est de faire du MTC associé à du MTF (multi-Timeframes) :

- on choisit une Timeframe où on va se placer
- on repère la tendance dans une ou deux TF au dessus
- on se place en s'aidant de la TF inférieure

le tout en s'aidant du MTC.

Pas sûr que ce que je raconte soit bien clair ....

à+

[FGATS]

J'ai retrouvé ceci de Hurst dans "the profit magic of stock transaction timing", page 37

<<
(the envelope) .... <strong>is uniformly and precisely the same vertical thichness over the entire span of time</strong> represented. You will be making much use of such envelopes later because conctruction of such an anvelope is always the starting point for observational cyclic analysis >>

Donc, on peut changer mais il faut se rappeler toutefois que pour Hurst et pour Millard, une largeur verticale constante est un point important.

à+

[FGATS]

<blockquote>2 actions de même prix peuvent avoir un écart type bien différent, lié aussi au volume, donc le % trop linéaire n'a pas de sens.</blockquote>

D'accord, des actions peuvent avoir des écart-types bien différents à un moment donné (t) mais avec HURST, il ne s'agit pas de comparer des actions entre elles mais d'observer quels sont les cycles à l'oeuvre chez chacune d'elles prises individuellement et d'en tirer parti.

à+

Edit : je voudrais ajouter qu'introduire un écart-type nous ramène quelque peu aux bandes de Bollinger. Pour Bollinger, il s'agissait de repérer de la volatilité, Pour Hurst, il s'agit de repérer des cycles. L'objectif n'est pas le même, me semble-t-il.

à+

[smallcaps90]

Bonjour ggo,

Merci encore pour tes précisions.
Le sujet est vaste, je vais devoir me replonger dans les bouquins de Hurst et de Millar...

Pour ce qui concerne les possibilités de "screening" de GAP, oui elles existent, on les nomme "règles statistiques". Si tu ne l'as pas déjà fait tu peux te reporter à l'aide :
C:Program FilesGraphe AT Proaidelangage.html
pour avoir une petite idée des fonctionnalités offertes.
Tu peux aussi trouver de telles "règles statistiques" dans la présente file.
Bon courage.

Cordialement.

[FGATS]

Salut Smallcaps,


L'orthodoxie Hurstienne : je pense qu'il est important de la connaître mais évidemment, comme déjà dit, rien ne nous empêche d'explorer quelques pistes et on verra bien ce que nous gagnons ou perdons à faire cela. Autrefois, avec MT4, j'avais moi-même bricolé un programme (il s'agissait d'un filtre type Hodrick-Prescott) qui simulait assez bien une MMC en lui adjoignant un ATR pour la construction des bandes.

Les règles statistiques : je n'ai pas encore vu ce point car avant cela, je voudrais terminer la programmation des trucs qui m'intéressent (les deux publiés hier font partie du lot) et me rassurer que de côté là, tout va bien mais je suis confiant maintenant.

Bonne Journée,

[FGATS]

Une question pratique :

- comment faire pour afficher deux indicateurs simultanément sur le graphe principal, par exemple, Heiken-Ashi + Hurst Bands ?

Je vois que cela est possible mais je n'ai pas trouvé le truc.

à+

[smallcaps90]

Re ggo,

J'avais touché aussi à Hodrick-Prescott ici page 132 :
<a href='/ref.php?uri=http%3A%2F%2Fwww.pro-at.com%2Fforums-bourse%2Fbourse-132-6593.html%23850011' target="_blank">http://www.pro-at.com/forums-bourse/bourse-132-659...</a>
Le problème avec ce genre de filtre est l'effet de bord en fin d'historique qui fait que le filtre repeint dur.

Pour répondre à ta question au sujet du tracé simultané de deux indicteurs sur les cours, je vois deux solutions possibles :
- placer les deux indicateurs dans le même programme ;
- écrire un programme par indicateur et créer un troisième programme de la façon suivante (un peu comme s'il s'agissait de l'appel de deux fonctions).

Voici ce que dit l'aide intégrée à GAP :

=======================
"Une règle peut référencer une courbe d'une autre règle indicateur soit directement par son nom s'il s'agit d'une règle indicateur dérivée de la seconde soit en utilisant la syntaxe suivante : <Nom Indicateur>.<NomCourbe>. Une règle ne peut pas modifier les courbes d'une autre règle.

