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ok merci Daniel rien ne presse, je pense que ce principe pourrait s'associer à ton propre développement sur les moyennes adaptatives, à voir...
Fabrice
je viens de decouvrir le RET90 malheureusement, je n'ai pas trouvé le programme sous grapheat !! <img src='http://www.pro-at.com/style/images/icones/icon_smile_sad.gif' border='0' alt='' title='' align='middle' />
Pouuriez vous m'indiquer si une personne parmis vous aurait le code associé ?
merci pour vos reponses !!!
Merci Daniel désolé de ma réponse tardive j'ai eu quelques problèmes de connexion ces jours derniers. C'est pas mal il faut faire varier le pourcentage en fonction du titre ou de l'indice. As tu essayer de le mettre sur tes moyennes adaptatives comme objectif de sortie?
La période est un peu difficile pour tester des indic car les volatilités sont hors norme... le CAC bouge comme une action en ce moment.
citation :
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Citation de RickenBroc
// True Range: la plus grande valeur entre
// - le plus haut et le plus bas du jour
// - le plus haut du jour et le plus bas d'hier
// - le plus bas du jour et le plus haut d'hier
TR(0) = 0
TR = MAX(MAX(Haut-Bas,Haut-Bas(1)),Haut(1)-Bas)
// Average True Range = la moyenne sur P1 jours
// P1 = 22 équivaut à 1 mois si l'échelle est le jour
ATR(0)=0
ATR = MOYENNE(TR, P1)
Tu avais deviné juste, j'étais encore de l'autre côté de la frontière. Je suis de retour chez moi pour qq heures et j'en profite pour te répondre au sujet de l'Average True Range (ATR) de Wilder dont on trouve de nombreuses façons de le calculer pas toujours conformes à celles de son auteur.
Il l'avait défini dans son bouquin de 1978 : "News Concepts in Technical Trading Systems" (si tu le veux, fais moi signe). Cà se trouve dans la Section 3 intitulée : "Volatility" p.21 et suivantes.
Wilder procèdait en 4 étapes :
1- Calculer le premier True Range.
2- Calculer les suivants qui sont différemment calculés.
Je ne reproduis pas les figures bien connues qui définissent le TR
3- Calculer le premier ATR.
4- Calculer les ATR suivants eux aussi calculés différemment du premier.
En langage GAP cela donnerait :
//==================
//Average True Range
//==================
//1 et 2- Calculer le premier True Range et les suivants.
//
Si RangHisto=1
Alors
TR=Haut-Bas
Sinon
TR=MAXVAL(MAXVAL(Haut-Bas),Absolu(Cloture(1)-Haut)),Absolu(Cloture(1)-Bas))
//ou encore ce qui revient au même :
//TR = MAXVAL(HAUT,CLOTURE(1)) - MINVAL(BAS,CLOTURE(1))
FinSi
Il faut savoir que l'ATR de Wilder était calculé avec une "moyenne arithmétique modifiée". C'est ce que montre le paragraphe 4- du programme ci-dessus.
Cette moyenne "modifiée" est en fait équivalente à une moyenne exponentielle. J'avais déjà montré cela le 20/09/2004 dans un post dispo à :
Si l'on choisit P1=14 comme nombre de périodes de recul pour le calcul de la moyenne arithmétique modifiée de Wilder, on doit prendre comme valeur pour la moyenne expo équivalente : P2=2*P1-1 = 27.
Merci pour ta contribution dans la file sur les systèmes de trading. Je vais regarder çà dès que possible.
Ta question sur les stops maintenant : à suivre, je dois partir de l'autre côté de la frontière.
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