-Exemple d'utilisation des variables globales des deux règles indicateurs RBOLL (3 courbes RUBOLL, RMBOLL et RLBOLL) et RSAR (une courbe RSAR) dans une troisième règle (4 courbes BollingerHaut, BollingerMoy, BollingerBas et Parabolic) :

BollingerHaut = RBOLL.RUBOLL
BollingerMoy = RBOLL.RMBOLL
BollingerBas = RBOLL.RLBOLL
Parabolic = RSAR.RSAR

Que l'on peut écrire aussi de la façon suivante :

Courbe1 = RBOLL.RUBOLL
Courbe2 = RBOLL.RMBOLL
Courbe3 = RBOLL.RLBOLL
Courbe4 = RSAR.RSAR
"
=======================

Donc, tu crées :
Prog "Indic1" avec courbe C1
Prog "Indic2" avec courbe C2

Puis le Prog "Indic3" dans lequel tu crées deux courbes sous la forme :
Indic1.C1
Indic2.C2

Attention tu ne peux pas passer de paramètres au programme "Indic3", il faut que les paramètres des courbes C1 et C2 soient définis dans leurs programmes respectifs.

Tu peux t'affranchir de la notation "Indic.Courbe" si tu crées un indicateur dérivé d'un autre.
Exemple :
"Indic1" crée la courbe C1
"Indic2" dérivé du précédent, peut récupérer la courbe C1 directement.


Concernant Hurst et ses enveloppes, il préconise je crois que 97% des points (clotûres, hauts, bas?) y soient contenus. Comment dans ses conditions déterminer le delta constant à appliquer à chaque moyenne pour qu'il en soit ainsi?

Cordialement

[FGATS]

Bigre !
ça n'a pas l'air simple, 2 indics sur la même fenêtre principale ....

<blockquote>Concernant Hurst et ses enveloppes, il préconise je crois que 97% des points (clotûres, hauts, bas?) y soient contenus. Comment dans ses conditions déterminer le delta constant à appliquer à chaque moyenne pour qu'il en soit ainsi? </blockquote>

Si j'ai bien compris Hurst, faut pas trop se compliquer la vie. Lui faisait cela sans ordinateur et apparemment ce qui satisfaisait l'oeil suffisait. Donc, à mon sens, pour le delta, ici, on peut faire la même chose : quand visuellement, on est satisfait alors on retient la valeur.

Le plus important, sans doute, c'est de ne pas se tromper avec la période retenue pour une moyenne donnée. En repérant des creux successifs, il calculait une valeur moyenne pour la période mais là encore, visuellement,une moyenne devait partager harmonieusement la série de valeurs pour être retenue.
Ensuite, l'utilité pratique de ces bandes pour du trading simple, consiste à repérer ces moments où les bandes font des sommets ou des creux simultanément (ce qu'il appelle le "nesting") alors même si les deltas retenus ne sont pas rigoureux ils permettront ce repérage malgré tout.

N'empêche ... reste au moins deux points épineux :

1 - si on veut suivre plusieurs valeurs du SRD, par exemple, c'est probablement fastidieux de devoir ajuster ces deltas pour chaque valeur observée et c'est pourquoi je suggère de faire du screening très sélectif pour n'être amené à le faire que pour les actions présentant un retournement imminent.

2 - le "repainting"
Je n'aime pas trop ce mot car il suggère des trucs négatifs.

<center><a href='http://www.pro-at.com/forums-bourse/0611/21571_021126.png' target='_blank' style='display:block; width:600px; border:2px dashed #888; padding:10px'><img src="http://www.pro-at.com/forums-bourse/0611/21571_021126.png" alt='' width='600' height='581' /><em style='display:block; text-align: right'>Cliquez pour agrandir</em></a></center>

Sur cette image, même avec du "repainting" sur les bandes et sur HCP, on voit bien que nous arrivons sur un "nest" façon Hurst et qu'un retournement va se produire.
Question : quand précisément se placer ?
Et c'est là, je crois, que mes deux autres indics peuvent aider (mais je ne les ai pas encore traduits sous GAP). On peut sans aucun doute en trouver d'autres d'indics pour aider à prendre la décision.
(On peut par exemple attendre du rouge avec Heiken-Ashi ...)



Pour revenir au point 1, si on veut éviter de tâtonner laborieusement pour trouver ces deltas, je pense qu'on peut garder l'algo de calcul des moyennes (triangulaires <img src='http://www.pro-at.com/style/images/icones/icon_smile.gif' border='0' alt='' title='' align='middle' />) et s'aider ensuite de l'ATR pour placer les bandes. Je voulais faire un essai ce matin mais l'ATR n'est pas proposé sur GAP et il faut se le programmer aussi ....
J'ai fait un essai mais je suis resté coincé dans une boucle sans fin !
à suivre ...

[LONGWAY]

Bonjour,

L'ATR a déjà été programmé par smallcaps:

<a href='/ref.php?uri=http%3A%2F%2Fwww.pro-at.com%2Fforums-bourse%2Fbourse-130-6593.html%23831091' target="_blank">http://www.pro-at.com/forums-bourse/bourse-130-659...</a>

Je précise que le site des indicateurs et statistiques ainsi que le tableau est toujours d'actualité sauf pour les discussions de ces quelques jours l'indicateur final n'étant pas encore validé par les auteurs

Cordialement